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1. histórico de cotações.
2. Matemática do sistema.
Otimização do Expert Advisor para par de moedas.
- O sistema usa StopLoss, TakeProfit, TrallingStop.
A matemática simples de otimizar tal consultor especializado deve ser, no mínimo, o seguinte
StopLoss >= TakeProfit * K
TakeProfit <= TrallingStop * N
K, N - coeficientes
4. Administração do dinheiro
5. Usando notícias.
6. Análise técnica.
7. Não interferir com o comércio especializado.
8. Desenvolvimento do Consultor Especialista.
Se você não quer ter um tópico separado, vamos continuar neste.
A propósito, o iniciador do tópico apenas lançou o único post e não apareceu mais no fórum :).
Em pontos.
1. Se eu utilizar as cotações de diferentes corretoras, posso me surpreender com a diferença nas cotações, mas não encontrei nenhuma diferença fundamental entre elas, exceto para negócios que não são de mercado (picos). Se você quiser ter uma base de histórico de todos os pares de trabalho com uma corretora em particular com a qual você trabalhará principalmente, então será suficiente como uma variante razoável. Tal histórico é auto-sincronizado e leva em conta as peculiaridades da empresa corretora.
2. A matemática, é claro, é o sal de qualquer estratégia.
3) Otimização para cada par de moedas - é absolutamente óbvio.
Realmente, eu acho que este postulado:
StopLoss >= TakeProfit * K
é de uso limitado. Eu diria que esta variante é boa para uma estratégia baseada no apartamento. Para uma estratégia de acompanhamento de tendências, o oposto é verdadeiro - Take Profit deve ser maior do que Stop Loss.
4. absolutamente óbvio.
5. Como se leva em conta as notícias em um consultor especializado?
6. Sabo somoi :)
7. Também é absolutamente óbvio. Você fez seu Conselheiro Especialista, não o perturbe. Deixe-me acrescentar o seguinte - uma semana é o mínimo absoluto para estratégias que trabalham em prazos curtos. Para estratégias mais longas, é necessário um mês. E estes números são realmente mínimos absolutos. Algumas estratégias bem conhecidas de curto prazo podem dar uma grande vantagem. Eu também acrescentaria que além dos testes em uma conta demo, pequenos testes adicionais em um micro-real são necessários.
8. Além disso, eu acrescentaria que, além do desenvolvimento no papel, você deve testar exaustivamente uma longa história, não importa, em Metatrader ou Matlab, ou em qualquer outra ferramenta. Afinal, muitas vezes há pessoas que não fizeram nenhum negócio, têm uma vaga idéia sobre metatrader, nem falam russo, e por uma "idéia brilhante" no papel estão dispostas a cobrar os outros cerca de $1k.
Pela minha parte, eu acrescentaria o 9º ponto.
Antes de começar a trabalhar em EAs reais, especialmente os de múltiplas moedas, você precisa de uma boa estrutura de trabalho, que lhe permita criar e testar estratégias em todos os três níveis com custos mínimos e máxima confiabilidade - testador, demo e tempo microreal. O desenvolvimento desta estrutura exige muito mais esforço do que a codificação da estratégia. Mas os custos são totalmente recuperados, porque o uso adicional de tal estrutura poupa você de custos de mão-de-obra desnecessários e erros estúpidos em desenvolvimentos futuros.
A propósito, já pensei o suficiente e desenvolvi tal estrutura na MQL4, mas sua conclusão final ainda está longe. Pelo menos 2-3 meses. Acho que quando terminar, vou colocá-lo na base de código.
5. Como você considera as novidades em sua EA?
Pessoalmente, posso me lembrar de quando me inscrevi para trabalhar nas notícias, em 2006. Claro que foi minha própria besteira, mas mesmo assim ainda tenho a impressão.
Ou proíbo a negociação nas notícias ou com N horas de antecedência se não houver posições abertas, ou tento cobrir posições abertas. As paradas são apertadas, as posições são bloqueadas. Esta variante desaparecerá agora por causa dos caras inteligentes ...
Em geral, a notícia é um movimento rápido, dinheiro rápido, máxima adrenalina, como diz meu amigo, não é bom para um cara normal.
>> você quer dormir um pouco >> espere até 2:00 a.m. :)
Firemast, é como um provérbio russo com você.
Por que você abriria todos os pares em um dia? Você tinha uma semana pela frente, as entradas em alguns pares não eram ótimas e você teve que esperar pelo momento certo. Mas você correu para o mercado com suas ordens.
Proíbo negociar em notícias ou com N horas de antecedência se as posições não estiverem abertas, ou tento cobrir as posições abertas. As paradas são apertadas, as posições são bloqueadas, agora esta opção vai cair, há caras espertos...
Não, eu entendi. Isto é, é tecnicamente viável na MQL4? Verifiquei todas as funções novamente - parece não haver nada para trabalhar com notícias. Como determinar o comunicado à imprensa, seu tipo? Ou apenas pelo tempo?
Quando eu estava fazendo uma análise estatística das citações, notei três picos de volatilidade distintos. A menor foi de meia hora. Mas mesmo para estratégias de curto prazo, meia hora é um tempo muito curto para ser contabilizado de qualquer forma. Descobri que a contribuição da análise técnica é muito maior do que o pico de meia hora. O outro é o dobro - o início de cada hora.
Mas a contribuição mais significativa para os poderosos movimentos de mercado é obtida nas aberturas de grandes bolsas. Mas este é um ponto bastante óbvio e não muito difícil de explicar durante todo o ano, exceto nos momentos de mudança de inverno/verão. Em outro tópico toquei na questão de diferentes países com diferentes mudanças no tempo. Em geral, a dissinchra pode se estender por um mês.
Não, eu entendi isso. Isto é, é tecnicamente viável dentro da MQL4? Eu olhei novamente para todo o conjunto de funções - parece não haver nada para trabalhar com notícias. Como determinar o comunicado à imprensa, seu tipo? Ou apenas pelo tempo?
Quando eu estava fazendo uma análise estatística das citações, notei três picos de volatilidade distintos. A menor foi de meia hora. Mas mesmo para estratégias de curto prazo, meia hora é um tempo muito curto para ser contabilizado de qualquer forma. Descobri que a contribuição da análise técnica é muito maior do que o pico de meia hora. O outro é o dobro - o início de cada hora.
Mas a contribuição mais significativa para os poderosos movimentos de mercado é obtida nas aberturas de grandes bolsas. Mas este é um ponto bastante óbvio e não muito difícil de explicar durante todo o ano, exceto nos momentos de mudança de inverno/verão. Em outro tópico toquei na questão de diferentes países com diferentes mudanças no tempo. Em geral, a dissinchra pode se estender por um mês.
É aqui que levo as notícias para o mês inteiro de uma só vez.
http://www.forexfactory.com/calendar.php?month=5&year=2009&fullmonth=1
Depois, preparo uma lista de notícias. Há um arquivo com notícias importantes, ao qual o mercado reage. Expert Advisor lê informações em arrays e compara o tempo das notícias e o tempo do terminal e ajusta o tempo da corretora e o calendário guardado no GTM. Quando encontrei a notícia importante, a bandeira de bloqueio de novas ordens abertas dentro de 2 horas foi ativada, eu parei e fechei as posições. 15 minutos antes do lançamento da notícia, ou fechei o negócio ou tranquei a ordem para salvar de subidas e descidas abruptas. O que fazer quando você sabe sobre um evento é assunto de todos.
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Como muitas pessoas notaram que uso muitos pares de moedas em minha estratégia, todos estes pares estão sincronizados entre si, minuto a minuto. Isto dá uma enorme vantagem ao testar tais Expert Advisors em várias moedas. Seleção de parâmetros ótimos para cada par. Se necessário, fundimos todos os relatórios em um único relatório com uma série de condições e verificações. Extração de momentos favoráveis para fechamento de alguns ou de todos os pares.
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Para um testador, sim, você pode. Como se faz a sincronização no real. Que seja um indicador da soma de todas as moedas, a principal coisa que seria cotações sincronizadas para os pares de moedas.
Obrigado de antemão.
Não tenho nenhum link para seu site em meu perfil.
Sim, estou vendo.
Um conjunto de contramedidas é geralmente óbvio. A única coisa que eu acho que vale a pena fazer é voltar a testar as contramedidas durante um longo período de tempo. s vezes você pensa que a contribuição de uma medida deve ser grande, mas é pequena e, pelo contrário, você subestima algo, e os testes de fundo mostram que ela não deve ser negligenciada.
Assim, eu pensei que a tomada de uma posição sem perdas na primeira oportunidade deve aumentar seriamente a eficiência. Em estratégias planas, puxar não deu o resultado esperado, enquanto puxar na primeira oportunidade funcionou melhor em estratégias de tendência do que perder na primeira oportunidade.
Um olhar mais atento revela que uma parada próxima (breakeven) muitas vezes lambe pequenos balanços, mesmo quando o preço já tenha se movido na direção certa. Uma espécie de "lucro perdido".
Você já tentou testar a eficácia de cada medida individualmente?
Para um testador, sim, você pode. Como você consegue a sincronização na vida real? Seria interessante ver um exemplo. Que seja um indicador da soma de todas as moedas, a principal coisa que seria cotações sincronizadas para os pares de moedas.
Obrigado de antemão.
Z.U. E no perfil não há link para seu site
Você não pode conseguir a sincronização em tempo real e não conseguirá a sincronização, apenas para o testador. mas sim para o especialista corretamente testado, em tempo real e se vê mais confiante.
Eu ainda não tenho um site na Internet. Ainda em construção ....