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Será que acertei, os indicadores do repositório não mudam quando testados em diferentes pares de moedas e períodos de tempo?
Correto. Os parâmetros de entrada das estratégias, ou seja, os parâmetros de entrada dos indicadores usados nestas estratégias, não mudam em nada depois que a estratégia estiver no repositório.
Talvez devêssemos simplificar o teste prospectivo: otimizar 2008.01.01.01-2009.01.01 + teste prospectivo 2009.01.01.01- hoje,
Qual é o objetivo? Eu tenho dois terminais no meu computador:
1. para SSB, que tem um limite em suas configurações para gráficos de não mais de 10.000 barras
2. Para testes de história profunda
Não faz diferença onde exatamente o alcance para OOS está localizado. É por isso que eu recuo para a história (mais cedo no tempo), ou seja, nas barras 10 000 e mais longe (embora o MT4 não possa definir intervalos de datas por barras, mas apenas por datas, ou precisamente por dias, é por isso que eu tenho que orientar por dias, ou seja, todos os avanços no terminal 2 devem ter datas antes da data de início do teste no terminal 1)
Resultado: uma das cinco estratégias, instrumento monetário, cronograma, que mostrou os melhores resultados.
Eu não teria muitas esperanças para os cinco primeiros. Eles têm classificações mais altas, mas isso não significa nada. A questão é que assim que uma estratégia entra no repositório, ela já é "bem sucedida", porque acabou de ser otimizada e, portanto, é um bom ajuste. Portanto, por algum tempo, ele só ganhará pontos (ranking) neste mesmo ajuste. Se os usuários do repositório dão preferência a um determinado período de tempo e símbolo (e a estratégia mais popular no repositório é para EURUSD M1), o último ajuste por esse mesmo período de tempo e símbolo ocupa mais freqüentemente as primeiras linhas da classificação e continua sendo o primeiro da lista.
Portanto, testes adicionais com piolhos não devem ser ignorados. Os testes na demonstração são longos, e é melhor eliminar aviões de um dia no testador, e tudo o que resta deve ser enviado para as contas de treinamento.
E o próprio repositório existe há pouco mais de um mês e é muito cedo para confiar nele - ele ainda não contém estratégias testadas pelo tempo. Dentro de um ano, o quadro será muito diferente.
Eu não entendo. A ssb trabalha ou não. Eu baixei, instalei, corri. Apontei o terminal, selecionei o cronograma, comecei. o terminal começou - a otimização começou. A otimização funcionou, o terminal fechou. Eu acessei a internet e provavelmente algo foi baixado. O terminal começou, algo entrou em funcionamento rapidamente e fechou. Nenhuma reação, nenhuma resposta, nenhum olá, nenhum botão de salvamento, nenhuma reação ao botão de saída. Não só isso, eu não posso usar QUALQUER navegador para me conectar a QUALQUER site, eu fico pendurado. Os navegadores ficam pendurados logo após a otimização ter sido concluída. Enquanto isso, o acesso telnet na porta 80 não está disponível para nenhum site (os servidores simplesmente não retornam nenhuma resposta). Embora outros portos tenham acesso à Internet, por exemplo . Eu estava me perguntando por que o Sr. Reshetov se incorpora à cadeia Winsock, assim ele controla o tráfego?
Serei eu o único? Ou a ssb só trabalha para o Sr. Reshetov?
Um caso interessante como este... Uma das SSBs MTS, colocou-a em microreal, só trouxe 75 pips na última semana... Mas no testador, na mesma semana, está perdendo dinheiro! Sim, e as negociações se abrem em momentos ligeiramente diferentes.
A otimização é através da abertura de preços, o código precisa ser corrigido, leia a filial.
Ou a ssb só trabalha para o STATE RESHET?
A SSB trabalha com todos de graça, talvez você não tenha velocidade suficiente na internet. Ou o repositório está pendurado, reinicie-o mais tarde.
Разницы нет, где именно расположен диапазон для OOS. Поэтому я провожу форварды назад в историю (раньше по времени), т.е. на барах от 10000 и глубже (хотя в MT4 нельзя настраивать диапазоны дат по барам, а только по датам, а еще точнее по суткам, поэтому и приходится ориентироваться
dias, ou seja, todos os encaminhamentos no 2º terminal devem ter datas anteriores à data de início do teste no 1º terminal).
Eu, por exemplo, estou otimizando o Creator4 em todos os dados históricos (1999-2009) Vale a pena usar essa gama de dados? Caso contrário, limitar as barras no gráfico a 10000 barras não significa que o resto dos dados do histórico (mais de 10000) não serão incluídos na otimização (eu verifiquei). Devemos limitar as "barras de histórico máximo". Realmente, por que envolver todos os dados do histórico para otimizar o Creator4 quando precisamos de bons resultados em dados recentes. Obrigado pelas respostas.
Preste atenção, pelo menos visualmente, aos gráficos de citações antes de 2005 e depois de 1998, então vale a pena usar os "fofos" para obter uma perda em citações reais mais tarde?
Eu me deixei agitar, desculpe... É que você critica e eu respondo da mesma forma. Eu não sei sobre Pardo, mas na minha opinião, cada período de tempo deve ter períodos oscilatórios diferentes e características diferentes das estratégias, a coincidência em períodos de tempo diferentes é uma prova lógica da confiabilidade do sistema, porque em princípio, se houver fatores mais confiáveis, então a estratégia mostrará melhores resultados em períodos diferentes com maior probabilidade. Todos os fatores da estratégia têm a interpretação correta. Por isso, note que estamos todos falando da mesma coisa, apesar da formulação diferente da pergunta. E também sei que as ferramentas de estratégia de minutos não devem funcionar claramente em um relógio de 4 horas. E estou acostumado a chamar prazos e não "etapas". Aqui discutimos estratégias de PRS em qualquer uma de suas variantes, e o comércio manual pode ser automatizado. Portanto, seja mais claro.
Você se contradiz......
Aqui está a clareza total, ou filosofia, como você quiser. A combinação: Experimentado-TF-Instrumento, é considerada como um TS independente, qualquer mudança nele é sempre um novo sistema....... e não é absolutamente obrigado a trabalhar com os parâmetros anteriores, otimizado sobre a mesma inércia, etc. etc.
Eu, por exemplo, estou otimizando o Creator4 em todos os dados históricos (1999-2009) Vale a pena usar essa gama de dados?
Isto é bom para o repositório, uma vez que os testes são executados em grandes intervalos de histórico e as classificações são calculadas. Por isso, é uma espécie de teste de avanço.
Mas o usuário não se beneficiará com isso:
1. Quanto maior for o alcance da história, mais longa será a otimização e os testes.
2. É mais fácil se adaptar a uma história maior. A SSB4 tem um limite de pelo menos 100 negócios. Se levarmos a história por 2 anos, 100 negócios são 1 negócio por semana. É claro que 1 comércio por semana na M1 é muito provavelmente um ajuste claro, já que a estratégia com fortes altamente inflados será escolhida devido a um número muito grande de parâmetros de entrada.
É por isso que eu não proíbo o uso de uma ampla gama de histórias, como já mencionei, isto é bom para o repositório e, portanto, é bom para outros usuários do repositório. Mas seleciono estratégias com a ajuda da SSB sobre a história menos de 10000 barras, porque é mais prático e eficaz (otimização rápida e testes sobre a pequena história, depois um pouco mais de tempo para testes no segundo terminal sobre a grande história e isso é tudo, já temos algumas estratégias potencialmente lucrativas para o cronograma e símbolo selecionados).