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Yuri, se a classificação das estratégias no PRS for atribuída não pelo período em que é gerada, mas por testes futuros, então a classificação de sobrevivência da estratégia será melhor? Ou isso não é viável?
A SSB não realiza testes individuais (e não o fará, pois isso requer recursos computacionais adicionais). Mas realizamos testes básicos para estratégias com alta classificação e, portanto, para o TS mais antigo. Portanto, as estratégias não só devem dar resultados positivos no momento em que são geradas e colocadas no repositório, mas também por um longo tempo, a fim de mantê-las no topo. Se uma estratégia começar a dar resultados negativos após algum tempo, sua classificação será automaticamente rebaixada.
A classificação no banco de dados do repositório é organizada de modo que, se as classificações das estratégias forem diferentes, então as estratégias com a classificação mais alta vão primeiro na lista. Se qualquer estratégia tiver a mesma classificação, então a classificação é baseada no tempo, ou seja, as estratégias mais antigas (e, portanto, mais testadas) têm uma prioridade mais alta.
Se você entendesse toda a natureza destas estratégias, não faria perguntas estúpidas, porque é por isso que elas não recebem resposta.
Primeiro: Nós não tomamos uma bebida com você
Segundo: toda a natureza, condições e aplicação de minhas próprias estratégias (e não somente), eu compreendo completamente, e até o ponto de absoluto "nem pensar".
Terceiro: se você entendesse o que estou tentando dizer, nunca teria se expressado tão pejorativamente - nós (você) desenvolvemos o MTS (mech trading system), então devemos entender claramente como e com que resultados ele funciona em diferentes estágios........ - pelo menos para rejeitar resultados casuais :)....... manual trading - é uma questão completamente diferente.
Quarto: podemos estar em primeiro nome :)
Primeiro: Nós não tomamos uma bebida com você
Segundo: toda a natureza, condições e aplicação de minhas próprias estratégias (e não só) eu compreendo completamente, e até o ponto de "de jeito nenhum" absoluto.
Terceiro: se você entendesse o que estou tentando dizer, nunca teria se expressado tão pejorativamente - neste fórum e sobre este assunto muitos "kopecks" foram quebrados - se nós (você) desenvolvermos o MTS (mech trading system), então devemos entender claramente como e com que resultados ele funciona em vários estágios........ bem, pelo menos para rejeitar resultados casuais :)....... manual trading - é um assunto completamente diferente
Quarto: podemos estar em primeiro nome :)
Eu me deixei agitar, desculpe... Você está apenas criticando e eu estou respondendo da mesma maneira. Eu não sei sobre Pardo, mas na minha opinião, cada período de tempo deve ter períodos oscilatórios diferentes e características diferentes das estratégias, a coincidência em períodos de tempo diferentes é uma confirmação lógica da confiabilidade do sistema, porque em princípio, se houver fatores mais confiáveis, a estratégia mostrará melhores resultados em períodos diferentes com maior probabilidade. Todos os fatores da estratégia têm a interpretação correta. Por isso, note que estamos todos falando da mesma coisa, apesar da formulação diferente da pergunta. E também sei que as ferramentas de estratégia de minutos não devem funcionar claramente em um relógio de 4 horas. E estou acostumado a chamar prazos e não "etapas". Aqui discutimos estratégias de PRS em qualquer uma de suas variantes, e o comércio manual pode ser automatizado. Portanto, seja mais claro sobre o que você quer dizer.
Adicionadas setas.
As estratégias estão separadas por prazos neste repositório? Ou não há separação no repositório, ou seja, as mesmas 20 estratégias são dadas para todos os instrumentos de moeda e prazos diferentes?
Não há divisão.
É correto executar dois PRSs em paralelo a partir do mesmo computador?
Não faz diferença se for de um ou cem computadores. O script do repositório PHP não registra sessões por endereço IP, e os cookies não estão envolvidos de forma alguma - não há necessidade disso.
Mas isso economiza tempo. Ou seja, você pode instalar em um PC vários terminais e várias SSBs para cada um deles. Por exemplo, cada terminal separado será para um instrumento separado. Iniciar uma SSB para uma ferramenta, esperar até que a otimização seja concluída, iniciar a próxima, etc. Temos um verdadeiro paralelismo de processos.
Eu esbocei um algoritmo rudimentar para trabalhar com o PRS, eu gostaria de ouvir seus comentários:
1. eu começo o SBS e escolho o menor período de tempo (1min), que fornece o maior número de negócios e, consequentemente, o maior significado estatístico dos testes.
2. selecione um instrumento de moeda com a maior volatilidade (por exemplo, EURJPY, GPBJPY), que provavelmente dará o maior lucro e executará o PRS.
3. faço meu trabalho e depois salvo as 5 primeiras estratégias, que já são consistentes com os princípios de testes em diferentes pares de moedas e prazos (porque é assim que o algoritmo SBS funciona).
Eu entendi corretamente, os valores indicadores do repositório não mudam ao testar com símbolos e cronogramas diferentes?
4 Testo estratégias em todos os dados históricos (1999-2009) e nos últimos dados históricos (2009.01.01.01 até hoje). Eu seleciono estratégias com a maior rentabilidade (lucro total/perda total), pagamento esperado, número de negócios, o menor drawdown em dólares, a curva de saldo mais suave, etc. A seleção também pode ser feita para diferentes pares de moedas (ou prazos também?), e para quais deles são mostrados os melhores valores.
O resultado: uma das cinco estratégias, o instrumento monetário e o período de tempo que atingiu os melhores valores.
5. Com os selecionados no passo 4, eu realizo um teste de avanço por fases usando o método de R. Pardo. Eu otimizo os parâmetros com valores +10, -10 a partir dos valores dos parâmetros dados pela estratégia.
Resultado: a) Verificar a consistência da estratégia. Se não tiver sucesso, começo do ponto 1 em uma ou duas semanas, esperando por estratégias mais estáveis. E também, trabalhar com o repositório, usando outros instrumentos de moeda e prazos, aumentando assim a estabilidade de suas estratégias. (Quero dizer, quanto mais as pessoas usam o repositório, mais confiáveis se tornam suas estratégias?
b) no último teste de avanço, seleciono os parâmetros que mostraram os melhores resultados de acordo com o passo 4.
Talvez devêssemos simplificar o teste de avanço: otimizar 2008.01.01.01-2009.01.01 + teste de avanço 2009.01.01.01 ao dia, e depois selecionar os parâmetros de acordo com o ponto 4? Faz algum sentido realizar uma análise tão complexa, se a estratégia já está no 1-5º lugar no repositório e sua solidez já foi praticamente comprovada?
6. Se a estratégia for bem sucedida, verifique a estratégia e seus parâmetros na conta demo.
7. Se a demonstração estiver bem, acrescente à estratégia stop loss, trailing stop, money management. Otimizar os valores dessas variáveis individualmente, sem alterar os parâmetros indicadores. Seleção de valores de stop loss, trailing stop, gerenciamento de dinheiro de acordo com os indicadores no ponto 4.
8. Negociação real, se o teste de conta demo for aprovado.
9. monitorar os resultados reais do comércio verificando os índices de lucro e perda em comparação com o comércio de teste do último teste de teste. Se houver discrepâncias, partimos do passo 1, pois o repositório já pode ter estratégias mais estáveis.