MetaTrader não reflete a realidade! Como posso combater isso? - página 19
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Em geral, a questão mais premente para mim é como avaliar o desempenho futuro do TS.......
Não é possível responder com precisão a esta pergunta.... Podemos supor que o TS irá funcionar no futuro.... A única coisa que nos resta é monitorar seu desempenho de acordo com vários critérios.... Mais uma vez, o parâmetro-chave é o drawdown máximo... Por quê?
É o único parâmetro que não muda com cada novo comércio. Se mudou, então há um motivo para pensar no que fazer a seguir...
Eu diria a pergunta de outra forma: após a otimização, quais são as variantes mais viáveis?
Em geral, para mim a questão mais urgente é como avaliar o desempenho do TS no futuro....... Não há problema com os TSs, o único problema é como entender como este TS irá funcionar no futuro....))))
É necessário que durante a otimização de cada parâmetro o gráfico de otimização mude suavemente de valor para valor. Deve ficar claro que o sistema está funcionando, enquanto a otimização não está se ajustando, mas, como segue a partir do nome deste processo, a seleção dos parâmetros ótimos para um sistema já em funcionamento. Em outras palavras, se o mercado mudar, o sistema não começará a perder nestes parâmetros, mas simplesmente trará um lucro não otimizado.
Ou seja, tudo o que você precisa fazer é escrever um sistema que seja lucrativo, e através da otimização você seleciona os parâmetros ideais para cada instrumento comercial. E, é claro, quanto menos tais parâmetros - melhor.
Deve ser possível otimizar cada parâmetro para que o gráfico de otimização mude suavemente de valor para valor. Deve ficar claro que o sistema está funcionando, enquanto a otimização não está se ajustando, mas, como o nome deste processo implica, selecionando os parâmetros ótimos para um sistema já em funcionamento. Ou seja, se o mercado mudar, o sistema não começa a perder nestes parâmetros, mas simplesmente traz lucro não otimizado para si mesmo.
Ou seja, tudo o que você precisa fazer é escrever um sistema que seja lucrativo, e através da otimização para selecionar os parâmetros ótimos para cada instrumento comercial. E, é claro, quanto menos desses parâmetros, melhor.
Eu concordo. Uma prova prática disso é uma ampla zona ótima e sua relativa estabilidade para todas as partes da história.
Meio ano de TC não é suficiente? Em um horário que é de cerca de 3168 barras.
Provavelmente não é a hora certa. Para mim, o parâmetro mais importante pelo qual podemos julgar com mais ou menos confiança a qualidade de nossos julgamentos sobre o TS é o número de acordos na área de testes (ou OOS). Raramente se presta atenção a ela, mas é muito importante, pois as estatísticas prevalecem no comércio.
Quanto menor for o número de negócios, maior deverá ser o fator de lucro para se ter mais confiança na conclusão de que o sistema funcionará no futuro. Se uma parcela mais longa com um número de negócios da ordem de mil mostrará uma rentabilidade de 1,65, parece que já é uma proposta séria. Estou fazendo pesquisas nesta área e em breve vou publicar um artigo sobre o assunto. Cerca de 70% do texto está escrito.
P.S. Leonid, estou acompanhando de perto sua conta PAMM. Tudo está indo muito bem para você.
Deve ser possível otimizar cada parâmetro para que o gráfico de otimização mude suavemente de valor para valor. Deve ficar claro que o sistema está funcionando, enquanto a otimização não está se ajustando, mas, como seu nome indica, selecionando os parâmetros ótimos para um sistema já em funcionamento. Isto é, se o mercado mudar, o sistema não começa a perder nestes parâmetros, mas simplesmente traz um lucro não otimizado.
Em outras palavras, tudo o que é necessário é escrever um sistema que seja lucrativo, e através da otimização para selecionar os parâmetros ótimos para cada instrumento comercial. E, é claro, quanto menos desses parâmetros - melhor.
Com uma mudança significativa em qualquer parâmetro macroeconômico (como as taxas de juros), o sistema "sem nenhuma pista" pode ir para o ralo, é claro, se ele explorou indiretamente as ligações com qualquer parâmetro macroeconômico.
Não estou discutindo, estou complementando.
Provavelmente não é a hora certa. Para mim, o parâmetro mais importante pelo qual se pode julgar um TS de forma mais ou menos confiante é o número de negócios na área de testes (ou OOS). Raramente se presta atenção a ela, mas é muito importante porque as estatísticas prevalecem no comércio.
Quanto menor for o número de negócios, maior deverá ser o fator de lucro para concluir que o sistema irá funcionar no futuro. Se uma parcela mais longa com um número de negócios da ordem de mil mostrará uma rentabilidade de 1,65, parece que já é uma proposta séria. Estou fazendo pesquisas nesta área e em breve vou publicar um artigo sobre o assunto. Cerca de 70% do texto está escrito.
Quando trabalho com meu sistema não uso OOS de forma alguma. Baseio minha estimativa dos resultados da otimização exatamente no número de negócios. Centenas e milhares de não-intersetores no comércio de tempo, o lucro excedendo o máximo de drawdown por uma ou duas ordens. MO ou fator de lucro não é um parâmetro muito importante no caso de uma estatística sólida. Portanto, os valores 1,5 e menos são bastante satisfatórios. O principal é uma vantagem estatística razoável. A otimização também pode ser realizada aumentando/diminuindo a dispersão.
Mas, mais uma vez, devemos entender porque o sistema opera. E o que é necessário para impedi-lo de funcionar. Isto é, faz sentido forçar o sistema a "dobrar" através da variação das condições comerciais.
Parece-me: se você vê o resultado no gráfico de mudança de saldo em mil negócios por alguns meses como um straight up, então você precisa cavar pelas razões. Talvez, você tenha tido a sorte de encontrar um sistema tão grande em seu período. Em seguida, analisar e reanalisar as razões pelas quais isso aconteceu. E a análise não deve ser reduzida ao fato de que houve uma tendência global ou algum flat, mas a análise deve ser apresentada na avaliação certa daquele período, expressa em números.
Portanto, o ideal é que o sistema seja ativado quando esses indicadores forem consistentes com sua robustez, e não quando tiver mostrado um bom desempenho nas últimas semanas dos meses anteriores.
Se houver uma mudança significativa em qualquer parâmetro macroeconômico (por exemplo, taxa de juros), o sistema pode "sem uma dica" ir para o ralo, naturalmente se tiver explorado indiretamente a ligação com qualquer parâmetro macroeconômico.
>> Não estou discutindo, estou acrescentando.
Não posso generalizar a todos os sistemas. Vou lhes dar um exemplo do meu sistema. Meu sistema não se importa com as tendências de fluxo, eu só as desligo quando há novidades. Mas aqui está o que tenho observado:
Em 2008, o sistema estava mudando seus parâmetros ótimos no 4º dia de cada mês por meio ano. Não consegui descobrir porque era o 4º dia, foi coincidência ou não.
Depois de uma forte notícia, o sistema iria drenar duas semanas (fora do ano) (até o 4º dia mais próximo). Não consegui apurar as razões. Mas eu descobri o que lhes corresponde. Portanto, o sistema reconhece tais períodos. Mas o período não foi repetido.
Após uma certa data, o sistema começa a trabalhar em uma dúzia de símbolos comerciais, melhorando seus indicadores de mês a mês. Não sei a que corresponde esta data.
O sistema começou a perder constantemente em um instrumento comercial apenas uma vez, antes disso o lucro médio foi zero por uma semana, o que não se encaixava de forma alguma nas estatísticas. Depois de parar, o sistema começou a perder no testador.
O sistema não funciona em tantos instrumentos comerciais e as razões são conhecidas.
indicadores estúpidos em um mercado anormal dão falsos sinais de drenagem
o que me orgulha é a propriedade de meus indicadores (trabalhando em barras) que depois de uma lacuna eles vão em si mesmos... como visto na semana passada, dois dias sem sinal até o final da sexta-feira
acho bom que eu tenha inteligência suficiente para criar tal sistema, mas e as pessoas que usam indicadores simples que não funcionam na história do tick?
Isto provavelmente não é uma questão de tempo. Para mim, o parâmetro mais importante pelo qual podemos julgar com mais ou menos confiança a qualidade de nossos julgamentos TS é o número de negócios na área de testes (ou OOS). Raramente se presta atenção a ela, mas é muito importante, pois as estatísticas prevalecem no comércio.
Quanto menor for o número de negócios, maior deverá ser o fator de lucro para concluir que o sistema irá funcionar no futuro. Se uma parcela mais longa com um número de negócios da ordem de mil mostrará uma rentabilidade de 1,65, parece que já é uma proposta séria. Estou fazendo pesquisas nesta área e em breve vou publicar um artigo sobre o assunto. Cerca de 70% do texto está escrito.
P.S. Leonid, estou acompanhando de perto sua conta PAMM. Tudo está indo muito bem para você.
Alexey, não se trata do PAMM. O objetivo é entender que o TS não é eterno - tudo termina em algum momento. E há um problema - quanto mais fazemos testes, mais observamos e analisamos o trabalho do TS em demo-real, mais rápido ele se torna obsoleto para o comércio real, então quando o colocamos em comércios ele não vai durar muito tempo. É por isso que eu gostaria de tomar decisões corretas muito mais rápido do que depois de 300 negociações em REAL, porque na prática depois de 300 negociações em dados, que a TS não viu, ela normalmente termina tudo..... Não vi um TS que funcionasse por mais de meio ano em bares intraday (a partir de uma hora ou menos). O Forex é um mercado muito volátil )))))
P.S. E o artigo seria interessante para ler....
Deve ser possível otimizar cada parâmetro para que o gráfico de otimização mude suavemente de valor para valor. Deve ficar claro que o sistema está funcionando, enquanto a otimização não está se ajustando, mas, como o nome deste processo implica, a seleção de parâmetros ótimos para um sistema já em funcionamento. Ou seja, se o mercado mudar, o sistema não começa a perder nestes parâmetros, mas simplesmente traz lucro não otimizado para si mesmo.
Ou seja, tudo o que você precisa fazer é escrever um sistema que seja lucrativo, e através da otimização para selecionar os parâmetros ótimos para cada instrumento comercial. E, é claro, quanto menos parâmetros como esses - melhor.
Tudo isso é claro, mas está no nível dos sentimentos. Gostaria de ter alguns números, alguma matemática para formalizar esses sentimentos de alguma forma.....)))))