Teste de sistemas de previsão em tempo real - página 63
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E por que isso acontece? Afinal de contas, não há nada além deles.
Só não conheço nenhuma metodologia válida para analisá-las. Não só o tempo não é estacionário, mas os carrapatos entram quando querem. Da análise fractal (não indicadores) não há nada a fazer ali, os carrapatos são um sistema muito complicado, além de haver uma enorme influência da DC sobre esses carrapatos (lembre-se de ganhar do campeonato). Não é possível fazê-los prever, não é possível analisá-los corretamente.
Em geral, sua pesquisa é encorajadora e admirável!
Estou sinceramente feliz por lhes dar esperança, mas não há nada de especial em minhas pesquisas. Não sou um matemático, mas um amador neste campo.
Eu simplesmente não conheço nenhum método eficaz para analisá-los.
É verdade, eu sempre disse que você tem que conhecer suas manchas de cogumelos.
Não só o tempo está instável, mas os tiques entram quando querem.
É um ultraje! Quais são os Poderes que estão em jogo?
Do ponto de vista da análise fractal (não como um indicador) não há nada a fazer ali, os carrapatos são um sistema muito complicado.
E aqui, colega, deixe-me discordar de você. Não apenas a análise fractal é criada especialmente para carrapatos, mas os carrapatos são o sistema mais simples. Para sua modelagem, suposições muito simples são suficientes - não há praticamente nada para simplificar. Uma representação OHLC convencional não é 4, mas 10 vezes mais complicada do que carrapatos, e você, querida, está lidando com isso. Posso imaginar como vai ser difícil para os carrapatos quando você os atacar. :-)
para Yurixx
Во-во, я всегда говорил - грибные места знать надо.
Portanto, compartilhe os locais, se de fato houver algum. Espero realmente que você não esteja por aí colhendo agáricos e cogumelos de mosca.
Isto é um ultraje! O que os Poderes Que Devem Fazer?
Isso é o que torna nossas atividades em grande parte inúteis :o) Com toda a seriedade, simplesmente não há métodos para lidar com tais filas. Objetivamente, você não pode nem mesmo calcular a média, para não mencionar momentos e outras coisas úteis (por exemplo, não há conceito de defasagem temporal para tais séries). Mas se você tem jeito para a bela arte - deixe-me apertar sua mão!!! Estou muito contente!!! Então você não precisa ficar amuado nos Poderes Superiores - você mesmo é o Poder!!! :о)
Bem, colega, deixe-me discordar de você. Não apenas a análise fractal é criada especialmente para tiques, mas o tiki é o mais simples de todos os sistemas. Para sua modelagem, suposições muito simples são suficientes - não há praticamente nada para simplificar. Uma representação OHLC convencional não é 4, mas 10 vezes mais complicada do que carrapatos, e você, querida, está lidando com isso. Posso imaginar como vai ser difícil para os carrapatos quando você os atacar. :-)
Por que estamos usando a palavra "você", mas tudo bem. Na verdade, a análise fractal foi historicamente criada com um propósito bem diferente. Yury, não há tantos métodos que possam dar uma estimativa objetiva do caos. Uma delas é calcular a correlação integral para cada ninho e a estimativa do caos total (elemento de análise fractal). Foi o que eu usei, com algumas suposições. A dimensionalidade do sistema para carrapatos é enorme, há um caos completo com uma letra maiúscula, não há nada a fazer lá.
Penso que o método de cálculo não desempenha nenhum papel fundamental. É preciso apenas lembrar que estamos falando de entropia informativa, não de termodinâmica ou qualquer outra coisa.
não tem nada a ver com a dimensionalidade do espaço. Além disso, a dimensionalidade é apenas um parâmetro de entrada para o modelo.
Acho que não está certo ou está me faltando algo.
Estou disposto a reafirmar. Eu gostaria de chegar ao fundo da questão. A essência da questão é se sempre faz sentido escolher a previsão "vencedora" pelo valor máximo de sua entropia.
Então a idéia de que os valores da entropia devem ser cíclicos, porque há certos períodos no mercado (limites da sessão, notícias), quando a entropia realmente sobe, foi apenas expressa aqui. Isto é algo com o qual eu concordo. Entropia = volatilidade, certo? Entretanto, a direção do movimento previsto (que é o que determina uma previsão correta) é pouco provável que seja contabilizada de alguma forma em entropia. Em geral, eu sugeriria selecionar uma implementação com um valor médio de entropia de todos.
Por que você se enganou? Esta fórmula dará o menor horizonte de previsão possível para um sistema muito complexo, de grande dimensionalidade.
Correção. Não o mínimo, mas o máximo horizonte possível. Ainda assim, não entendo como é medido o tempo no intervalo de previsão resultante. Temos amostras de barras nos dados, e seria lógico supor que o intervalo também esteja em barras, mas não consigo encontrar uma explicação para isso diretamente na fórmula.
para o marketeer
Думаю, что если посчитать энтропию для данных, преобразованных в пространства разных размерностей, мы получим разные значения, так что размерность пространства имеет отношение к энтропии. Более того, мы специально делаем предобработку входных данных с целью повышения их энтропии. А уж то, что размерность задается параметром модели - это обычное дело, у меня тоже так.
Eu realmente não sei mais o que você quer dizer? Antes você estava falando da K-entropy, que é usada na fórmula. Tem a ver com a dimensionalidade do sistema, foi sobre isso que escrevi. Isto é, estou ficando um pouco perdido na idéia principal. :о)
Depois houve a idéia de que os valores de entropia deveriam ser cíclicos, pois há certos períodos no mercado (limites de sessão, notícias) em que a entropia realmente se eleva. Isto é algo com o qual eu concordo. Entropia = volatilidade, certo?
Eu estava escrevendo sobre a escolha de diferentes níveis de entropia como critério, dependendo do tempo, e não sobre a ciclicidade da entropia em si. Mas talvez você esteja certo, talvez haja uma correlação com a volatilidade (só precisa esclarecer o que é, o que não é fácil :o) Não é tão simples assim, escrevi anteriormente que não trabalho diretamente com preço, uso uma série transformada que tem as seguintes propriedades
É um estudo completo, você não pode simplesmente responder a isso.
Correção. Não o mínimo, mas o máximo horizonte possível.
Eu não entendo...
Portanto, compartilhe os lugares, se realmente houver algum. Espero realmente que você não esteja lá fora colhendo cogumelos agários e cogumelos sapossóis.
Sim, eu sempre expressei meu carinho por carrapatos e não fiz segredo de trabalhar com eles. O que eu recolho lá, veremos depois que eu o comer. A autópsia vai aparecer!
É esta circunstância que torna nossas atividades em grande parte inúteis :o) Com toda a seriedade, simplesmente não há métodos para lidar com tais filas. Objetivamente, você não pode sequer calcular a média, muito menos os momentos e outras coisas úteis (por exemplo, não há conceito de defasagem temporal para tais séries).
Cristo, ainda bem que eu não sabia disso antes. Caso contrário eu definitivamente não teria sido capaz de trabalhar.
E por que mudamos para "você", mas tudo bem. Na verdade, historicamente, a análise fractal foi criada para algo mais. Yuri, não há muitos métodos que possam dar uma avaliação objetiva do caos. Uma delas é calcular a correlação integral para cada ninho e a estimativa do caos total (elemento de análise fractal). Foi o que eu usei, com algumas suposições. A dimensionalidade do sistema para carrapatos é enorme, há um caos completo com uma letra maiúscula, não há nada a fazer lá.
Você mudou para nós, então nós mudamos para você. :-)
Vamos, Sergei, você não pode nem brincar sobre isso.
Tenho uma idéia muito boa do que você está falando. Estas coisas são altas demais para mim. Eu mesmo construí meus próprios métodos, não há nada de complicado neles. Tento não tocar o caos com minhas mãos, caso contrário, ele me arrastará irreversivelmente para baixo. Eu tento avaliar a Ordem. Eu não encontrei o problema das dimensões. Isto é, talvez, tudo.
Deus, ainda bem que eu não sabia disso antes. Eu não teria sido capaz de trabalhar.
para o marketeer
Eu realmente não sei mais o que você quer dizer? Antes você estava falando da K-entropy, que é usada na fórmula. Tem a ver com a dimensionalidade do sistema, foi sobre isso que escrevi. Isto é, estou ficando um pouco perdido na idéia principal. :о)
Escrevi sobre a escolha de diferentes níveis de entropia como critério, dependendo do tempo, e não sobre a ciclicidade da entropia em si. Mas talvez você esteja certo, talvez haja uma correlação com a volatilidade (só preciso esclarecer o que é e não é tão simples assim :o) Não é tão simples assim, escrevi anteriormente que não trabalho diretamente com preço, uso uma série transformada, que tem as seguintes propriedades
É um estudo completo, você não pode simplesmente responder a isso.
Eu não entendo...
Sim, está ficando um pouco confuso. ;-) Também não entendo então o que foi dito exatamente sobre o fato de que "nada tem a ver com dimensionalidade"(>>), se agora se concorda que a entropia está relacionada com dimensionalidade.
Os níveis de entropia dependentes do tempo não são cíclicos? Mas não importa como se chama, imho. A questão é que se o modelo for adequado, então durante os períodos de alta volatilidade ele deve dar as variantes de realização, para as quais o valor médio de entropia é mais alto, do que nos períodos de calma. Portanto, uma correção para os níveis já deveria estar contida na previsão. E os desvios para cima e para baixo são apenas uma dança em torno de algum valor médio, o mais provável.
Sobre o tema "não entendi". Houve esta conversa: eu dei uma fórmula, você escreveu: "Esta fórmula dará o menor horizonte de previsão possível...". Salientei que isto é incorreto. A fórmula dá uma estimativa do horizonte máximo. O que exatamente não está claro?
Sim, tudo isso está ficando um pouco confuso de alguma forma. ;-) Também não entendo o que exatamente foi dito sobre o fato de não ter "nada a ver com dimensionalidade"(>>), se agora se concorda que a entropia está relacionada à dimensionalidade.
Eu estava me referindo ao seu "isto é, uma medida da dispersão de uma variável aleatória pelo espaço". Não sei qual é essa medida, onde ela está dispersa e o que ela tem a ver com a entropia.
Os níveis de entropia dependentes do tempo não são cíclicos? Não importa o que você chama, no entanto, imho. A questão é que se o modelo for adequado, então durante os períodos de alta volatilidade ele deve dar as variantes de realização, para as quais o valor médio de entropia é mais alto, do que nos períodos de calma. Portanto, a correção para os níveis já deve estar contida na previsão. E os desvios para cima e para baixo são apenas danças em torno de algum valor médio, o mais provável.
Os níveis para o critério seriam, em certo sentido, cíclicos (assumindo que esses níveis sejam acionados corretamente como identificação do processo). Mas eu não escrevi nada sobre a ciclicidade de toda entropia (ou do campo de entropia), que tem que ser analisada. Mais uma vez, você pode estar certo.
Sobre o tema "não entendi". Houve esta conversa: eu dei uma fórmula, você escreveu: "Esta fórmula dará o menor horizonte de previsão possível...". Salientei que isto é incorreto. A fórmula dá uma estimativa do horizonte máximo. O que exatamente não está claro?
OK, eu estava escrevendo no contexto da última conversa sobre o valor em si (até onde você pode prever)
Hoje o quadro da FDAXZ9 é o seguinte:
Vender na abertura do mercado, tomar em 5616, parar na área 5673.