Em busca do sagrado 'graal'... - página 5

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Форекс это не подбрасывание монетки, поэтому "фундаментальные правила теории игр" здесь не работают,

E, em geral, a noção de regras fundamentais tem pouca aplicabilidade a sistemas complexos,

Bem, sim, o comércio na Forja muitas vezes não é uma moeda ao ar livre, mas um sanduíche.

Sobre a teoria dos jogos, isso provavelmente é melhor deixar para Neutronych. Eu não sou muito bom nisso. Em algum lugar eu ouvi dizer que existe um teorema (ou princípio) de minimax. Bem, se é a regra de que o núcleo está falando, então provavelmente é, pois Foreh não parece ser um jogo antagônico. E mesmo que o comerciante tenha um antagonista, suas intenções não são de modo algum claras.

Uma última coisa: em algum lugar eu também vi pelo canto do olho nos comentários a outro artigo de Golubovsky, que o sistema, à medida que se torna mais complexo, tende a ser estocástico no sentido de controle. Assim, as regras determinísticas fundamentais podem estar desaparecendo, transformando-se gradualmente em regras estocásticas.

 
Mathemat >> :

Bem, sim, o comércio na Forja muitas vezes não é uma moeda ao ar livre, mas um sanduíche.

Sobre a teoria dos jogos, isso provavelmente é melhor deixar para Neutronych. Eu não sou muito bom nisso. Em algum lugar eu ouvi dizer que existe um teorema (ou princípio) de minimax. Bem, se é a regra de que o núcleo está falando, então provavelmente é, pois Foreh não parece ser um jogo antagônico. E mesmo que o comerciante tenha um antagonista, suas intenções não são de modo algum claras.

Uma última coisa: em algum lugar eu também vi pelo canto do olho nos comentários a outro artigo de Golubovsky, que o sistema, à medida que se torna mais complexo, tende a ser estocástico no sentido de controle. Assim, as regras determinísticas fundamentais podem estar desaparecendo, tornando-se gradualmente estocásticas.

O Forex é como o tempo. É impossível prever para onde o vento soprará (especialmente em tempo sem vento - plano) (não duro, exatamente impossível).

Mas há flutuações sazonais, por exemplo, a compra de prata na Índia em setembro-outubro, devido a feriados nacionais.

 
thecore писал(а) >>

O Forex é como o tempo. É impossível prever onde o vento soprará (especialmente quando o clima é plano) (não duro, mas impossível).

Mas há flutuações sazonais, como a compra de prata na Índia em setembro-outubro, devido a feriados nacionais.

Eu concordo com as flutuações sazonais. Afinal, há sempre primavera depois do inverno, mas também neva em maio :))

 
Figar0 писал(а) >>

Só para o caso de você ter perdido, "Quem quer uma estratégia? Muito e sem custo)', já existem duas soluções para este fim.

Vi-o. Não gostei. E, de modo geral, tenho crescido frio até as indulgências padrão.

 
thecore писал(а) >>

Você não acertou, eu acertei. Por que gritar sobre isso? Especialmente uma experiência negativa.

Talvez você me tenha entendido mal. Tudo funcionou para mim, e os avanços às vezes deram um resultado positivo nos 2-3 meses seguintes, mas no período mais longo a estratégia não deu um resultado positivo. É por isso que você está tentando otimizar. E como você seleciona as melhores combinações de indicadores dentre as muitas combinações? Pelo saldo após o teste? Até o sorteio? Por pagamento esperado?

 

Sabe qual é, a meu ver, o problema de encontrar um sistema eficaz? Que todos olham muito profundamente para a teoria. Eles se lembram de todos os cientistas santos e tentam atribuir ao Forex todo tipo de teorias de outras óperas e assim por diante. Talvez, faça sentido, não posso negá-lo, mas também não posso ouvir tais críticas com calma. Como posso argumentar que "tal" (não estou falando especificamente do meu, vários sistemas foram mencionados aqui) sistema não pode funcionar, e se funcionar, é puramente baseado no histórico de adaptação. Concedo-lhe que nem todos os que afirmaram ter tentado pessoalmente este sistema. Vamos raciocinar. Na medida em que o mercado Forex não pode ser previsto por si só, isso significa que não podemos construir nenhuma teoria a respeito dele. Sim, há momentos em que podemos dizer com certeza - a tendência vai mudar... mas é sazonal, como nos foi dito. Portanto, é impossível elaborar uma estratégia com 100% de resultados, assim como afirmar que qualquer outra estratégia proposta pelo homem da idéia não funcionará. Espero que você entenda o que quero dizer. Sou uma pessoa adequada e não posso confiar no indicador que meu sistema me deu para o dia, desejando como eu sou. Sim, mais, sim, divertido. Mas não o sistema... e as entradas eram incômodas nos pivôs...

Havia uma sugestão para recusar indicadores e trabalhar com barras. E eu tenho.

 double sigyH1=iLowest (NULL, TF1,MODE_CLOSE,3,0);
   double sigyH4=iLowest (NULL, TF2,MODE_CLOSE,3,0);
   double sigyD1=iLowest (NULL, TF2,MODE_CLOSE,3,0);
   double sigxH1=iHighest(NULL, TF1,MODE_CLOSE,3,0);
   double sigxH4=iHighest(NULL, TF2,MODE_CLOSE,3,0);
   double sigxD1=iHighest(NULL, TF3,MODE_CLOSE,3,0);

     if ( sigyH1==1){ SigYTF1= I; SigXTF1=0;}
     if ( sigyH4==1){ SigYTF2= I; SigXTF2=0;}
     if ( sigyD1==1){ SigYTF3= I; SigXTF3=0;}
     if ( sigxH1==1){ SigYTF1=0; SigXTF1= I;}
     if ( sigxH4==1){ SigYTF2=0; SigXTF2= I;}
     if ( sigxD1==1){ SigYTF3=0; SigXTF3= I;}

Mas não se pode reunir muitas informações apenas com barras. Este tópico tem sido muito discutido. Perdoe-me a comparação, mas o segundo ato do sistema de comércio quântico sobre o terceiro olho e a vibração do espaço está prestes a começar.

E de qualquer forma, o que você acha da idéia de criar um indicador baseado em uma rede neural? Uh-huh. É suposto ser algo interessante.

 
infinum13 >> :

Talvez você me tenha entendido mal. Tudo funcionou para mim, e os avanços às vezes deram um resultado positivo para os 2-3 meses seguintes, mas em um período mais longo a estratégia não deu mais um resultado positivo.

Você acha que um período de teste de 10 anos é longo o suficiente?

É por isso que você está tentando otimizar automaticamente.

Eu não sou o autor deste fio condutor. Desisti temporariamente da auto-optimização.

E como você selecionaria as melhores combinações de indicadores a partir da variedade de combinações? Pelo saldo após o teste? Até o sorteio? Por pagamento esperado?

Antes da otimização eu estabeleço o nível de drawdown aceitável para mim, por exemplo, 40% e o otimizo.

O período de otimização é de 5 a 10 anos.

Em seguida, eu o executo fora da zona de otimização e se o drawdown não tiver mudado mais de 1/2, ou seja, não for superior a 60%,

o que também é aceitável para mim, mantendo um nível de lucro suficiente, por exemplo, 1/2 do lucro dentro da zona de otimização

então considero o Expert Advisor bem-sucedido.

Às vezes, se a história do símbolo não for muito longa, utilizo esta variante de otimização e teste de retorno: 

int start()
{
   if(IsTesting()==true)
   {
      if(IsOptimization()==true && DayOfWeek()&0xE==DayOfWeek())return;
      if(IsOptimization()==false && DayOfWeek()&0xE!=DayOfWeek())return;
   }
//код советника
//код советника
}

Em vez de 

DayOfWeek()
é possível colocar outra função, por exemplo


Month()



ou vice versa - um menor 

 Hour()



 
Hoper23 >> :

Sabe qual é, a meu ver, o problema de encontrar um sistema eficaz? Que todos olham muito profundamente para a teoria. Eles se lembram de todos os cientistas santos e tentam atribuir ao Forex todo tipo de teorias de outras óperas e assim por diante. Talvez, faça sentido, não posso negá-lo, mas também não posso ouvir tais críticas com calma. Como posso argumentar que "tal" (não estou falando especificamente do meu, vários sistemas foram mencionados aqui) sistema não pode funcionar, e se funcionar, é puramente baseado no histórico de adaptação. Concedo-lhe que nem todos os que afirmaram ter tentado pessoalmente este sistema. Vamos raciocinar. Na medida em que o mercado Forex não pode ser previsto por si só, isso significa que não podemos construir nenhuma teoria a respeito dele. Sim, há momentos em que podemos dizer com certeza - a tendência vai mudar... mas é sazonal, como nos foi dito. Portanto, é impossível elaborar uma estratégia com 100% de resultados, assim como afirmar que qualquer outra estratégia proposta pelo homem da idéia não funcionará. Espero que você entenda o que quero dizer. Sou uma pessoa adequada e não posso confiar no indicador que meu sistema me deu para o dia, desejando como eu sou. Sim, mais, sim, divertido. Mas não o sistema... e as entradas eram incômodas nos pivôs...

Havia uma sugestão para recusar indicadores e trabalhar com barras. E eu tenho.

Mas não se pode reunir muitas informações apenas com barras. Há muitas coisas que têm sido discutidas neste tópico. Perdoe a comparação, mas o segundo ato do sistema de comércio quântico sobre o terceiro olho e as vibrações do espaço começa.

E em geral, o que você acha da idéia de criar um indicador baseado em uma rede neural? Uh-huh. Acho que deve ser interessante.

A propósito, as vibrações do espaço funcionam muito bem.


http://forex.sunstation.com/pics/sm_1.gif


SZ


Às custas dos bares você não pode coletar informações... Sobre o que os perus coletam informações? O que são eles, o terceiro olho?


No final eu também o obtive dos índices, mas depois de analisar tudo com muito cuidado, percebi que era apenas um gráfico muito bom e suave.

 

Eu não discuto... É tão suave... bem filtrado... Mas sabe, é como fazer sopa, saboreá-la, e falta algo... E não se pode descobrir o que é. E vamos despejar, despejar, jogar nesta sopa na esperança de que parte dela esteja bem.

Otimização, em minha opinião, não significa ajuste para a história ou pior ainda - prever o futuro. Acredito que a otimização (automática) apenas lhe fala sobre o estado do mercado N há muito tempo, como resultado, você pode planejar novas ações de mercado. Suponha que o mercado estava estável e a porcentagem de probabilidade diminuiu, o que resulta em mais negócios, pois este MEGA atinge o lugar certo mesmo a 10%. Mas aqui o mercado mudou e se tornou agressivo, nós endurecemos as condições por porcentagem de filtragem e aqui temos um MEGA a 60%, muito cuidadosamente abre poucos negócios, mas com alta qualidade. Para mim é muito lógico. Analisamos o mercado com um atraso, como se entendêssemos o que há de errado com o mercado na vida real, mas com a história. Em tais momentos de transição do estado amorfo para o agressivo, sofremos perdas... pequenas, mas perdas... Na prática, só perdemos o drawdown, não o lucro. E vice versa - não ganhamos lucro. Mas então reagimos às mudanças e a uma nova política dura de porcentagem de probabilidade de MEGA e tudo está bem. Não queremos ser gananciosos, desde que não tenhamos lucro. Assim que o lucro subiu - tudo cobriu MEGA Ganância e estrangula ... estrangula cadela assim .... Como tudo termina, eu acho, não é preciso explicar a ninguém.

 

"Você não pode coletar informações em uma guia de bar... mas sobre o que os perus coletam informações? O que são eles, um terceiro olho"?

Não, nem um terceiro olho. Obviamente, os perus se alimentam de barras. Bem, o que mais eles devem comer? Você tem um peru sentado ali afiando barra após barra. Acabo de expressar minha idéia de um sistema automatizado. Não estou refutando um novo, sou a favor de um diálogo. Mas, além de barras para alimentar o peru. Não é um peru? Então, quem e o que alimentar? (para os mais inteligentes, um tick é um componente de um bar) Há também um Expert Advisor que trabalha nas notícias. Mas tenho dificuldade em imaginar um processo tão automático. Eu mesmo tentei - havia muita confusão... Acho que funcionou. Mas isso não me mostrou nada inteligente em termos de lucro. A notícia - sim, ela afeta o movimento. Mas nem sempre onde você programa para ir. E olhando a alimentação é muito lenta, e antes de saber o que é o quê, a tendência se foi... Portanto, se alguém tem uma idéia de como evitar bares - eu estou escutando atentamente.

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