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O problema é que o objetivo da tarefa é claro, mas a possibilidade de sua implementação em MQL parece pouco clara, pois ainda não estou familiarizado com a função de matriz embutida do otimizador de testes. Estou tentando reler o manual da MQL, mas ainda não encontrei este bloco. E o otimizador feito pelo próprio núcleo não é tão pouco confiável como não é bem compreensível. As variáveis são compostas de forma bastante estranha, não há nenhuma anotação e são fundamentalmente diferentes da versão de trabalho mencionada no link acima. Se não for difícil, caro leitor, explique seu ponto de vista sobre o otimizador, para que você possa encaixar todos os 19 parâmetros e substituir automaticamente o resultado.
Sinto-me estranho ao ouvir isso de um programador, mas vou tentar decifrá-lo (não soletrá-lo):
1. Suponha que você tenha uma função com N número de parâmetros de entrada
Função(n1,n2,...,n19);
2.Parâmetros
n1 varia de n1Min a n1Max com o passo n1Step
....
n19 muda de n19Min para n19Max com n19Step
Você precisa fazer isso:
- Passar por todos (para o método linear) os parâmetros de entrada ou não todos (para o método de convergência rápida) os parâmetros de entrada.
Há muitos métodos de convergência rápida, um dos quais é o algoritmo genético.
- Cada vez que você insere um novo lote de parâmetros, você obtém o resultado da função na saída.
- Você precisa escrever um bloco para analisar esses resultados e decidir se o resultado é
bom.
Entendo que você está tendo problemas com a unidade de análise. Porque se você não souber como escrever uma função ou como
ou como olhar através dos parâmetros de entrada, não é para mim, é para as aulas de programação ou para as pessoas que gostam de soletrar
os princípios básicos da programação.
O que a unidade de análise faz:
1. leva a barra BAR_Y mais antiga que você quer analisar, e desliza os dados atuais no momento Y em seu
função. Ou seja, sua função pensa que BAR_Y é TimeCurrent.
2. agora tome tantas barras na profundidade da história como sua Função(n1,n2,...,n19) tomaria se estivesse na barra 0.
e obter algum resultado.
Por exemplo, sua estratégia está procurando um extremo ao longo do iMA3,iMA2,iMA1. Depois temos iMA_Y+2,iMA_Y+1,iMA_Y
Se for um ponto extremo, nós paramos, se não fizermos Y++;
OK. Encontramos o ponto de extremo na posição t, ou seja, iMAt+2,iMAt+1,iMAt
Agora precisamos calcular se TP ou SL serão acionados
Isto é, do ponto t descemos as barras t-1 e analisamos a distância de Open[t] a High[t] e a Low[t],
e então de Open[t] para High[t-1] e para Low[t-1], se não alcançarmos TP ou SL, vamos mais longe - pegamos t-2 e assim por diante até que funcione
TP ou SL ou ambos.
Encontramos a PRIMEIRA condição para a Função(n1,n2,...,n19).
Vamos salvar o resultado,
Em seguida, fazemos t-- e prosseguimos com a análise até a barra 0.
4. nós mudamos Y... e repetimos o processo.
Assim, encontramos todas as ocorrências de nossa função Função(n1,n2,...,n19) até o momento atual.
5.Analisar o momento atual e ver se houve situações semelhantes no passado e como elas terminaram.
6.guardar o resultado.
7.pegar o próximo conjunto de parâmetros n1,,n19 para Função(n1,n2,...,n19) e verificá-lo
8.Repetir até que fiquemos sem parâmetros.
9. Escolhemos o melhor conjunto de parâmetros ou vários conjuntos e, de acordo com suas recomendações, ajustamos COMPRAR, VENDER ou
não fazer nada.
Isso é tudo.
Espero que seja difícil, porque é realmente difícil.
O problema é que a finalidade da tarefa é clara, mas a possibilidade de sua implementação em linguagem MQL parece pouco clara, pois ainda não estou familiarizado com a função do conjunto integrado do otimizador-optimizador de teste. Atualmente estou tentando reler o manual da MQL, mas ainda não encontrei este bloco. E o otimizador feito pelo próprio núcleo não é tão pouco confiável como não é muito claro. As variáveis são bastante assustadoramente escritas ali, não há nenhuma anotação e são fundamentalmente diferentes da versão de trabalho mencionada no link acima. Se não for difícil, caro leitor, explique seu ponto de vista sobre o otimizador, de modo que eu possa enfiar todos os 19 parâmetros e resultados autocompletos.
A propósito, não comece com o bloco de enumeração - é muito mais fácil escrever do que analisar.
E se você achar tudo o que eu disse muito complicado, procure o auto-optimizador por xeon.
Ele utiliza o otimizador MetaTrader. Não procure a função de auto-optimização integrada. Não há nenhuma.
Aqui está o indicador klot's com otimizador GA embutido no indicador.
Acho que a Hoper23 não irá analisá-la geneticamente, não importa se este vínculo for quebrado ou não.
Mais ainda, não está quebrado.
thecore==> pelo seu raciocínio, assim como pelo meu, você recebe por(S = Sstart; S <= Send; S += Sstep), bem, em termos gerais. Aqui está o que eu tenho
Mais uma parada - não sei como fixar o resultado positivo e substituí-lo na variável automaticamente.yyyyy ..... "O link que o levou a esta página está 'morto' ou apagado". Boa referência!!! Um pouco parecido com a direção de ir se foder. (sem ofensa, apenas por diversão).
Aqui está um agradecimento), para mim pelo link, klot'y pela solução realmente pronta em um prato), aí você tem tanto o testador quanto o otimizador, basta ajustá-lo um pouco para atender às suas necessidades... E tudo se abre.
Resposta não aberta!!!
thecore==> pelo seu raciocínio, assim como pelo meu, você recebe por(S = Sstart; S <= Send; S += Sstep), bem, em termos gerais. Aqui está o que eu tenho
1. não tente resolver o problema de cabeça para baixo.
Por que você precisa salvar TODAS as variantes de todas as soluções possíveis.
Você não está resolvendo um problema de matemática. Você está olhando para a história para uma situação semelhante à que você tem
hoje e agora para decidir o que fazer.
Portanto, primeiro descreva a situação atual e procure especificamente por ela.
Isto reduzirá o número de passes, variáveis e resultados por um LOT.
Em seguida, pare - não sei como fixar um resultado positivo e colocá-lo em uma variável automaticamente.
Na primeira etapa, eu o salvei em um arquivo. Recebido sobre a história de cerca de 10.000-50.000 opções vencedoras.
Em seguida, analisado em Excel.
2. não procure uma correspondência exata. Não é como se estivéssemos descrevendo uma onda sinusoidal.3. primeiro escreva um bloco de coleta de dados para UMA variável, depure-o e depois acrescente outras 18 ou quantas variáveis você tem.
Bom. A idéia é lógica. Então, como você resolve a fórmula para otimizar as combinações com um único parâmetro?? A questão é que, neste exemplo, eles estão inter-relacionados. Ainda não conheço outro exemplo devido ao meu conhecimento limitado da linguagem MQL.
Este absurdo é projetado para otimizar o off-line
Ela vem com uma bíblia.
бла-бла-бла
E há uma bíblia para acompanhar.
E NOTHING WORKS...ou melhor, mexe consigo mesmo, enfatiza a CPU, mas sem mudanças nas variáveis e faz tudo rapidamente - um par de segundos e pronto. Eu não entendo.Este absurdo foi projetado para otimizar o off-line
Ela vem com uma bíblia.
E depois há a bíblia.
E não funciona... ou melhor, faz uma bagunça de si mesmo, enfatiza a CPU, mas não muda as variáveis e torna tudo rápido - um par de segundos e pronto. Eu não entendo.Você começou a trabalhar com o auto-optimizador xeon's
TestCommander (auto-optimização) Ferramenta do Trader
Portanto, pergunte-lhe.
A propósito, este produto já está pago, se bem me lembro.
Há uma ajuda nisso, tudo é claramente explicado ali.