Descrição do mercado - página 24

 
Existe um e-tutorial da STATISTICA sobre este assunto, que classifica tanto a validade das medidas quanto o significado das medidas, e não há necessidade de redescobrir isto. Nossa tarefa é mais simples - criar implementações viáveis... Com as implementações vemos apenas duas formas - desenvolvemos uma estratégia absoluta usando "números longos" e então a chave para a solução está na área de gestão de capital, pois a probabilidade de ganhar e perder em tempo infinito tenderá a uma distribuição uniforme, ou a estratégia usa dependências estatísticas estáveis como chave, então precisamos de um plano para seu uso ou métodos de controle de execução da estratégia, a fim de estimar a vida útil de tal estratégia.
 
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dasmen писал(а) >>
Há um tutorial eletrônico STATISTICA, que classifica tanto a validade quanto o significado das medidas e não há necessidade de reabri-lo. Nossa tarefa é mais simples - criar implementações viáveis... Com implementações somente duas maneiras podem ser vistas - desenvolver uma estratégia absoluta usando "números longos" e então a chave para a solução está na área de gestão de capital, pois a probabilidade de ganhar e perder em tempo infinito tenderá a uma distribuição uniforme, ou usos da estratégia em um papel chave - relações estatísticas estáveis, então você precisa ter um plano para seu uso ou métodos de aplicação da estratégia, a fim de avaliar a vida de tal estratégia.

Se ao menos houvesse uma tradução do que você escreveu. Seria muito bom. Parece estar em russo, mas não está claro.

Pelo menos a primeira linha. O que você mede? E como? E depois falaremos sobre relevância e credibilidade.

 
Prival 14.03.2009 00:43 Há um tutorial eletrônico no site Statistica, ou melhor, vários deles, pegue-o e estude o material - tudo escrito popularmente - será mais produtivo do que exigir que eu explique a área temática em que você faz sua própria pesquisa, após o qual podemos falar a mesma língua.
 
dasmen писал(а) >>
Prival 14.03.2009 00:43 Há um tutorial eletrônico no site Statistica, ou melhor, vários deles, pegue-o e estude o material - é tudo escrito popularmente - será mais produtivo do que exigir de mim explicações na área temática, na qual você faz sua própria pesquisa, após a qual podemos falar a mesma língua.

Você não vai acreditar. Eu estudei. Eu até ensinei a outros como usar o pacote de estatísticas. Foi há muito tempo.

Basta responder à pergunta. O que você mede? Qual é o valor?

 
Prival 14.03.2009 01:08 Estas são definições gerais. Se falamos por exemplo sobre estratégias de tendência, embora em geral existam muitas variantes - mas todas essas estratégias são essencialmente baseadas em dependências estatísticas estáveis, como uma categoria - existe por exemplo uma metodologia - seleciono um mercado ou vários - simplesmente agrupando a faixa de treinamento e testes, usando-a por exemplo, determino o conjunto atual de MA - em geral não é problema pesquisar MA em uma ampla faixa e identificar MA com o menor número de mudanças de direção de tendência em relação ao período de MA - que é na verdade a detecção de defasagem efetiva e não o absurdo, que se baseia no período de MA.
 
dasmen писал(а) >>
...

Uma frase tão bonita que você deu, e a uma simples pergunta, uma resposta vaga.

Um exemplo simples para fazer você entender.

O que você mede? - Voltagem.

O que você mede? - Um voltímetro?

Com que exatidão? 1%

E só então começa o trabalho de estatísticas, avaliando a confiabilidade, significado das medidas, etc.

Vou perguntar novamente (embora eu ache que já é por nada). O que você mede com esta curva, que é visível na tela? Como você mede isso?

As estatísticas da Z.U. não medem, mas avaliam.

Se você está interessado e não se importa, vou começar a pedir ...implementações...números longos...onde está a distribuição uniforme...dependência estatística estável...método de controle...

as palavras são lindas, quero saber se há algo por trás delas.

 
Prival 14.03.2009 02:25 Definir alguns intervalos desde a vela 1 até a vela N no laço. No intervalo deste ciclo, construímos um conjunto de valores dos muves calculados desde o valor de 1 até o valor de um décimo do próprio intervalo. Para cada ciclo dos valores muv é contado o número de mudanças na direção da tendência. Um muving que tem uma proporção menor do número de mudanças da direção da tendência dividida por seu próprio período é o mais relevante para o mercado. Não vou escrever muito - tenho outras coisas para fazer aqui além de me divertir, mas vou tentar responder na medida do possível, mas você não precisa me provocar, acho que não mereço...
 
dasmen писал(а) >>
Prival 14.03.2009 02:25 No ciclo, definimos uma certa variação de vela 1 a vela N. No intervalo de determinado ciclo, construímos um conjunto de valores de muves calculados desde o valor 1 até o valor de um décimo do próprio intervalo. Para cada ciclo dos valores muv é contado o número de mudanças na direção da tendência. Um muving que tem uma proporção menor do número de mudanças na direção da tendência dividida por seu próprio período é o mais relevante para o mercado. Não vou escrever muito - tenho outras coisas para fazer aqui além de me divertir, mas vou tentar responder na medida do possível, mas você não precisa me provocar, acho que não mereço...

Obrigado, é um prazer comunicar com alguém se ele for conhecedor, paciente e educado em defender seu ponto de vista e dar explicações sobre sua visão do mercado. Isso é muito bom, e não estou provocando. Só quero verificar mais uma vez por mim mesmo se estou fazendo a coisa certa. Se eu entendo o que estou fazendo. Quando lhe faço perguntas, tento responder primeiro.

Vamos nos afastar do mercado. Mais uma vez vou pegar um exemplo. Há uma pessoa e ela tem características, altura, peso, idade, etc. Para cada uma destas características existe uma ferramenta de medição, uma régua, escalas e assim por diante. Ao tomarmos medidas, podemos dizer que a pessoa tem 1m de altura, pesa 200kg, etc. (Eu dei tais números de propósito, eles fazem você pensar, como exatamente eu medi? Minhas medidas são confiáveis?)

Agora de volta ao mercado, este ramo é chamado de descrição do mercado. E antes de medirmos algo (mesmo que seja um monte de sacos) temos que decidir o que estamos medindo, qual é a característica do mercado ? (o conjunto destas características é a descrição do mercado (veja a pessoa do exemplo)).

Se não há resposta a esta pergunta, então não sabemos o que estamos medindo. E se o estamos fazendo corretamente. Novamente voltarei a um ser humano, medimos altura com a ajuda de balanças, peso com uma régua, cor dos olhos com um termômetro). Você tem que concordar que isso não está certo.

Então o que medimos com um taree ? nossas medidas são confiáveis ? qual é a precisão dessas medidas ?

 
Prival 14.03.2009 10:39 Mashka mede a relação de mudanças de preço ao longo do tempo - tudo isso já existe, e aqui o próprio parâmetro no contexto do código para encontrar o MA vencedor, embora você possa simplesmente chamá-lo de efetivo, e a precisão neste caso é calculada pela relação do próprio período muv com o número de barras e o número de tendências que são movimentos muv direcionados com um determinado período, que o muv forma em uma determinada faixa de medidas, bem, coloque-o desta forma: WiningMA = NumberOfBars/(NumberOfTrends*PeriodMA) E o coeficiente de confiabilidade do método é considerado como segue: kWiningMA = NumberOfBars/PeriodMA Ao estudar as mesmas estatísticas eu não encontrei o uso deste método e a escolha dos nomes é arbitrária, bem deixe-o ser chamado assim.