Cálculo correto dos índices de moedas. - página 18
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Vamos acabar com isto.
--
Divido os índices de moeda (e outros bens) em "limpo" e "sujo" (; impuro ;).
Os "impuros" na maioria das vezes afirmam sermais úteis para o comércio (o que eu duvido muito, porque os autores na maioria das vezes simplesmente não sabem como contar índices limpos). ;-)
Assim, índices líquidos.
A declaração do problema é simples: derivar fórmulas para calcular alguns valores flutuantes (chamados índices do ativo), que satisfaçam a condição de completa consistência com os outros índices da cesta e suas relações comerciais (instrumentos comerciais) em qualquer momento. Em outras palavras (em termos de moedas): a relação de um índice (digamos USDx) para outro (digamos EURx) deve corresponder à taxa de sua relação comercial (isto é, EURUSD) a qualquer momento. Ah sim, a cesta. Não podemos derivar tais fórmulas a menos que primeiro consertemos um conjunto de instrumentos (moedas e pares). Um conjunto tão fixo é chamado de cesta.
Por exemplo, vamos derivar fórmulas para um conjunto de instrumentos que inclui todos os pares de moedas entre [USD, EUR, GBP, JPY e CHF]. Cinco moedas (neste caso), mas pode haver qualquer número delas, desde que haja informação suficiente para sua construção (ou seja, todas as taxas de pares de moedas correspondentes são conhecidas ou podem ser derivadas de moedas conhecidas).
Para fazer isso, vamos construir a seguinte matriz:
Considere as filas desta matriz. Em cada linha temos um conjunto de pares de moedas (ou seus valores inversos facilmente obtidos de pares) e uma unidade (como CHFCHF ou EUREUR).
Se multiplicarmos todos os elementos de cada linha, o resultado será frações do formulário XXX^5 / (USD*EUR*GBP*JPY*CHF). É principalmente importante para nós que todas estas frações tenham o mesmo denominador (chamo-lhe o denominador da cesta). No numerador de todas estas frações, a mesma moeda é multiplicada por si mesma cinco vezes (o número de moedas na cesta). Se calcularmos a quinta potência (para uma determinada cesta) a partir destes valores, a moeda no numerador retornará à primeira potência, e a média geométrica de todas as moedas na cesta aparecerá no denominador. Como foi mencionado acima, este valor é o mesmo para todas as frações, e é por isso que os valores obtidos têm a propriedade de que quando divididos por um, após a redução dos denominadores, garantem a igualdade da relação obtida para o par de moedas correspondente em qualquer momento.
O problema está resolvido. A fórmula é derivada e justificada.
--
Quem compreende o raciocínio pode facilmente compreender o simples fato matemático de que o cálculo dos índices líquidos não pode ser feito de outra forma (o método de otimização de variação não é outra forma) e não pode levar a outros valores (para o multiplicador exato do denominador).
Amém.
Espero que o assunto possa finalmente ser encerrado.
Embora seja possível, é claro, chafurdar em alguma "sujeira". :) Seria apenas uma justificativa razoável.
O Igor está certo. A primeira derivada, apenas do espectro do índice, dá tudo o que você precisa para negociar. Mas também é desejável calcular corretamente os índices para ter uma vantagem sobre o mercado. Isto é, para negociação.
O que é a besta?
Aqui vamos nós. Haverá uma razão para sua sujeira?
;)
Não há detalhes - tenho lido desde a primeira página, pensei que finalmente alguém tinha decidido seriamente "separar" o mercado porque o artigo foi publicado e uma discussão estava para acontecer, mas acho que estava errado...
OK, então é assim - estou triste, eu escrevi ))))
Quanto ao assunto: os índices têm um ponto - "você simplesmente não sabe como cozinhá-los" (c), desculpe por ser banal, não entendo quem prometeu que os índices deveriam corresponder a um movimento semelhante em moeda (moedas principais), o mesmo Zhunko e hrenfx mostram a mesma coisa com métodos diferentes - se houver um desequilíbrio entre os índices e o principal, então este desequilíbrio será resolvido pelo mercado: ou as cruzes se moverão ou as majors se moverão, e se as majors se moverem, haverá uma tendência, que frequentemente começa a puxar as chamadas "moedas aliadas" - aparentemente o mercado tem tais regras e ninguém quer quebrar essas regras. Em princípio o que escrevi é apenas mais uma "água", mas posso dizer com certeza que a "análise espectral por Zhunko" e a análise de correlação e uma cesta de pares de moedas por hrenfx, podem ser substituídas por mudanças nos incrementos de preço - se o incremento de preço por unidade de tempo é constante para todas as moedas, mas o sinal de incremento muda periodicamente - então não há desequilíbrio, e se alguma moeda não mudou seu sinal da mesma forma que as outras, então há desequilíbrio.
ZS: hrenfx levantou as questões corretamente em seus fios - o preço nem sempre é impulsionado pelo volume da oferta e da demanda, muitas vezes o interior impulsiona o preço mais efetivamente do que a demanda
Você pode calcular índices, tomar derivados deles, ou o que mais precisar, mas se for uma informação privilegiada, você não a obterá do que você tem agora (somente depois do fato). Não importa o quanto você mude a base (por exemplo, as transformações atenienses), nenhuma nova informação aparecerá.
Sobre o destacado: se os índices forem calculados utilizando quocientes, nunca haverá um desequilíbrio (somente os erros de discrição são excluídos).
Você pode calcular índices, tomar derivados deles, ou o que mais precisar, mas se for informação privilegiada (escondida do mercado), você não a obterá do que tem agora (somente após o fato). Não importa o quanto você mude a base (a conversão ateniense é um exemplo), nenhuma nova informação aparecerá.
No selecionado: se os índices forem calculados por quocientes, nunca aparecerá desequilíbrio (exceções são apenas erros de discrição).
Correndo o risco de ser mal-educado (por isso o pensamento escorregou) - qualquer transformação reversível sem perdas não traz nenhuma nova informação.
A moral é: para vencer o mercado deve-se buscar uma transformação irreversível, ou como se costuma dizer, uma compressão com perdas.
Não vamos generalizar. Estamos falando do índice do dólar. Sua opinião e justificativa no estúdio. A propósito, bem no assunto.
Correndo o risco de ser grosseiro (é apenas um pensamento), qualquer transformação reversível sem perdas não traz nenhuma nova informação.
Daí a moral: para vencer o mercado deve-se buscar uma transformação irreversível, ou como se costuma dizer, uma compressão com perda de informação.
Correndo o risco de ser rude (foi um pensamento), qualquer transformação reversível sem perdas não traz nenhuma nova informação.
Daí a moral: para vencer o mercado, precisamos buscar uma transformação irreversível, ou como se costuma dizer, uma compressão com perda de informação.
Não precisamos perder informações. Precisamos concentrá-lo. ;)
// quase uma brincadeiraCorrendo o risco de ser grosseiro (por isso, a idéia escorregou) - qualquer transformação reversível sem perdas não traz nenhuma nova informação.
Daí a moral: para vencer o mercado, deve-se buscar uma transformação irreversível, ou como se diz, uma compressão com perda de informação.
A metamathematics prova que qualquer teoria matemática não contraditória é uma tautologia (formalmente não traz novas informações). No entanto, a matemática é uma disciplina muito útil, embora seja um servidor das ciências :)
Seu raciocínio é puro sofisma, cuja prova está apenas em sua cabeça (se houver).
É como uma filtragem.
Sim, bem, é apenas importante filtrar as informações inúteis . Eu só queria saber mais sobre isso...
:)