Cálculo correto dos índices de moedas. - página 8
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Urain, интересуюсь, на практике индексы действительно проще прогнозируются чем пары?
A resposta é ambígua. Por um lado, é verdade e a previsão é mais freqüentemente justificada pelos índices.
Por outro lado, devido à má qualidade da previsão, não é possível determinar corretamente a direção do par.
Isto é, a previsão de índices não é um fim em si mesmo, mas apenas uma forma de determinar a direção de um par.
Acontece que olhamos para o indicador e dizemos que os índices se moverão na direção oposta, que o ângulo de inclinação da base do par é menor, isso significa que o par subirá e os índices se moverão da mesma forma, mas o par não sobe e vai para os lados.
E o erro de previsão é o culpado.
Acho que este caminho é bom apenas para a tomada de decisão visual, embora eu o tenha planejado para cálculos exatos.
Hm, obrigado. E se eu tentar negociar somente índices, por exemplo, se eu conseguir uma previsão para comprar euro e eu comprar euro contra todas as moedas?
Negociar em uma cesta é cobertura
A cobertura é destinada principalmente à preservação do capital e não à valorização do capital
spreads ruins para alguns instrumentos não são propícios ao comércio em várias moedas
Eu não tenho muitos lotes que me permitiriam fazer porcentagens exatas da cesta, a menos que o depósito seja realmente grande.
Hm, obrigado. E se tentarmos negociar somente índices, por exemplo, obtivermos uma previsão de compra do euro e comprarmos o euro contra todas as moedas?
Não, não compramos o euro contra todas as moedas, mas apenas contra as mais sobre-compradas, ou seja, as mais fracas contra o euro. Caso contrário, como disse sab1uk, seria apenas uma sebe.
Hm, obrigado. E se tentarmos negociar apenas índices, por exemplo, obtemos uma previsão de compra do euro e compramos o euro para todas as moedas?
Há um fio condutor nisto, acho que precisamos tentar puxá-lo.
Aqui eu estou relançando o indicador refinado (como prometido).
Não, não compramos EUR contra todas as moedas, mas apenas contra as mais compradas em excesso, ou seja, contra as mais fracas. Caso contrário, como diz a sab1uk, obtemos uma cobertura.
comprado em excesso, vendido em excesso, é tudo relativo. Um análogo de um hedge seria se comprássemos eurusd e vendêssemos eurgbp. Em nosso caso, compramos EUR para todas as moedas incluídas no cálculo do índice.
O comércio em uma cesta é uma cobertura.
A cobertura tem como objetivo, antes de tudo, a preservação do capital e não a valorização do capital
spreads ruins para alguns instrumentos não são favoráveis para o comércio de várias moedas
Os lotes não permitem calcular as proporções exatas da cesta em porcentagens, a menos que o depósito seja muito grande.
Não é um hedging, é a compra de um índice. E o cálculo das proporções exatas é um problema real.
Tentei simular o cálculo do índice da moeda, inicialmente definindo os movimentos da moeda por números aleatórios e depois calculando as taxas cruzadas condicionais. Em seguida, calculei o índice.
E - curva inicial, Er - pela equação EUR*USD*CHF*JPY*GBP*CAD*AUD=1. Em, Eb, Ex - de acordo com a equação EUR*USD*CHF*JPY*GBP*CAD*AUD=K. O coeficiente K foi calculado de 3 maneiras diferentes.
Eu defino o movimento relativo de moedas nocionais como um número aleatório +-2,5% para 3 moedas aleatórias, e +-0,625% para as outras
Certa vez, eu me debrucei sobre o problema de estudar a previsibilidade dos índices de moedas.
Descobri que o índice de uma determinada moeda pode ser reconstruído com uma precisão de poucos por cento, ou seja, com muita confiabilidade. Esta precisão é determinada pelo número de instrumentos incluídos no mesmo índice. Atualmente é fácil encontrar uma corretora com até 5 ou mais instrumentos que incluam o mesmo índice, ou seja, não há problemas com a precisão. Mas existe um grande problema no que diz respeito à previsibilidade dos índices. E não é melhor do que a previsibilidade dos instrumentos iniciais!
Assim, toda essa confusão sobre os índices, de fato, lembra a dança de pandeiro de um xamã ao redor de um sofá.
Neutron, como você estimou a precisão dos índices?
Pessoalmente para meu TS, você precisa calcular o sinal do movimento do índice, e aqui está o problema.
Por exemplo, temos 5 moedas, duas delas subiram três, e três permaneceram no lugar. A maioria dos indicadores de agrupamento mostrará estas duas moedas aumentando e as outras três moedas decrescendo. Mas o mesmo indicador mostrará se 3 moedas caíram e duas se mantiveram no lugar. Portanto, assumi que as moedas com movimento mínimo em média dão um movimento geral de cerca de um.