Cálculo correto dos índices de moedas. - página 7
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Eu deveria ter colocado o caos entre aspas.
é claro que estamos limitados pela taxa de amostragem, spread e velocidade de estimativa da situação (se for uma negociação manual)
Também existe uma relação sinal/ruído. O indicador mais importante e prejudicial do sinal recebido no radar. Portanto, na minha opinião, em prazos maiores, é grande, é bom, então lá e mostra melhor sinal útil.
Também existe uma relação sinal/ruído. O indicador mais importante e prejudicial do sinal recebido no radar. Portanto, na minha opinião, em prazos maiores, é uma coisa boa, por isso o sinal útil aparece melhor ali.
Acredito que não há barulho no mercado. Há uma falta de amostragem. Se sujeitarmos o histórico do tick à análise espectral, o resultado será o mesmo que em TFs superiores.
Há também o conceito de relação sinal/ruído. O indicador mais importante e prejudicial do sinal recebido no radar. Portanto, na minha opinião, em prazos maiores, é grande é bom, por isso mostra melhor sinal útil.
mas em prazos mais longos, precisamos usar grandes paradas de perdas ((
Picos fortes nas barras de minutos privam as barras mais altas da potência relativa (sinal/ruído) - isso pode ser visto na minha foto
Acredito que não há barulho no mercado. Há uma falta de discretização. Se sujeitarmos o histórico do tick à análise espectral, o resultado será o mesmo que no TF superior.
Infelizmente, não é tão simples assim.
carrapatos mostram mais fatores especulativos, enquanto as semanas mostram mais fundamentais
Se você quiser ter lucro em forex, você tem que decidir 3 perguntas. 1) Quando abrir? 2 Em que direção? 3 Quando fechar?
O mercado tem componentes harmônicos periódicos, mas o processo não é estacionário. (Provado pelo Professor Associado A.O. Sivertsev.)
A não estacionaridade muda suavemente. (Minhas observações pessoais)
Se as mudanças na estacionaridade no segmento de medição não são grandes, elas podem ser negligenciadas. (Já que até mesmo um cálculo aproximado pode mostrar pontos de extremos).
Em resumo, é o que parece. Convite mais detalhado para outro tema onde esta questão é discutida.
Em minha opinião, em verde, destaquei as coisas mais importantes que existem em qualquer mercado e que devem ser utilizadas no comércio.
Em vermelho, destaquei a abordagem errada na análise espectral. Acredito que devemos procurar padrões de mudança de estacionariedade ou não-estacionariedade.
Em essência, é necessária uma análise espectral das mudanças. Mas a solução deste problema está repleta de conseqüências... Se resolvermos este problema neste nível, incluiremos mudanças de uma ordem superior. Tudo se resume ao poder de processamento.
Se você resolver, por favor não grite isso em todo lugar!
Acredito que não há barulho no mercado. Há uma falta de discretização. Se você submeter o histórico do tick à análise espectral, o resultado será o mesmo que em TFs superiores.
Não, não é. É completamente diferente. Você analisa a função com uma taxa de amostragem diferente, portanto o espectro é diferente. Pegue uma onda sinusoidal e experimente. E você tem que olhar para o espectro, quando uma onda senoidal pura vai para a entrada, e então alimentar a mesma onda senoidal com uma precisão de 4 pontos, ou seja, simular a forma como uma DC cita uma onda senoidal com uma amplitude de 10 pontos e um erro de quantização de + - 1 ponto. E você vai ver barulho!!!
Em essência, é necessária uma análise espectral da mudança. Mas há consequências para resolver este problema... Se resolvermos este problema a este nível, teremos mudanças de ordem mais altas incluídas. Tudo se resume ao poder computacional.
O custo computacional de fazer isso não é tão alto assim. Procure o método FFT (via compensação periódica) aqui http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=ru&base=bse&page=showid&id=80887.
A idéia é simples: você recebe um novo sinal, subtrai dele um sinal antigo. Se não houver mudança, será 0. Se houver mudança, ela aparecerá no espectro.
O custo computacional de fazer isso não é tão alto assim. Consulte o método FVC (via compensação periódica) aqui http://www.diclib.com/cgi-bin/d1.cgi?l=ru&base=bse&page=showid&id=80887.
A idéia é simples, obtenha um novo sinal, subtraia dele o antigo. Se não houver mudança, será 0. Se houver uma mudança, ela aparecerá no espectro.
Sim, eu tenho. Foi muito mais simples no meu caso.
Só depois de todos os cálculos você pode obter mudanças não estacionárias novamente e depois... Você precisa de poder computacional para isso...
O MT4 não consegue lidar com isso.