Cálculo correto dos índices de moedas. - página 3
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Eu já escrevi:
"Pessoalmente, preciso dela para extrapolação, pois cada par tem uma mistura de 2 movimentos de moeda, é difícil extrapolar corretamente".
É por isso que você precisa de um cálculo de índice que, quando verificado, daria os valores
dos pares de moedas (pelo menos uma aproximação)
O problema é esse: grosso modo. Eu recomendo que você faça o seguinte. Pegue as taxas de câmbio dessas moedas em três pontos. Digamos às 16:00 horas nos últimos três dias. E pegue o valor do índice nestes pontos. E calcular a rede, mas não com a ajuda do computador, mas com a ajuda do lápis. Com um lápis. E você vai ver tudo. Acho que as perguntas vão desaparecer.
Verifique com citações de 5 dígitos ou pelos falcões.
Se o erro for devido à não sincronização das cotações, ele deve ser reduzido.
A composição de seus próprios índices pode ser um truque cruel. Muito mais importante é o que todos os participantes reais do mercado vêem. Como nas ETFs não-padronizadas. O que há de bom no bar padrão de uma hora
o fato de que é o mesmo para todos. O que é bom em uma quebra de S&P no gráfico USDX - isso afetará os pares retos.
Talvez seja por isso que 99,999% deles estejam perdendo. Eles vêem a mesma coisa, e derramam a mesma quantia de dinheiro rapidamente. Há uma correlação clara.
Talvez seja por isso que 99,999% deles estão vazando. Eles vêem a mesma coisa, e se desfazem igualmente rápido. Há uma correlação inequívoca.
Aqueles que tentam ser mais espertos que a maioria (em dinheiro) e escrever contra o vento são os perdedores
Eu já escrevi:
"Pessoalmente, preciso dela para extrapolação, pois cada par tem um movimento misto de 2 moedas, é difícil extrapolar corretamente".
É por isso que você precisa de um cálculo de índice que, quando verificado, daria os valores
dos pares de moedas (pelo menos aproximadamente)
Para obter componentes simples, você tem que usar análise espectral. Aí você pode conseguir quantos quiser.
Mas, se você aplicar a análise espectral aos índices.... Isto é muito legal! É preciso saber por que e como utilizá-lo.
Para obter componentes simples, você tem que usar análise espectral. Você pode conseguir quantos deles quiser.
Mas, se você aplicar a análise espectral aos índices.... Isto é muito legal! É preciso saber por que e como utilizá-lo.
Estamos fazendo isso agora mesmo, mas não temos recursos suficientes para obter uma previsão precisa (embora seja o quarto coto, não a calha mais antiga),
e se o ambiente for muito apertado, é "jogando o bebê fora com a água ensaboada".
Minha experiência pessoal mostra que o extrapolador começa a mentir quando o USDX começa a se mover mais do que o normal
ou seja, o USDx estava relativamente calmo e sua influência sobre outras moedas foi percebida por
O extrapolador o vê como ruído (que pode ser ignorado) e então o USDx acorda e "o faz de cauda".
E se você extrapolar o USDx, a trégua é decifrada como uma batida de freqüência,
e um despertar é previsto de imediato...
O problema é esse: grosso modo. Eu recomendo que você faça o seguinte. Pegue as taxas de câmbio dessas moedas em três pontos. Digamos às 16:00 horas nos últimos três dias. E pegue o valor do índice nestes pontos. E calcular a rede, mas não com a ajuda do computador, mas com a ajuda do lápis. Com um lápis. E você vai ver tudo. Acho que as perguntas vão desaparecer.
Concordo que existem discrepâncias não apenas (nem mesmo tanto) nos índices, mas até mesmo em EURUSD/GBPUSD!=EURGBP cita-se a si mesmo, mas são insignificantes,
e o problema não é resolvido globalmente. Afinal, se não calcularmos os índices corretamente, eles não só deixarão de tomar suas freqüências, mas também acrescentarão outros valores.
Como resultado, a extrapolação não será simplificada, mas não será possível de forma alguma.
Tentei calcular as taxas de câmbio a partir de um sistema de equações:
EUR/USD = EURUSD
USD/JPY = USDJPY
e assim por diante, mais uma equação normalizante
EUR*USD*JPY*CHF*GBP*CAD=1
Após o recálculo das taxas obtidas de volta aos pares de moedas, obtive um desvio de 6-12%. No entanto, verificou-se que o preço da libra é 100 vezes maior que o preço do iene, o que significa que os pesos dos pares de moedas são diferentes.
Agora converti para a correlação de cotação com sua média móvel, o desvio obtido durante o recálculo reverso é de cerca de 0,1 por cento. Esta é a única razão pela qual o preço apareceu em unidades relativas em vez de absolutas. Para convertê-lo em unidades absolutas, estou agora tentando pegar o produto de tarifas com diferentes comprimentos médios móveis.
Concordo que existem diferenças não apenas (nem mesmo tanto) nos índices, mas até mesmo em EURUSD/GBPUSD!=EURGBP se citam, mas são insignificantes,
e o problema não é resolvido globalmente. Afinal, se não calcularmos os índices corretamente, eles não só deixarão de levar suas freqüências com eles, como também acrescentarão outros valores.
Como resultado, a extrapolação não simplificará, mas será impossível.
Vamos fazer desta maneira, moscas separadas, costeletas do outro lado.
Vamos construir um índice. Deve ser correto. Em caso afirmativo, qual é o critério para a correção do índice?
Deixe-me explicar. Suponhamos que calculamos EUR/USD. Para este fim, usamos o índice EUR e o índice USD. Nós o calculamos, dividimos, não coincide com a cotação atual do EUR/USD. E agora pense se a cotação EUR/USD é verdadeira (porque é escolhida como critério), então por que precisamos destes cálculos? A "verdade que já sabemos" é a citação do EUR/USD, nós apenas a pegamos e pronto.
Agora vamos falar sobre a extrapolação. Para a extrapolação, o mais importante é o modelo que está subjacente à extrapolação. Há vários tipos de erros na extrapolação. Há erros de modelo e erros de medidas atuais. O que, no final, leva a erros de extrapolação. Deixe-me explicar. Se sabemos com certeza que o cotier se move sinusoidalmente (este é o modelo), então tendo as medidas atuais, determinamos a amplitude, freqüência e fase da oscilação. Nós os substituímos na onda senoidal e extrapolamos, se não medimos com precisão (amplitude e/ou freqüência e/ou fase), haverá erros de extrapolação.
Você está tentando reduzir o erro das medidas atuais para extrapolação, isto é bom. Mas não é a precisão (ignorância) do modelo que introduz o erro principal. E outro exemplo simples, digamos que estamos tentando prever a velocidade de um carro dirigindo ao longo da Estrada do Anel de Moscou = kotir. E para isso usamos velocidades de todos os outros carros (medir suas velocidades e extrapolar). Você também pode fazer isso (algum análogo de velocidade de grupo). Ou você pode apenas medir a velocidade do carro em que estamos interessados e extrapolar exatamente essa velocidade. Podemos fazer as duas coisas, mas os modelos serão diferentes, pois a velocidade de um grupo tem seu próprio modelo, para um carro separado (cotação) tem seu próprio modelo, e cada método terá seus próprios erros de medição.
Para moedas individuais, você também pode fazer análises, às vezes ajuda...
Aqui está um exemplo de uma linha vizinha http://www.umis.ru/study/trading_school/fc_methods?start=0