novamente sobre o testador - página 9
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Não posso fazer perguntas íntimas sobre seu TS, mas pelo menos me dê uma dica - em que TS sadia você precisa de tal precisão em carrapatos, sem mencionar o fato de que os carrapatos históricos seriam diferentes em diferentes dts,
e a diferença pode ser maior do que com uma simulação.
não é o sistema comercial, é a qualidade da previsão. Olhe com muito cuidado e leia aqui "Coletores de carrapatos". Otimização. DDE em VB (VBA)' (Prival 30.12.2007 00:44 ). Pegue um lápis e uma régua e faça uma previsão. Tudo se tornará claro e compreensível. Se a medição atual for +- lapot, a previsão é de +- 100 lapot à direita do sol. Estas são as bases dos métodos de previsão e não há como contorná-las.
não se trata do sistema comercial, mas sim da qualidade da previsão. Dê uma olhada bem de perto e leia aqui "Coletores de carrapatos". Otimização. DDE em VB (VBA)' (Prival 30.12.2007 00:44 ). Pegue um lápis e uma régua e faça uma previsão. Tudo se tornará claro e compreensível. Se a medição atual for +- lapot, a previsão é de +- 100 lapot à direita do sol. Estas são as bases dos métodos de previsão e não há como contorná-las.
Não, você não pode fazer isso.
Esta abordagem é utilizada para calcular o ângulo da fisga ao atirar em pardais.
E mais uma vez você receberá carrapatos históricos diferentes de DTs diferentes, mais diferentes do que a diferença com um gerador no testador.
Estar em uma sociedade de técnicos, jogar de acordo com as regras dos técnicos. Seja gentil o suficiente para provar que não se pode confiar em seus "carrapatos" com fatos detalhados (screenshots e tabelas exatas de preços reais e simulados que mostrarão a discrepância). Tornar simples e técnico, publicando uma tabela de preços de compra e venda em uma hora de carrapatos reais coletados e simulados por um testador com base em minutos. Com todas as descrições para que qualquer usuário possa replicar seu experimento.
Tenho certeza de que você será rápido em retirar suas palavras quando tentar encontrar provas.
Feito. Agora você refuta de forma igualmente bela e correta. Ou retrate suas palavras.
Não, você não pode fazer isso.
Esta abordagem é utilizada para calcular o ângulo de uma fisga ao atirar em pardais.
E novamente - de DTs diferentes você receberá carrapatos históricos diferentes, mais diferentes do que a diferença com o gerador no testador
é a previsão de uma linha reta, uma linha reta comum. Se o modelo é mais complexo (não reto), então a previsão é diferente, menos precisa (há também um conceito de erro do modelo). Há erros aqui e ali, e o resultado -> nenhuma possibilidade de previsão por um período de tempo bastante longo.
E o mais surpreendente é que eles acham que é importante para o pipsing. Isto é um absurdo se o horizonte de previsão for 24 horas, ou seja, o objetivo é obter uma previsão em 24 horas com precisão +- 10 pontos, deixe-os chamá-la como quiserem. Não precisamos de mais nada para o sistema comercial.
E se uma simples linha reta puder ser prevista com um erro mínimo de +-1000 pontos para o dia seguinte, devido à imprecisão da estimativa atual. Não há sentido falar de modelos mais complexos.
Esta é a negligência dos carrapatos, 1 ponto aqui e 1 ponto ali, mas o resultado desta negligência é a impossibilidade de previsão a longo prazo.
é a previsão de uma linha reta, uma linha reta comum. Se o modelo é mais complexo (não em linha reta) então a previsão é diferente, menos precisa (há também o conceito de erro do modelo). Há erros, há erros, e o resultado -> não há possibilidade de prever por um período de tempo bastante longo.
E o mais surpreendente é que eles acham que é importante para o pipsing. Isto é um absurdo se o horizonte de previsão for 24 horas, ou seja, o objetivo é obter uma previsão em 24 horas com precisão +- 10 pontos, deixe-os chamá-la como quiserem. Não precisamos de mais nada para o sistema comercial.
E se uma simples linha reta puder ser prevista com um erro mínimo de +-1000 pontos para o dia seguinte, devido à imprecisão da estimativa atual. Não há sentido falar de modelos mais complexos.
Aqui é a negligência de carrapatos, 1 ponto aqui e 1 ponto ali, e o resultado desta negligência é a impossibilidade de previsão a longo prazo.
Desde a "fonte primária" até os números do Market Watch, um monte de filtros com algoritmos de filtragem desconhecidos para nós (distorções) que trazem muitas garras em seus valores de minuto e os mesmos valores de minuto.
e não são apenas os minutos que variam de dtz para dtz, o oscilador no testador é uma criança inocente no fundo da cadeia do filtro.
Não há absolutamente nenhuma informação sobre a história da teca no link acima. O link para a api não é "histórico de carrapatos disponíveis publicamente".
Não tenho dúvidas de que você ainda nem sequer usou esta api na prática.
Você pode usar o API, abrir uma conta demo em poucos segundos e usar esse API para obter o histórico de tick disponível ao público, na forma que quiser. A plataforma implementa um testador de múltiplas moedas em carrapatos reais. Um testador mais preciso é difícil de imaginar. A API é muito mais complexa que a MQL4 (não por ser Java), porque a multi-tarefa é implementada, você pode enviar tantas ordens de negócios de uma só vez, sem esperar em fila para a resposta, como no MetaTrader. Além disso, temos um esquema muito mais complexo de execução de ordens (não é o API, são as leis do mercado real). Por exemplo, a execução parcial (não para todo o volume solicitado). Além disso, existe o conceito de liquidez. E há pleno acesso à história e aos valores atuais das profundezas do mercado. Além de toda a potência (capacidade, não velocidade) de Java.
E, como mencionei antes, todas essas leis do mercado real podem ser experimentadas através da plataforma MetaTrader4...
Mais uma vez, será muito mais difícil criar um sistema sobre esta API e num futuro próximo no MetaTrader4, sob as leis do mercado real, do que agora sob RC, mesmo com spreads flutuantes.
Sobre o uso na prática: meu sistema funciona através desta API. E você só precisa escrever algumas linhas de código para obter o histórico do tick.
Sim, existe a partir de abril de 2007. Mas isso é desastrosamente baixo para testes e poucas pessoas podem aplicá-lo.
E temos uma história realmente gratuita, disponível em alguns cliques de minutos a partir de 1999. E nosso testador simula perfeitamente o desenvolvimento de barras na história deste minuto.
Os carrapatos não são insuficientes para testes, mas são mais do que suficientes.
Há um mito de que a história do carrapato só é necessária para o pipsing e a arbitragem. Isto não é verdade. Por exemplo, o histórico do tick pode ser útil no desenvolvimento de sistemas com várias moedas.
A história pode ser de 1999, ou de 1970 - é um bom movimento de marketing. Aplicável para os teóricos. Na prática, não é de todo necessário. Enquanto seu histórico ainda está faltando completamente dados sobre spreads e liquidez.
Seu testador simula perfeitamente carrapatos para testes + velocidade notável no testador como uma solução universal sobre as condições comerciais da maioria dos CDs. Houve a afirmação de Stringo de que a simulação é SUPER (não uma citação, por implicação). E uma sugestão de sua parte para refutá-la. Um exemplo simples de uma possível nuance de modelagem imperfeita de carrapatos foi dado acima.
Como profissional, para a maioria das tarefas, especialmente na entrada e no nível médio, a plataforma MetaTrader4 é excelente.
Desde a "fonte" das cotações até os números em sua janela de visão geral do mercado, um monte de filtros com algoritmos de filtragem (distorção) desconhecidos para você e para mim, que introduzem um monte de macarrão em seus minutos, e os mesmos minutos
e não apenas os DTs diferentes têm minutos diferentes, em comparação com uma cadeia de filtros, o gerador no testador é uma criança inocente.
É por isso que escrevi que não me importa como é gerado. Entendo a priori que nenhum algoritmo jamais restaurará a estrutura temporal se o formato de armazenamento do histórico for como agora. Uma saída sugerida. Deixe que os desenvolvedores decidam se precisam ou não.
Há uma saída para a situação que você também descreve. Estou falando da "fonte primária". Eu já escrevi em algum lugar em meu MetaTrader 5 desejos que eu preciso da possibilidade de me conectar a diferentes fontes de citações simultaneamente. Se eu quiser usá-los, ligarei o eSignal (Bloomberg) e receberei a estimativa atual a partir destas citações. Mas acho que os desenvolvedores não o farão, porque as empresas de corretagem serão contra.
Da "fonte" das cotações aos números em sua janela de visão geral do mercado, um monte de filtros com algoritmos de filtragem (distorção) desconhecidos para você e para mim, que introduzem todo um monte de macarrão em seus minutos, e os mesmos minutos
>> Não apenas as diferentes corretoras têm minutos diferentes, mas um gerador no testador é uma criança inocente.
não tenho nada a ver com os filtros... por que você está tão pendurado neles...
entendo, trabalho com uma corretora específica e isso me dá uma cotação, não forex... não importa se a dc usa filtros... "o preço leva tudo em conta"... incluindo filtros...
digamos que eu tenho uma rede neural funcionando - ela está procurando padrões no comportamento do preço do meu revendedor com todos os seus filtros levados em conta...
Não consigo entender porque Prival precisa de tanta precisão... Por que você não pode usar para a mesma rede neural, digamos, algum tipo de preço médio ponderado de uma barra de um minuto...
Por que não pode ser usada a mesma rede neural com algum tipo de preço médio por uma barra de um minuto... no momento, estou inclinado a pensar que é bastante adequado.
Um é suficiente. Histórico registrado de carrapatos, como escrevi acima, por dois anos (desde janeiro de 2007). Uma maneira muito conveniente (como se desejaria) de recuperá-los via API. Disponível publicamente.
Sobre os corretores com comerciantes. Este corretor estará disponível no MetaTrader4. E não será um CD, mas precisamente um corretor completo em sua própria plataforma com depósito inicial e mínimo disponível.... esperar pelo novo ano.
Você tem o nome do corretor?