novamente sobre o testador - página 7
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Em relação a carrapatos reais: há dados históricos de carrapatos registrados publicamente com volumes: hora de chegada do carrapato (milissegundos), símbolo comercial, melhor preço de Licitação e seu volume, melhor preço de Oferta e seu volume. Isto é, dados que permitem analisar até mesmo carrapatos de múltiplas moedas simultaneamente.
Se você quiser ter dados históricos de todo o tick, você pode registrá-los por si mesmo. Tais dados ocuparão aproximadamente 10 vezes mais espaço.
Por que você não nos dá dez links para essas histórias?
Sim, mesmo de uma série de corretores com os quais os comerciantes trabalham. Não há e nunca houve registro público de dados de carrapatos durante períodos de tempo sérios. Não há nenhuma como classe.
Há muitos teóricos ao redor que têm pouca compreensão do assunto.
Alguém publicou (como eu pedi) uma tabela de carrapatos reais registrados e simulados durante pelo menos uma hora de operação do terminal?
Eu tinha que fazer tudo sozinho, no arquivo:
Aqui está o gráfico da sobreposição de carrapatos (a linha vermelha de carrapatos simulados é sobreposta à linha azul de carrapatos reais):
Comparação de carrapatos reais e gerados em GBPUSD em 1 hora (clique para ampliar a imagem)
Como resultado, há pequenas diferenças de 1-2 pontos e omissões de serras de preço (seqüências do tipo 5-6-5-6-5-6-5 testador simula uma vez como 5-6-5).
Quem está modelando melhor ou para quem essa qualidade de modelagem está faltando?
Por que você não forneceu uma dúzia de links para essas histórias ao mesmo tempo?
Sim, mais de uma série de corretores com os quais os comerciantes trabalham. Não há e nunca houve registro público de dados de carrapatos durante períodos de tempo sérios. Não existe como uma classe.
Um é suficiente. Histórico registrado de carrapatos, como escrevi acima, por dois anos (desde janeiro de 2007). Forma muito conveniente (como se quer) de obtê-los via API. Disponível publicamente.
Sobre os corretores com comerciantes. Este corretor também estará disponível no MetaTrader4. E não será um CD, mas sim um corretor completo em sua própria plataforma com um depósito inicial disponível e o mínimo possível.... Esperar até o novo ano.
Há muitos teóricos ao redor que têm pouca compreensão do assunto.
Alguém publicou (como eu pedi) a tabela de carrapatos reais registrados e simulados durante pelo menos uma hora de operação do terminal?
Eu tinha que fazer tudo sozinho, no arquivo:
Aqui está o gráfico da sobreposição de carrapatos (a linha vermelha de carrapatos simulados é sobreposta à linha azul de carrapatos reais):
Comparação de carrapatos reais e gerados em GBPUSD em 1 hora (clique para ampliar a foto)
Como resultado, há pequenas diferenças de 1-2 pontos e omissões de serras de preço (seqüências do tipo 5-6-5-6-5-6-5 testador simula uma vez como 5-6-5).
Quem vai modelar melhor ou para quem essa qualidade de modelagem é insuficiente?
E você pega partes de períodos, onde havia grandes volumes de carrapatos (mais de cem por minuto). Especialmente frequentemente pode ser observado em algumas cruzes. Ninguém está medindo nada aqui. Mencionei acima uma das nuances de possíveis inconsistências de resultados de estratégia de trabalho no testador com carrapatos simulados e com carrapatos reais.
Se eu tiver tempo, irei gerar OHLC+V em M1 a partir de dados reais de tick no Bid e fornecer comparações de tick modelados e reais.
Você está errado ao pensar que a experiência de teste dos outros é inferior à sua. Posso assegurar-lhe que se a qualidade da modelagem tivesse influência na vida de uma pessoa, você teria uma atitude diferente. E você teria mais perguntas.
Você não quer responder à minha pergunta sobre a adequação do arranjo de carrapatos dentro do bar. É uma pena. Os desenhos foram dados. As estratégias que dependem delas foram dadas. Mas não é essa a questão. A questão é a qualidade da geração. Tudo a nada ((
É incorreto nos acusar de não termos coletado carrapatos no sábado quando as citações não vão, pelo menos não é correto.
Vejo que a história está guardada. Você a guardou em 2007.11.28 e agora é 2008.12.20. Isso significa que é importante para você (história) e que você a mantém há um ano. Mas não precisamos disso. Por quê - é ruído. Mas desculpe-me, se os dados do carrapato não fazem sentido, então eles não existem em minutos e assim por diante... Porque todas as barras são construídas a partir de carrapatos (ou você vai negar isso também?).
Não vejo a utilidade da modelagem de forma alguma. Um modelo é sempre erros e imprecisões, que é o que eles estão tentando mostrar a você. Mantenha a história do tick. Submeta-o a um testador. Corte-o como quiser, mesmo por minutos, mesmo por 1,5 minutos, você pode cortá-lo por igual número de carrapatos (equi volumes), você pode cortá-lo por incremento de preço (kags, cruzes zeros), etc.
Eu não entendo sua insistência em admitir o óbvio.
Em relação às comparações de citações reais e de testadores que você postou.
E fez uma comparação.
1. Verifiquei se o testador trabalha da mesma forma que você. Sim, é exatamente a mesma coisa. Gerou 267 carrapatos. E é uma combinação perfeita. Aqui está a figura.
Aqui está a fórmula.
Ele verifica se o preço e o tempo correspondem. Se sim, elas são combinadas, então 1. E eles são adicionados juntos. Há 267 coincidências, ou seja, todos os carrapatos coincidiram e isso também pode ser visto na figura.
0 coincidências, ou seja, o testador criado por você nunca reproduziu exatamente um tick!!! E nem sequer correspondeu ao número de carrapatos em real eles são 333, gerados 267 !!!! Onde estão os 20% de carrapatos?
De que tipo de adequação da modelagem você está falando? E o que você quer dizer com esta palavra ?
Sinceramente Privalov.
Repito: "Nenhuma seqüência de carrapatos que aconteceu é repetível no futuro". Primeiro, provar que qualquer amostra aleatória (ou seleção) de carrapatos é pior do que um conjunto "real" de carrapatos. Exatamente com o objetivo de testar uma estratégia, não para replicar com precisão o comportamento dessa estratégia no passado.
Já vi uma foto semelhante à publicada pela Renat sobre carrapatos reais e simulados antes, e me serviu muito bem. A repetição exata de uma estratégia no passado no nível mais "microscópico" (supostamente "carrapatos reais de um CD real") é bastante capaz de levar a ilusões perigosas - especialmente se estes são sistemas com pequenos rochedos.
Em princípio, a história precisa não existe de forma alguma. Razões:
1. Não há uma única fonte de citações forex - não importa o que os seguidores da Masterforex digam sobre a conspiração do Consórcio.
2. Cada CD seleciona os fornecedores de que gosta por alguns critérios, forma um fluxo comum e depois o filtra de alguma forma. Esta é a "história 1" que vai para o comerciante. E este fluxo filtrado, infelizmente, não é a história (mesmo que nos concentremos em um único corretor).
3 A chamada "História 1" é ainda mais normalizada, ou seja, mais filtrada, e depois colocada nos arquivos da corretora. Esta "história 2" é apresentada como a história a ser testada. Estes são os "carrapatos de verdade", colegas!
4. Onde o comerciante obterá a "verdadeira história" dos carrapatos se houver uma falha na conexão? E onde a corretora irá obtê-lo, se o servidor que recebe suas próprias cotações cair?
Penso que uma ênfase tão rígida na precisão indispensável da história a nível de carrapatos é simplesmente ridícula - simplesmente porque tal "história objetiva" a um nível tão pequeno não existe. Acontece que é algo análogo ao princípio de Heisenberg. A história precisa é um mito, quanto mais não seja porque é inerentemente estatística. Na realidade, há demasiados fatores que poderiam mudá-lo de forma significativa.
Outro ponto importante: a "história verdadeira" não contém informações completas que o criador do sistema gostaria de ter. Onde, nesta história, estão os dados sobre parâmetros ambientais, que (especialmente agora) estão mudando muito dinamicamente? E onde está refletindo o comportamento das corretoras que retornam "o fluxo comercial está ocupado" ou não conseguem abrir uma ordem dentro de vários minutos em um mercado calmo devido a solicitações?
Meu ponto é o seguinte. A realidade "difusa" (por exemplo, "taxa de câmbio EURUSD em um dado momento" - é de fato algum processo aleatório com muitas realizações reais que existem simultaneamente) causa sérias dúvidas na conveniência de armazenar "a história exata do tick". E se existe uma possibilidade na modelagem qualitativa desta história, é melhor usá-la - em vez de armazenar uma enorme quantidade de informações sobre uma única realização deste processo, que supostamente foi no passado.
P.S. Na mesma linha eu vi a sugestão de Renat:
A propósito, há uma idéia de acrescentar exigências ao testador e um grave deslizamento nos movimentos.
Oh, que interessante. E os modelos já foram desenvolvidos, Renat?
você está certo Alexey... tudo é como você diz... e as citações que vemos são indicativas, e as negociações muitas vezes não as seguem...
Estou pronto para concordar com os desenvolvedores que, para fins de teste, os algoritmos sugeridos são bastante confiáveis na modelagem do comportamento dos preços...
Mas o que Prival deve fazer? Ainda não preciso dele, mas quem sabe, ele pode precisar dele algum dia...
Renat писал(а) >>
Estar em uma sociedade de técnicos, jogar de acordo com as regras dos técnicos.
...estou certo de que, se você tentar procurar provas, rapidamente retrairá suas palavras.granit77 escreveu >>
Como você está tão ofendido com isto, vou esclarecer meu ponto de vista para deixar claro que não se trata de uma reclamação sobre a MT, mas de uma opinião subjetiva.
Qualquer simulação é, a priori, diferente do processo real e estas diferenças podem afetar o resultado.
Portanto, é lógico lutar por estratégias baseadas em bares em vez de entrar na busca de falhas na modelagem de carrapatos.
Neste caso, os testes são realizados utilizando dados históricos reais e não há espaço para dúvidas.
Victor, um par de palavras em defesa do algoritmo de simulação:
Não faz muito tempo, sucumbindo à nova tendência de pipsing, escrevi um par de TSs.
No Testador de Estratégia e na demonstração está até certo com metas que excedem os limites do pipsing.
No real, tenho problemas na luta constante com o corretor. Mas não é essa a questão.
Comércio de EAs na M1 TF. Portanto, funcionando em demonstração (onde o corretor é honesto),
coincide em 1:1 com o funcionamento no testador no modelo "todos os carrapatos", onde os carrapatos são modelados.
Ainda não preciso dele, mas quem sabe, talvez um dia eu precise dele...
O Prival precisa se afastar da matemática teórica e se aproximar mais da prática.
As ilusões teóricas só são boas quando se traduzem em resultados em um determinado tópico. Até agora, tudo que ouço ao longo dos anos são as tentativas padrão de tirar algo do barulho do carrapato. E são todos os encanadores que se realizam no mercado quando tentam aplicar suas "estratégias" no mundo real.
Simulamos o desenvolvimento de barras com qualidade e precisão suficientes. Eliminamos carrapatos desnecessários (muitas vezes movimentos de dentes de serra de + pips) que não afetam o resultado. Fazemos o trabalho prático muito bem.
Cada geração/onda que entra no mercado comete os mesmos erros. Cometendo carrapatos e tentando encontrar a verdade, há erros padrão de principiante. As pessoas percebem que analisar o mercado e fazer pesquisas é muito difícil. As pessoas querem obter tudo rápida e imediatamente, sem esforço, e é uma forma direta de fazer pipsing no barulho sem sentido.
Um é suficiente. Histórico registrado de carrapatos, como escrevi acima, por dois anos (desde janeiro de 2007). Uma maneira muito conveniente (como se desejaria) de recuperá-los via API. Disponível publicamente.
Não há absolutamente nenhuma informação sobre o histórico do tick no link acima. O link para a api não é "histórico de carrapatos disponíveis publicamente".
Não tenho dúvidas de que você ainda nem sequer usou essa api na prática.