novamente sobre o testador - página 6
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Ninguém o cortou. Há um bug raramente reproduzido no editor local. Acontece quando você escreve um post, depois clique em um link na mesma janela do navegador para abri-lo em uma nova janela ou em uma aba adjacente, depois volte a escrever o post. Uma vez que o posto tenha sido submetido, ele é cortado. Nossas webs estão cientes disso, mas não conseguem reproduzi-lo.
Eu escrevo respostas em wordpress. Eu compenso tudo lá. Então eu colo. Então eu acrescento. Chamada para edição. Pode estar faltando enquanto a edição continua. Agora eu estava observando que as frases são citações. Já que é apenas um simples texto nas vdas.
Yeprtst, eu pesquisei, Prival, se não se importa, largue a prova em uma mensagem privada e vamos ver o quão privada é... Encontrei esta coisa engraçada, talvez seja americana, mas é um mistério para mim... ...e eu estou compartilhando com você.
Yeprtst, eu pesquisei, Prival, se não se importa, largue a prova em seu pessoal, e vamos ver o quão privada é... Encontrei esta coisa engraçada, talvez seja americana, mas é um mistério para mim... e eu o compartilhei com vocês.
Há várias maneiras de provar isso. Vou tentar o mais simples. Um gráfico que utiliza um exemplo.
Uma barra de 5 carrapatos. Aqui está seu desenho.
A tarefa é modelar uma disposição adequada de pontos no plano XOY. Dados iniciais OHLC e V.
A priori, perda da disposição temporal dos pontos.
O ponto 3 correspondente ao H pode estar em qualquer um dos três lugares 2, 3 ou 4. O mesmo para o ponto 2(Baixo). Primeira inadequação.
Segunda coordenada X (hora), além de misturar os lugares, sua localização exata é desconhecida. No testador, eles estão em intervalos de tempo iguais. E os carrapatos podem vir de maneiras diferentes. O primeiro tique no início do minuto, e um pacote dos 4 tiquetaques restantes no final. Talvez possa haver um pacote no início e um no final - o mar de variantes.
Por exemplo, é impossível construir o indicador da força do fluxo com base na história. Qual é a intensidade de fluxo que escrevi na primeira página aqui. Aproximadamente é o número de carrapatos por unidade de tempo.
Isto não está certo, você pode fazê-lo, mas será diferente do real, isso é certo. À primeira vista, é um Volum, mas somente à primeira vista. No início do bar é Volume = 0 e no final do bar ele aumenta, o que não é correto. Acontece que no início da barra não temos fluxo, porque sua intensidade = 0, mas no final da barra temos a intensidade máxima (estacionariedade :-)). Para construir corretamente a barra, devemos contar na janela, contar por 1 segundo, contar, contar por mais 1 segundo, contar, etc.
Esta é apenas a simulação de 1 par de moedas (plano). Mas a de múltiplas moedas não é um plano - é um espaço n-dimensional. Como os desenvolvedores irão alocar adequadamente os carrapatos é um mistério. Qual carrapato veio primeiro em EURUSD ou EURJPY? A barra oposta já fechou porque o próximo tick já chegou, enquanto para outra moeda não chegou. E não vejo como pode ser adequadamente simulado sem alterar o formato de armazenamento de dados.
Figar0 se vocênão se importa em compartilhar o que tem aí.Se você não quiser torná-lo público, de qualquer forma. Pessoal. Skype.
Se não for muito incômodo, diga-me o que você encontrou. Se você não quiser torná-lo público, de qualquer maneira você pode fazê-lo. Pessoal. Skype.
Sim, eu meio que a deixei cair na minha caixa de entrada, veja... Nada de mais, mas fiquei maravilhado com esta abordagem, e quando comecei a cavar nesta direção, fiquei ainda mais maravilhado, a propósito, um pouco mais sobre o tema "Precisamos de tiques confiáveis? Se isso não funcionar, tentarei de outra forma amanhã.
Exemplo de como o algoritmo de simulação do tick afeta o resultado final da estratégia no testador:
Tester simulado carrapatos nesta barra (11:43) :
(Você pode ver que o volume do tick da barra simulada (39) é menor que o volume do tick da barra real (42).
Na verdade, a simulação poderia ter sido diferente, se o algoritmo fosse diferente.
Por exemplo, a seqüência de carrapatos neste caso poderia ser: Abrir->Alto->Baixo->Fechar. Então a ordem limite dada teria sido fechada pela TakeProfit, mas não pela StopLoss.
P.S. Para webmasters: Se você clicar na primeira foto, a foto original será aberta, que pesa 12Kb. Uma cópia menor (gerada automaticamente pelo motor do fórum) consome 183Kb (15 vezes maior). Talvez algo devesse ser mudado para poupar o tráfego.
Por exemplo, neste caso, a seqüência de carrapatos poderia ser a seguinte: Abrir->Alto->Baixo->Fechar. Então a dada ordem limite teria fechado na TakeProfit e não na StopLoss.
E o que isso pode nos dar quando passamos de um testador para uma seqüência ao vivo? Parece que há capacidade técnica para coletar e analisar carrapatos reais, mas ninguém pescou "peixe" lá ainda... Você quer pegar padrões em uma seqüência de tick sintético formada a partir de várias fontes com filtros DC, cujo algoritmo é auto-similar e pode mudar a cada minuto? É claro que trabalhar com seqüências reais de carrapatos aumentará a confiabilidade dos testes em até 99%, mas não nos dará uma libra real. Não é como se estivéssemos negociando em um testador.... Não entendo onde seus amigos estão indo com isso até agora, embora eu esteja honestamente tentando... Se conseguirmos o MT5 com um secador, a questão desaparecerá por si só.
E o que ele pode nos dar ao passar de um testador para uma seqüência "ao vivo"? Parece que existem capacidades técnicas para coletar e analisar carrapatos reais, mas ainda ninguém pescou "peixe" lá... Você quer capturar padrões em uma seqüência de tick sintético formada a partir de várias fontes com filtros DC, cujo algoritmo é auto-similar e pode variar até mesmo a cada minuto? É claro que trabalhar com seqüências reais de carrapatos aumentará a confiabilidade dos testes em até 99%, mas não nos dará uma libra real. Não é como se estivéssemos negociando em um testador.... Não entendo onde seus amigos estão indo com isso até agora, embora eu esteja honestamente tentando... Se eu conseguir um MT5 com um secador, a questão desaparecerá por si só.
O exemplo acima está em uma sugestão a partir daqui:
stringo escreveu >>
Suponha que o testador possa ser alimentado com dados de diferentes fontes - gerados ou derivados da coleta real de carrapatos - durante os testes. Provar que, para testes, carrapatos reais são melhores do que carrapatos gerados.
Em relação aos carrapatos reais: há dados históricos registrados publicamente sobre carrapatos com volumes: hora de chegada do carrapato (milissegundos), símbolo comercial, melhor preço de Licitação e seu volume, melhor preço de Oferta e seu volume. Em outras palavras, estes dados permitem a análise até mesmo de carrapatos em várias moedas ao mesmo tempo.
Se você quiser dados históricos de todo o tick, você mesmo tem todas as possibilidades de registrá-los. Tais dados ocuparão aproximadamente 10 vezes mais espaço.
O exemplo acima está em uma oferta a partir daqui:
Em relação aos carrapatos reais: há dados disponíveis publicamente sobre carrapatos com volumes: hora de chegada do carrapato (milissegundos), símbolo comercial, preço e volume da oferta, preço e volume da oferta. Isto é, dados que permitem analisar até mesmo carrapatos de múltiplas moedas simultaneamente.
Portanto, ninguém está argumentando que eles estão lá. A MT não os tem :- (. E é ruim que os desenvolvedores pensem que não precisam fazê-lo. Alguns deles, não todos, acham que precisam desses dados. Isso é tudo. Os concorrentes da MT já começaram a fornecer a história do tick. Seria bom se o MT5 tivesse um histórico de carrapatos. Afinal de contas, 90% das perguntas desapareceriam. O testador usa um fluxo de carrapatos, pegue-o e faça o que você quiser. E não há necessidade de provar sua adequação. Havia uma história como essa e é isso. Você não gosta, pode gerar outro ou simulá-lo.
Portanto, ninguém está argumentando que estão. Em MT eles não :- (. E já é ruim o suficiente que os desenvolvedores pensem que não precisam fazê-lo. Alguns, não todos, acham que precisam desses dados. Isso é tudo. Os concorrentes da MT já começaram a fornecer a história do tick. Seria bom se o MT5 tivesse um histórico de carrapatos. Afinal de contas, 90% das perguntas desapareceriam. O testador usa um fluxo de carrapatos, pegue-o e faça o que você quiser. E não há necessidade de provar sua adequação. Havia uma história como essa e é isso. Se você não gostar, pode gerar outro ou simulá-lo.
Escreva seu próprio testador. Faça com que seja mais rápido que o testador universal MT5 e com quaisquer características que lhe interessem.
Escreva seu próprio testador. Faça com que seja mais rápido que o testador universal MT5 e com quaisquer características que lhe interessem.
Não há problema, eu tenho usado o Matcad por muito tempo. Tudo é simples e transparente. Abri um arquivo com citações, criei um array e faço o que quiser com ele.
A época dos testes não é o valor mais crítico e importante. O desenvolvimento de qualquer ATC consiste em várias etapas. Idéia - algoritmo - implementação do algoritmo (em qualquer linguagem de programação) - teste - análise dos resultados.