Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado - página 103
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1. Aqui está, na verdade:
......................
2.abaixo anexei um arquivo de texto com as linhas de transações.
O formato do arquivo é o seguinte:
1. Obrigado! É para EURUSD, M1, PRICE_OPEN, como eu entendi // Corrija-me se eu estiver errado.
Para comparação, posso desenhar alguns outros pares da mesma maneira? Idealmente, seria um circuito fechado de arbitragem
para fazer um circuito fechado de arbitragem. Isto é, EURUSD (já existe)-EURGBP-GBPUSD.
// Se for difícil - não o faça.
O gráfico é interessante, eu estava esperando outra coisa. É frustrante em si mesmo que
a diferença H de 2 é muito pequena em todos os lugares.
2. ... e a partir da segunda linha abaixo as próprias transações. É compreensível. Simplesmente não consegue entrar na codificação.
Hipótese de trabalho:
1) todas as transações são contínuas, fim de uma = início da próxima
2) o sinal de transação (compra-venda) é fixo, nós apenas observamos o resultado (em pontos) no final
3) e é adicionado ao resultado anterior
Ou... como?
Sergiy, posso conversar com você no Skype? Há uma necessidade muito longa e tediosa de contar e explicar todos os meus pensamentos
para explicar, e muitos deles não se encaixam no tópico. Com prazer. E se chegarmos a algo sensato.
vamos pensar, vamos escrever mais tarde na linha.
Merda, eu tenho o arquivo errado. Eu queria uma série de Kagi splits, mas eu consegui o RT!
Corrigido (ver arquivo abaixo).
1. Obrigado! É para EURUSD, M1, PRICE_OPEN, como eu o entendo.
Não, estes são carrapatos para EURUSD.
Eu não entendo a codificação.
*.prn é um formato de texto que pode ser lido com qualquer bloco de notas. Se você tiver um problema, basta converter *.prn para *.txt e procurá-lo da maneira que quiser.
1) todas as transações são contínuas, fim de uma = início da próxima
2) o sinal de transação (compra-venda) é fixo, basta observar o resultado (em pips) no final
3) e é adicionado ao resultado anterior
Ou... como?
1. Sim. Fechando a posição atual está abrindo a direção oposta. RT mostra apenas pontos de entrada/saída sem levar em conta a direção da posição aberta.
2,3 Eu não entendo...
Sergiy, posso ter uma conversa com você pelo Skype? Aqui
Não tenho tempo nem energia para uma conversa particular. Se o assunto é secreto, que assim seja. Se não, então não sou eu quem não entende alguma coisa, e já é um diagnóstico.
Em outras palavras, o efeito "suavizante" para o PT é observado apenas em tal H, onde o mercado é livre de arbitragem (segmentos Kagi médios tendem a 2H), e isto pode servir como um sinal para se mover para outros horizontes comerciais no parâmetro H. Ou, encontrar uma maneira de explorar este padrão.
As definições são resolvidas, as entidades são quase resolvidas.
É necessário, imho, especificar imediatamente que a ausência da CF (em sua opinião)
na abordagem dada, o preço é a ausência de previsão entre o PT extrema.
Sugiro que o assunto da previsão também deve ser definido com precisão:
O que você se propõe a prever?
Sobre a volatilidade.
Sergey, preste atenção que o MetaDriver já se concentra na volatilidade intradiária.
A dependência da volatilidade em relação ao valor H que lhe é atribuído precisa ser complementada pelo terceiro eixo - o tempo, por exemplo, em horas do dia.
Veja os meus gráficos e a tabela anexa acima.
Ou/e em seus arquivos anexos com PT e kagi adicionar para cada segmento sua hora de início e, se possível, sua duração (pode ser de interesse).
Sobre a previsão em si.
Para os propósitos deste tópico, vejo duas opções de previsão
(e mais uma pergunta esclarecedora: N volatilidade do que: kagi ou PT? em teoria é possível tentar o último)
Vamos definir exatamente O QUE estamos prevendo e COMO usamos a primeira diferença do PT que você sugere.
Vamos definir exatamente O QUE prevemos e COMO prevemos usando a primeira diferença do PT que você sugere.
Vamos dar outra olhada na partição Kagi da BP inicial:
De acordo com o TS descrito no trabalho de Pastukhov, as posições são abertas/fechadas a cada contagem regressiva do RT (preto na foto). Além disso, a direção da posição aberta coincide com a direção do segmento Cagi para a estratégia n+ e é oposta para a estratégia N-. A rentabilidade (número médio de pontos por transação) para esse TS pode ser estimada como Hvol-2. Vamos comparar os resultados da comercialização "real" com a rentabilidade estimada:
Fig. a linha vermelha quebrada mostra a avaliação da estratégia H+, a linha vermelha com pontos mostra uma negociação real. Você pode ver que o rendimento está abaixo do plinto - menos de 0,1 ponto por transação. Isto motivou a busca de uma estratégia mais avançada do que a trivial. Por exemplo, se olharmos para o PT na figura acima, vemos que ele não é estritamente sinalizador-variável, como exigido pelo TS trivial. Então tive uma idéia para prever a direção do movimento esperado do PT usando NS, analisando a história desta série. Nesta formulação, não precisamos da série inicial de subdivisões Kagi (RK) para a análise, o PT é suficiente. Além disso, tendo aberto uma posição, não precisamos fechá-la a cada RT, o que economiza a propagação. De fato, se a próxima medição do PT deve se mover na direção de uma posição aberta, não faz sentido reabri-la.
Como exemplo, tracei o desempenho de uma estratégia que sempre abre uma posição na direção oposta à do movimento Pt anterior na linha preta. Este algoritmo corresponde a um padrão binário unidirecional ótimo. Acima dei estimativas de retornos para padrões binários construídos sobre a primeira diferença do PT. Há uma crença de que esta análise é ideal para TS explorando estados estacionários do mercado no sentido da maximização da rentabilidade.
De acordo com o TS descrito no trabalho de Pastukhov, as posições são abertas/fechadas em cada contagem do PT (preto na foto). A direção da posição aberta coincide com a direção do segmento Cagi para a estratégia N+ e oposta para a estratégia N-.
SIM
A rentabilidade (número médio de pontos por transação) para esse TS pode ser estimada como Hvol-2. Vamos comparar os resultados das negociações "reais" com a rentabilidade estimada:
NÃO, pois de acordo com P astuhov é necessário estar SEMPRE no comércio, o que significa que o lucro por uma transação será = H*(N-2) - Spread, onde N - N volatilidade, 2 - "custos" de identificação de extremos kagi, ou seja, para N=2,1 o lucro será de apenas 0,1*H - Spread
A linha vermelha quebrada na fig. mostra a avaliação da estratégia H+ e a linha vermelha com pontos mostra uma negociação real. Você pode ver que a rentabilidade está abaixo da linha de base - menos de 0,1 ponto por transação. Foi isto que me motivou a buscar uma estratégia mais avançada em comparação com a trivial.
Imho, você precisa recalcular o lucro usando a fórmula H*(N-2) - Spread
Por exemplo, se considerarmos o PT na figura acima, podemos ver que ele não é estritamente sinalizador-variável, como exigido pelo TS trivial. Assim, tive a idéia de prever a direção do movimento PT esperado usando NS, analisando a história desta série.
ou seja, é proposto PREVENTAR a RT com base no padrão RT
Nesta formulação, não precisamos da série Kagi-particionamento (KP) original para análise, o PT é suficiente.
Por exemplo, na figura eu mostrei a rentabilidade da linha preta de uma estratégia que sempre abre uma posição na direção oposta à do movimento PT anterior.
Você mesmo escreve "...se você olhar para o PT na figura acima, você pode ver que ele não é estritamente sinal-variável...".
Então em que base "...abre uma posição sempre na direção oposta à do movimento PT anterior..."? ? Como é melhor do que atirar uma moeda ao ar?
Este algoritmo corresponde a um padrão binário de ligação única ideal. Acima dei estimativas de retornos para padrões binários construídos sobre a primeira diferença do PT. Há uma crença de que para o TS que explora estados estacionários do mercado esta análise é ideal no sentido de maximização da rentabilidade.
NS, padrões, etc., são apenas ferramentas. Sabe-se que se a ferramenta mais perfeita for alimentada com lixo na entrada, ela será a mesma na saída.
Agora aqui está uma coisa construtiva :)
Veja o que, na minha opinião, Pastukhov faz e ele o faz, na minha opinião, muito habilidosamente.
1. Ele sugere um novo valor de volatilidade.
2. Mostra que a volatilidade H é a mais STATISTABILMENTE próxima de 2
3. Conclui que a volatilidade tão próxima de 2 pode ser usada para previsões
(ou seja, é uma escolha razoável de um preditor por razões de estabilidade)
4. Sugere
a. Um modelo simples baseado na estratégia +/- H, CONSCIENTE de que a volatilidade é estável
b. Um modelo com padrões, mais uma vez, SABENDO que a volatilidade é estável
Se tal ordem de predição e previsão for verdadeira e a volatilidade H for realmente estável com N próximo a 2, então a seguinte ordem é verdadeira, imho:
1. find N, que dá volatilidade mais próxima a 2
2. construir kagi
3. construir o PT
E então é realmente possível "...abrir uma posição sempre na direção oposta ao movimento anterior do PT...", uma vez que o PT será estatisticamente estável como o kagi, e SIGNIFICANTE.
Haverá mesmo uma diferença entre as duas em termos de valorizações?
Mas suave, como sabemos, apenas no papel,
na prática N volatilidade "flutua" dentro de um dia.
Daí
precisamos aprender a prever a volatilidade H para que possamos:
1. para modelo simples
a. ou mudar H
b. ou alterar a regra de abertura do comércio no início do RT
2. para um modelo com padrões a fim de ter certeza na confiabilidade do preditor
Se o que está escrito estiver correto, atenção, uma repetição da pergunta colocada algumas páginas acima:
QUAIS MÉTODOS NÃO ESTATÍSTICOS ESTÃO DISPONÍVEIS PARA PREVER A VOLATILIDADE?
A rentabilidade (número médio de pips por transação) para um TS desse tipo pode ser estimada como Hvol-2. Vamos comparar os resultados de negócios "reais" com a estimativa de rentabilidade:
NENHUMA, porque de acordo com P astuhov precisa estar sempre no comércio, o que significa que o rendimento por comércio = H*(N-2) - Spread, onde N - H volatilidade, 2 - "custos" para a detecção de extremos de gaiola, ou seja, para N = 2,1 o rendimento será de apenas 0,1*H - Spread
Meu Hvol-2 é identicamente igual ao seu N-2 , então você está certo - eu exagerei! Certo, você precisa multiplicar por N, e sem levar em conta a comissão de DC, o rendimento será parecido com este:
Isto é, propomos o PREPARE Pt com base no padrão Pt
Sim. Isso parece razoável.
Você mesmo escreve "... se considerarmos um Pt na figura acima, vemos que ele não é estritamente variável...".
Então em que base "...sempre abre posição em direção oposta ao movimento PT anterior..."? ? Como isso é melhor do que atirar uma moeda ao ar?
Sim, pela simples razão de que a análise dos padrões binários que dei acima fala (gritos) a favor de combinações alternadas.
NS, padrões, etc., são apenas ferramentas. É bem sabido que se a ferramenta mais perfeita é dada a lixo na entrada, ela será a mesma na saída.
Concordo 100%.
Mas por que, de repente, você permite que os resultados da análise estatística sejam classificados como "lixo"?
Veja o que eu acho que Pastukhov está fazendo e eu acho que ele está fazendo um trabalho absurdamente competente.1 .sugere um novo valor de volatilidade.
2. Mostra que a volatilidade H é NATURALMENTE ESTABILIZADA para estar próxima a 2.
3. Conclui que a volatilidade tão próxima de 2 pode ser usada para previsões
(ou seja, é uma escolha razoável de um preditor por razões de estabilidade)
1. Sim
2. Sim
Volatilidade próxima a 2 é a essência de um processo que está próximo a um processo Wiener, ou seja, não pode ser usado para obter lucros estatisticamente confiáveis. O que você quer entender?
Pastukhov, pelo contrário, mostrou a estacionaridade do processo diferente de 2, ou seja, a arbitrabilidade do mercado como tal, embora ligeiramente diferente de um mercado eficiente.
Você concorda com minha interpretação?
Você mesmo escreve "...se olharmos o PT na figura acima, podemos ver que ele não é estritamente sinal-variável...".
Então em que base "...abre posição sempre em direção oposta ao movimento PT anterior..."? ? Como isso é melhor do que atirar uma moeda ao ar?
Sim, pela simples razão de que a análise dos padrões binários cujo conteúdo citei acima diz (gritos) a favor de combinações alternadas
Imho, estes não são os resultados da análise, mas uma conseqüência do fato de que o PT é construído sobre um kagi familiar-variável.
Não quero dizer que é um acidente, mas que é um preditor testado de estabilidade que você não mostrou em nenhum lugar
Sim, pela simples razão de que a análise de padrão binário, cujo conteúdo citei acima, fala (grito) a favor de combinações signo-variável.
NS, padrões, etc., são apenas ferramentas. É bem sabido que se a ferramenta mais perfeita é dada a lixo na entrada, ela será a mesma na saída.
Concordo 100%.
Mas por que de repente você permite que os resultados da estatanálise sejam classificados como "lixo"?
Eu acho que a maneira mais fácil (sem gritar :) ) de mostrar não a freqüência de ocorrência de padrões de RT de sinais variáveis, mas precisamente a estabilidade de sua ocorrência é comparar MO e RMS.
Proponho fazer isso para esclarecer a razão do baixo rendimento, ou seja, essencialmente baixo apoio à regra de familiaridade dos PTs.
Veja o que eu acho que Pastukhov está fazendo, e eu acho que ele está fazendo muito bem.1 .propõe um novo valor da volatilidade H
2. Mostra que a volatilidade H é NATURALMENTE ESTABILIZADA para estar próxima a 2.
3. Conclui que a volatilidade tão próxima de 2 pode ser usada para previsões
(ou seja, é uma escolha razoável de um preditor por razões de estabilidade)
1. Sim
2. Sim
Volatilidade próxima a 2 é a essência de um processo que está próximo a um processo Wiener, ou seja, não pode ser usado para obter lucros estatisticamente confiáveis. O que você quer entender?
Pastukhov, pelo contrário, mostrou a estacionaridade do processo diferente de 2, ou seja, a arbitrabilidade do mercado como tal, embora ligeiramente diferente de um mercado eficiente.
Você concorda com minha interpretação?
Eu não quis dizer a EQUALIDADE de 2, mas exatamente a DILIGÊNCIA da proximidade, ou seja, a volatilidade 2.1 é estatisticamente mais estável do que 2.8.
Esta é exatamente a diferença entre os modelos de mercado Cherkizovsky e Kutuzovsky:
- sim a 2.1 ganhamos menos por transação
- mas com mais freqüência e de forma mais constante
do que na boutique em Kutuzovsky, no 2.8.
Portanto, imho, estamos de volta à mesma pergunta novamente:
Como escolher H dinamicamente dentro de um dia para obter a volatilidade mais próxima a 2 ?
Não quero dizer IGUALDADE 2, mas sim a DILIGÊNCIA da proximidade, ou seja, a volatilidade 2.1 é estatisticamente mais estável do que 2.8.
Esta é exatamente a diferença entre os modelos de mercado Cherkizovsky e Kutuzovsky:
- sim a 2.1 ganhamos menos por transação
- mas com mais freqüência e de forma mais constante
do que na boutique em Kutuzovsky a 2,8
Portanto, imho, estamos de volta à mesma pergunta novamente:
Como escolher H dinamicamente dentro de um dia para obter a volatilidade mais próxima a 2 ?
A estabilidade nesta matéria é de pouco valor, pois quase reduz tudo à "temperatura ambiente média".
Especialmente porque H mais próximo de 2 é precisamente o menos lucrativo em negócios individuais. Estou mais interessado em adquirir
um conjunto de termômetros. :) Para mim, as estatísticas sobre a volatilidade H são como um quadro estratégico mostrando
Rentabilidade teórica (atratividade) do instrumento e escolha de estratégias (tendência/contra tendência) em diferentes escalas.
Metaforicamente, pode ser comparado à escolha de posições para as tropas - "tanques à esquerda, infantaria à direita, artilharia ali
oco...". Comércio diretamente sobre o kagi - Deus nos livre. :) Eu tenho mais ferramentas sutis para isso.
Na imagem, circulei as zonas que considero interessantes. A zona amarela é muito retardada, é para semanários
e "mensalmente", eu não sou um deles. :)
Os que estão muito próximos a dois também são interessantes, mas apenas teoricamente (como os zeros da função).
A dinâmica intradiária da volatilidade H só pode ser definida para pequenas H (não mais do que 20-30, de qualquer forma).
Para mais do que isso, simplesmente não há dados reais suficientes. É possível calcular um indicador. Estou pensando sobre isso. Saída de 8 linhas
(limite MT) para 8 H, respectivamente, com cada linha exibindo o valor estatístico H-Vol para
nos parâmetros. Pelo grau de dobra destas linhas será possível avaliar a não/estabilidade do H-Vol.
1) Merda, eu tenho o arquivo errado. Queria uma série de Kagi splits, mas conseguiu o RT!
Corrigido (ver arquivo abaixo).
2) Não, estes são carrapatos EURUSD.
3)
Só não é possível descobrir a codificação.
*.prn é um formato de texto que se parece com qualquer bloco de notas. Se você tiver um problema, basta reescrever *.prn para *.txt e procurar com o que quiser.
3а)
1) todas as transações são contínuas, fim de uma = início da próxima
2) o sinal de transação (compra-venda) é fixo, basta observar o resultado (em pips) no final
3) e é adicionado ao resultado anterior
Ou... como?
1. Sim. Fechando a posição atual está abrindo a direção oposta. PT mostra apenas pontos de entrada/saída
pontos de entrada/saída sem levar em conta a direção da posição aberta.
2,3 não entendem...
4) Não tenho tempo nem energia para a comunicação privada. Se o assunto é secreto, então que continue assim. Se não, então não sou eu quem não entende alguma coisa, e este é um diagnóstico.
1) Tanto faz, na verdade. Uma coisa se traduz em outra com um pouco de informação extra :)
2) OK, obrigado, entendi.
3) :) Eu não me expressei corretamente, surgiu uma ambiguidade. Não há problema com a codificação física, eu a recebi em três segundos.
Eu descobri. Mas com os problemas lógicos surgiram os quais eu fiz perguntas esclarecedoras - (3a).
3a) com 1. corretamente resolvido.
> 2,3 não acertou...
bem... eu tive duas interpretações possíveis, a correta acabou sendo a segunda - que você descreveu. obrigado, está tudo claro agora.
4) OK, entendi. Bem, se você alguma vez pensar sobre isso, não há problema, entre. Os endereços estão acima neste tópico (página 95). Eu não queria discutir nada em particular
Eu não queria discutir nada particularmente secreto, apenas para esclarecer mutuamente algumas questões e distorcer algumas idéias mais ou menos.
Há muito tempo venho acompanhando este tópico, tentando descobrir, mas de alguma forma não é tão simples quanto isso.
Por favor, me esclareça sobre o que você chama de RTs e de onde você os obtém?
É isto que Pastukhov desenha em pontos brancos na carta de kagi?