Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado - página 78
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Neutron, você já se deparou com este livro?
http://www.logobook.ru/prod_show.php?object_uid=11150699
Não. Infelizmente, eu não tenho minhas mãos nisso. Acho que você poderia perguntar ao Mathemata.
Obviamente, afinal, terei que entrar no negócio de coletar carrapatos.
E com razão!
Aparentemente, ainda não cheguei ao fundo da questão de por que a pergunta não era "retórica". Diga novamente um dia destes.
Veja a Primeira Função de Distribuição de Diferenças da série de transações (pontos de entrada/saída, quadrados vermelhos na Fig.2), são estes que precisam ser prognosticados, não a série de extrema de quocientes:
Você pode ver que ela está perto da "prateleira" e não há nenhum problema de "alinhamento". Apenas, trazendo-o para a faixa +/-1. Eu queria chamar sua atenção para isto.
1. Como H pode ser < 2, se o mínimo possível H=1(ou seja, um ponto)? Se H é tomado no preço da cotação, então como pode ser > 2?
2. Até agora eu normalizei os dados alimentados para a entrada da grade pela dupla volatilidade da série estudada, como fazer agora? Assumo da mesma forma (toda esta confusão inspirada pela disputa do 2H) -:)
No entanto, ainda prefiro perguntar.
Veja as construções Kagi (em preto):
2. Neste caso, a normalização para H ou 2H (ver Fig.1) é suficiente para normalizar os dados de entrada (série de transações) para NS.
... e um consilium de matemáticos com facas no beco de trás.
Sim, desde que não seja coito :-)
Eis como se parece a série de transações construídas sobre carrapatos EURJPY para H=10 pips sem referência ao eixo do tempo:
Concordem, colegas, o olho tem algo a que se agarrar... O próprio Pastukhov afirma que o melhor TS com tal algoritmo de decomposição de séries de preços é o sinal-variável (sempre de cabeça para baixo). Em uma grande amostra, ele dá uma vantagem estatisticamente significativa sobre qualquer outro TS. O Supervisor de Pastuhov mencionou uma vez que não há mais TS rentável no lado direito do kotir (não na história)... Embora, eu concorde com o comentário do "grasn" sobre a rentabilidade real da estratégia ser pequena (em comparação com a comissão da DC). Provavelmente por esta razão, o próprio dissertador, nas últimas páginas de seu trabalho, estava especulando sobre a possível utilidade de identificar padrões significativos em uma série de transações.
Em geral, se se tomasse e provasse estritamente a afirmação de que tal divisão do quociente é a mais lucrativa de todas as construções de AT possíveis. Então poderíamos, de uma vez por todas, esquecer todos os tipos de fibra, linhas de resistência, jacarés, ombros de cabeça, etc. e concentrar nossos esforços na direção principal do assalto.
Para melhor compreensão, pegue todos os modulos de comprimento dos lados das construções Kagi em Matcadet e divida o número obtido pelo passo da divisão H. Você terá o valor de um pouco menos de 2. A propósito, se pegarmos dois deste valor e multiplicarmos o módulo do número obtido por H, teremos uma estimativa do retorno médio (pips por comércio) desta estratégia para o instrumento selecionado e dado o horizonte comercial H.
Os módulos de comprimentos das kagi-posições são as primeiras diferenças de uma série de kagi-posições. Ainda não os tenho, por isso acrescentei módulos de primeiras diferenças de uma série de transações (os módulos de uma série de kagi devem ser em média 2H a mais). O resultado é 500 e um centavo.
Aqui Primeiro é a primeira série de transações de diferença, 21 é o limiar h (neste caso é igual a 7 spreads, ou seja, 21 pontos)
Esqueci de lhes dizer, vocês, procurem a média. Dividir tudo pelo número de segmentos.
Sim, o resultado é 1,015.
Há uma sugestão neste ponto (temporariamente) para terminar a consideração da quebra vertical e voltar para o NS, na verdade. Duas camadas para fazer. Ainda não estou pronto para processar os dados, pois os dados adequados para o processamento estão praticamente ausentes.
A propósito, senhores, uma pergunta para todos:
Onde posso encontrar a história da teca(para experimentos... -:))?
Sim, o resultado é 1,015.
Há uma sugestão neste ponto (temporariamente) para terminar a consideração da quebra vertical e voltar para o NS, na verdade. Duas camadas para fazer. Ainda não estou pronto para processar os dados, pois os dados adequados para o processamento estão praticamente ausentes.
A propósito, senhores, uma pergunta para todos:
Onde posso encontrar a história da teca (para experimentos... -:))?
E esta é na verdade uma pergunta interessante. Se não houve nenhuma transação no segundo dado, não haverá dados sobre preços, certo? Então o histórico do tick será muito diferente de uma corretora para outra - estou certo?
Esta é na verdade uma pergunta interessante. Se o CD não realizar nenhuma transação por um determinado segundo, ele também não transmitirá dados de preços, não é mesmo? Então o histórico do carrapato será significativamente diferente de um corretor para outro - eu o entendo corretamente?
É claro. Cada corretora tem seu próprio filtro e as configurações desses filtros são diferentes para diferentes corretoras. Além disso, a política e as condições de algumas empresas de corretagem também são diferentes. Toda essa variedade de maneiras de tirar dinheiro honestamente das pessoas se reflete nas cotações dadas pelas empresas de corretagem a seus clientes. Em algumas empresas de corretagem nem todos os clientes recebem as mesmas cotações. Ou seja, eles (isto é, nós) também são divididos em grupos. Alguém recebe o Filtro A, alguém recebe o Filtro B, e alguém interbancário. Dependendo do tamanho do depósito e do perigo potencial para as habilidades comerciais de seu proprietário.
Em geral, se provarmos estritamente a afirmação de que tal divisão kotir é a mais lucrativa de todas as construções de AT possíveis, então podemos de uma vez por todas esquecer todos os tipos de níveis de Fibo, linhas de resistência de apoio, jacarés, cabeças e ombros, etc., e concentrar nossos esforços na direção principal do assalto.
Eu desisti de todo esse absurdo há muito tempo! Talvez alguém precise de uma justificação matemática para a inutilidade de abordagens bem conhecidas, mas eu não preciso dela. A prática de perdas em massa é suficiente para entender que não adianta procurar um gato preto em um quarto escuro, especialmente porque ele não está lá (e nunca esteve). A questão, como me parece, deveria ser colocada em um plano ligeiramente diferente:
Até que ponto os dados históricos sobre um segmento N(e não mais) são adequados para prever o próximo. Por que um segmento é bem previsto e o outro não é de todo previsto e identificar áreas com mais de 50% de previsibilidade. Trabalhe neles e fume bambu o resto do tempo.
Sim, saiu a 1.015.
Onde posso encontrar um histórico de carrapatos (para experimentos... -:))?
Deveria ter sido 2. Você provavelmente dividiu a quantia por 2H em vez de H?
Anexei um arquivo com carrapatos EURUSD por meio ano. Formato do arquivo: Data, Hora, Segundos (desde 1970), Pergunte, Licite.
P.S I deu uma forma de estimar a rentabilidade do TS com base na divisão Kagi no posto acima. Deixe-me esclarecer que esta é uma estimativa do retorno máximo. Realisticamente, será menor devido aos inevitáveis erros de previsão do movimento esperado de uma série de transações.
Deveria ter sido 2. Você dividiu a soma por 2H em vez de H?
Não, eu divido por H :
Meu resultado depende do tamanho do H. Talvez sejam os dados, ou talvez seja meu erro, mas ainda não consigo encontrá-los. Talvez seja porque não estou usando uma divisão cagi, mas uma divisão por uma série de transações? Dê uma olhada na minha lista, por favor, se você tiver tempo. É muito simples lá.
A propósito, veja que imagem característica eu tenho da distribuição da primeira série de diferenças sobre uma fila de transações, se eu fizer uma divisão vertical de minutos com um spread(3 pontos):
Obrigado pelos carrapatos!
Talvez a questão seja que não estou usando uma quebra de kagi, mas uma quebra em uma série de transações?
A avaliação deve ser feita para uma quebra Kagi, não para uma série de transações.
Fez o kagi. Agora é pouco mais de 2(2.153), depois fica mais perto de 2, depois mais longe, dependendo do H , mas sempre um pouco mais de 2