Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado - página 65
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E como você chegou a 1 na primeira contagem regressiva tão cedo? E por que você não tem nenhuma propagação lá. Você não está randomizando os pesos e começando do zero?
Eu não sei. Eu randomizo os pesos:
Aumento da randomização(0,1)
Entendi. Recebi um no primeiro passo, assim que corrigi um pequeno erro:
Agora é:
Agora aqui está o que você recebe:
O que você acha? A divergência dos erros médios parece estar tendendo para uma constante.
Alguém pode me explicar a justificativa teórica para a idéia de que existe uma autoregressão de preços (digamos, abertura ou fechamento), com sua equação no tempo t sendo diferente daquela no tempo t+1 (que requer requalificação da rede) e usando as últimas barras como inputs? Todos os outros sistemas, indicadores, etc. são baseados no pressuposto de que o mercado é controlado por alguns mecanismos, que se comportam mais ou menos igualmente, se as condições forem semelhantes. E que o atual movimento de mercado é uma superposição de tendências de diferentes estruturas temporais.
Sim, uma vez eu mesmo me dediquei à autoregressão e obtive para y = ln(High[i] / High[i+1]) ou ln(Low[i] / Low[i+1]) em função de ln(Close[i+1] / Low[i+1]) e ln(Close[i+1] / High[i+1]) valor R2 em torno de 0,45 - mas obviamente me falta base teórica :)
Por que você precisaria de uma justificativa teórica quando há uma prática demonstrando claramente que o mercado de ontem não é como o de hoje e não será como o de amanhã? Seria o contrário: redes não seriam de forma alguma necessárias. Segue diretamente que, para que o conhecimento da grade corresponda ao momento atual, ela deve ser re-treinada a cada contagem regressiva. A maioria dos indicadores não se baseia no que você pensa (não há muito tempo atrás eu pensava a mesma coisa). Agora percebo que todos os índices realmente exploram um mecanismo completamente diferente - a tendência da mente humana de construir modelos determinísticos da realidade como o TER ou anti-TER. Isto é (traduzo do russo para o inglês simples): preguiça e estupidez.
A necessidade de usar um curto período de história é ditada pela mesma não-estacionariedade do mercado VR. Isto é, o que funciona agora - pode não funcionar em uma hora. Os mecanismos se comportam da mesma maneira - você está bem aqui. O mercado se comporta de maneira diferente.
Utilizo uma divisão vertical da série de preços para a previsão.
Isso é algo novo? Eu não sei sobre isso. O que é isso?
O que você acha? A divergência dos erros médios parece estar tendendo para uma constante.
Sim, o que posso dizer? Vamos lá!
Algo novo? Eu não sei sobre isso. O que é isso?
Leia Pastukhov. Sua tese de doutorado.
Você ficaria surpreso.
Por que você precisaria de uma justificativa teórica quando há uma prática demonstrando claramente que o mercado de ontem não é como o de hoje e não será como o de amanhã? Seria o contrário: redes não seriam de modo algum necessárias. Segue diretamente que, para que o conhecimento da grade corresponda ao momento atual, ela deve ser re-treinada a cada contagem regressiva. A maioria dos indicadores não se baseia no que você pensa (não há muito tempo atrás eu pensava a mesma coisa). Agora percebo que todos os índices realmente exploram um mecanismo completamente diferente - a tendência da mente humana de construir modelos determinísticos da realidade como o TER ou anti-TER. Isto é (traduzo do russo para o inglês simples): preguiça e estupidez.
A necessidade de usar um curto período de história é ditada pela mesma não-estacionariedade do mercado VR. Isto é, o que funciona agora - pode não funcionar em uma hora. Os mecanismos se comportam da mesma maneira - você está bem aqui. O mercado se comporta de maneira diferente.
Há transformações com as quais você pode mudar para dados estacionários. Como entendo a série é não-estacionária para você simplesmente por causa da volatilidade crescente ao longo dos anos.
O homem estava perguntando sobre uma mudança na relação de causa e efeito ao longo do tempo, se há uma, dificilmente se pode fazer nada...
E sobre a prática: "Por que você precisa de uma prova teórica, se você tem uma prática, que o mercado de ontem não é como hoje e não será como o de amanhã" - me mostre um exemplo...(você pode não me mostrar um exemplo em princípio, porque há um contra-exemplo para cada exemplo...)
- mostrar um exemplo...(você não precisa mostrar um exemplo em princípio, porque para cada exemplo há um contra-exemplo...)
Por que não? Você mesmo o conhece muito bem: gigabytes de robôs comerciais perdidos. Você precisa de mais exemplos?
Bem, por que você não o faria? Você mesmo o sabe: gigabytes de robôs comerciais perdidos. Você precisa de mais exemplos?
São gigabytes de modelos inadequados... não dizer que o mercado de hoje não é como o de amanhã, etc.