Etiqueta de mercado ou boas maneiras em um campo minado - página 63

 
registred писал(а) >>

A frase sobre a alternativa NS não é clara. Por que você chegou a essa conclusão? E por que a condição de determinismo no mercado não é importante para você? E por que não há conexão entre as barras? Que tipo de dados você toma, para uma negociação real, se não o histórico do bar?

Tenho realizado muitos estudos estatísticos dentro do modelo linear para descobrir se existe uma relação estatisticamente significativa entre as barras. O resultado é o seguinte:

1. As dependências existem.

2. as dependências existentes aumentam à medida que a TF diminui.

3. as dependências existentes são fracas (no sentido de superar a comissão de CD).

Conclusão: não existe uma relação significativa entre as barras (no sentido acima mencionado).

Não utilizei modelos AR não lineares para o estudo. Há duas razões para isso. Um - eles são complicados demais para minha compreensão. A segunda é que os dados circunstanciais indicam que não existe uma relação não linear entre as barras. Tudo isso serviu como motivação para mudar para um "aproximador universal" - NS.

Eu não entendo o determinismo do mercado. Se o mercado fosse completamente não determinístico, ele apoiaria a Hipótese de Mercado Eficiente, o que contradiz nossa presença neste Fórum.

Eu utilizo uma divisão vertical das séries de preços para fazer previsões.

 
grasn >> :

Suponho que seja mais uma emoção do que um sentido real do mercado com um "nervosismo". Tente ser mais cuidadoso, esperemos que o destino do personagem retratado em seu avatar deva alertar sobre um perigo fundamentalmente possível.


Você provavelmente está certo sobre as emoções, mas o destino do "herói avatar" um dia será compartilhado por todos nós - de uma forma ou de outra.

 
paralocus >> :

Você provavelmente está certo sobre as emoções, mas o destino do "herói avatar" um dia será compartilhado por todos nós - de uma forma ou de outra.

Mas algumas pessoas querem que isso aconteça mais tarde.

 
HideYourRichess >> :

Mas algumas pessoas querem que isso aconteça mais tarde.

Eu participo -:) não há necessidade de pressa.

 

ao Neutron

Você aceita o erro de previsão dentro do ciclo por época? Ou estes dois procedimentos são diferentes no mesmo gráfico?

 

Sim, e as estatísticas são discadas de fora para dentro.

Como mostra a experiência, há sempre o risco de treinar demais a rede e será sempre preciso controlar visualmente o número ideal de épocas de treinamento. Além disso, eu tracei a qualidade do aprendizado da rede em uma amostra de teste (que não participou do treinamento) para os gráficos do EURUSD:


Pode-se ver que à medida que o número de entradas d de um único perseptron aumenta, a qualidade da previsão aumenta (mínimo de pontos azuis). Mas este processo tende a ser assimptóticamente constante e é razoável limitar o número máximo de entradas de perseptron.
 
O clipe não funciona. Está pedindo algum outro codec de vídeo.
 
De jeito nenhum. Anexei-o ao arquivo.
Arquivos anexados:
n1_d_.zip  71 kb
 
É isso, posso ver agora. Consegui um addon
 
Neutron >> :


Pode-se ver que à medida que o número de entradas d de um único perseptron aumenta, a qualidade da previsão aumenta (mínimo de pontos azuis). Mas este processo tende a ser assimptóticamente constante e é razoável limitar o número máximo de entradas de perseptron.

A propósito, por alguma razão, à medida que o número de entradas cresce, o erro de aprendizagem cresce e aproxima-se assimetricamente 1