Ofícios não rentáveis 0!!!!!! - página 5
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Bem, e se a otimização for realizada em um período, mas quando testada em outras datas, mostra o mesmo resultado?
Este é Out Of Sample - um dos métodos de testar um sistema comercial para estabilidade.
Você mencionou o saque - como posso reduzi-lo?
Não sei... é uma questão de como negociar de forma lucrativa. Cada um o resolve à sua maneira. É claro que vou sugerir meus próprios métodos de redução de saque, mas devo adverti-los, fui criticado por eles mais de uma vez. Eles disseram que esta abordagem leva a uma super-otimização do sistema. E eu acho que sim. Se estes métodos funcionam para mim, isso significa que são adequados para mim.
1. Considero um axioma que o câmbio é assimétrico em relação à subida/queda. Portanto, otimizo alguns de meus sistemas (NÃO TODOS, mas apenas alguns deles) separadamente para compra e venda. Isso é essencialmente dois sistemas de um: um só compra, e outro só vende.
2. Este método segue o primeiro. Sua essência são os diferentes tamanhos de lotes para compra e venda.
3. Eu verifico a interdependência dos negócios. Esta idéia é retirada do livro "The Mathematics of Money Management", de Ralph Vince. Calculo dois indicadores: Z-score e correlação. Usando métodos de gerenciamento de tamanho de lote em duas versões: após a perda do comércio anterior e após o comércio lucrativo anterior.
1. Considero um axioma que o câmbio é assimétrico em relação à subida/queda. Portanto, eu otimizo alguns de meus sistemas (NÃO todos, mas apenas alguns deles) separadamente para compra e venda. Ou seja, eu faço essencialmente dois sistemas de um: um só compra, e o outro só vende.
Existe algum critério que possa demonstrar qualitativa ou quantitativamente a correção desta afirmação (até agora)?
Existe algum critério que possa demonstrar quantitativa ou qualitativamente a validade da declaração (até agora)?
Dependências entre os dias da semana
É claro que isto não é suficiente para uma prova rigorosa. Precisaríamos considerar as dependências entre barras de vários outros períodos de tempo. Também precisaríamos fazer estudos estatísticos sobre as correlações:
- mudança de preço para baixo / em quantas barras ocorreu = velocidade de queda
- Mudança de preço / quantas barras aconteceu = taxa de crescimento
Além disso, se desejar, você poderia estudar a aceleração (Indicador de Momentum).
Mas eu não acho que seja necessário. Para mim, foi o suficiente para a formação do meu modelo de mercado. Se alguém não conseguir fazer o suficiente, deixe-o cavar mais fundo.
Eu otimizo separadamente para compras e vendas. Em essência, faço dois sistemas de um: um que só compra e outro que só vende.
É um método muito interessante, há uma lógica real nele. Eu nunca havia pensado nisso antes. Agora vou tentar por mim mesmo...
Calculo dois indicadores: Z-score e correlação. Eu aplico métodos de gerenciamento de tamanho de lote em duas variantes: depois de um comércio anterior de perda e depois de um comércio anterior lucrativo.
Como você calcula esses 2 valores? E como você administra o tamanho do lote em + - comércio? Eu entendo o volume, mas qual vai para onde...
Calculo dois indicadores: Z-score e correlação. Eu aplico métodos de gerenciamento de tamanho de lote em duas variantes: depois de um comércio anterior de perda e depois de um comércio anterior lucrativo.
Como são calculados estes dois indicadores? E como é feita a gestão do tamanho do lote em + - comércio? Eu entendi por volume, mas qual...
para KimIV
Obrigado. Eu entendo em geral.
Outra coisa interessante é isto. Se tomarmos um intervalo de tempo suficientemente longo (o número de barras > 1000), podemos verificar que o número de incrementos positivos tende para o número de negativos. Por outro lado, o valor médio absoluto dos incrementos (do TF selecionado) depende do preço do instrumento, ou seja, <dS/S>=const. Mas então com a igualdade dos movimentos ascendentes e descendentes estamos obrigados a ter amplitudes diferentes desses movimentos - a amplitude média do movimento ascendente será sempre um pouco maior do que para o movimento descendente...
Existe alguma maneira de explorar isto?
E como são derivados estes 2 indicadores?
Google it yourself... as fórmulas não são militares, fáceis de encontrar...
E como você administra o lote em + - comércio? Eu entendi o volume, mas qual vai para onde...
Isto é diferente para cada sistema. Este também é um problema de otimização. Eu utilizo dois critérios:
- levantamento de crédito mínimo,
- fator máximo de recuperação.
Como exemplo: depois de um lote com prejuízo 0,1, depois de um lote com lucro 0,3. Isto é para sistemas com uma conta Z negativa.