Ofícios não rentáveis 0!!!!!! - página 6

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granit77 писал(а) >>
Estou correto ao assumir que esta é uma assimetria constante, independente da tendência atual?
Estou assumindo que a assimetria é constante...
 
Neutron писал(а) >>

para KimIV

Obrigado. Eu entendo em geral.

Outra coisa interessante é isto. Se tomarmos um intervalo de tempo suficientemente longo (o número de barras > 1000), podemos verificar que o número de incrementos positivos tende para o número de negativos. Por outro lado, o valor médio absoluto dos incrementos (do TF selecionado) depende do preço do instrumento, ou seja, <dS/S>=const. Mas então com a igualdade dos movimentos ascendentes e descendentes estamos obrigados a ter amplitudes diferentes desses movimentos - a amplitude média do movimento ascendente será sempre um pouco maior do que para o movimento descendente...

Existe alguma maneira de explorar isto?

É claro, e até precisa ser. Tenho certeza de que é possível construir um sistema comercial com base no enviesamento que você mencionou.

 

Bem, então como otimizar para + - comércios se comercializamos em lotes. A idéia é que um lote de ordens dá + que é o alvo, mesmo que uma ou mais ordens em um lote sejam fechadas em menos, então a soma do lote ainda será mais, ou seja, o alvo. Então, como devemos otimizar de acordo com seu método? Claramente, se o pacote inteiro fechar no negativo, então o autolote também reduzirá a aposta.


 

O resultado deste pacote foi 10 negócios positivos e 8 negativos, e um lucro na meta de +5 pips.

 

Suspeito que a EA deva drenar em uma tendência prolongada. Ou você já resolveu este problema de alguma forma?

P.S.

"E como acabei de notar, nada de flagelação"© canção

super-sinais?

 
granit77 >> :

Suspeito que a EA deva drenar em uma tendência prolongada. Ou você já resolveu este problema de alguma forma?

Por que deveria falhar? Mostrei-lhe uma foto onde ele não atingiu a tendência e como ele saiu dessa situação. É claro que tudo depende do tamanho da margem neste caso, se não for suficiente - então se enforque. Neste caso, o autolote está categoricamente contra-indicado, porque não está 100% atingindo a linha de tendência. Embora seja também um sistema muito eficaz, eu posso traçar o código.

 
Aproveite. Funciona efetivamente em 1M com otimização de equilíbrio em volume e alvo. Não se trata de um sem perdas, é claro, mas eu o recomendaria, eu até o tive por um tempo em uma conta real, ele obteve um lucro pouco a pouco.
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            sell&buy by Hoper.mq4 |
//|                                                    Yeisk 2008    |
//+------------------------------------------------------------------+

extern double lots=0.1;
extern double target=4;
int cbars=0;
extern int magic=454545;
extern int dist=10;

int start() {

 double profit=0;
 int j=OrdersTotal()-1;
 for (int i= j; i>=0; i--)
  {
   OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
   if(OrderMagicNumber()== magic && OrderSymbol()==Symbol())
   profit=OrderProfit()+OrderSwap()+ profit;
  }
 
 if ( profit>= target)
  {
   j=OrdersTotal()-1;
   for ( i= j; i>=0; i--)
       {
     OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
     RefreshRates();
     if(OrderType()==OP_BUY && OrderMagicNumber()== magic && OrderSymbol()==Symbol())
      OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,Blue);
    }
  }
 
 double sig = Lowest(NULL,0,MODE_LOW, dist,0);
 if( cbars!=Bars && sig==1)
  {
   RefreshRates();
   OrderSend(Symbol(),OP_BUY, lots,Ask,3,0,0,"buy", magic,0,Blue);
   string AN="ArrBuy "+TimeToStr( CurTime());
   ObjectCreate( AN,OBJ_ARROW,0,Time[1],Low[1]-6*Point,0,0,0,0);
   ObjectSet( AN, OBJPROP_ARROWCODE, 233);
   ObjectSet( AN, OBJPROP_COLOR , Blue);
  }

 profit=0;
 j=OrdersTotal()-1;
 for ( i= j; i>=0; i--)
  {
   OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
   if(OrderType()==OP_SELL && OrderMagicNumber()== magic && OrderSymbol()==Symbol())
   profit=OrderProfit()+OrderSwap()+ profit;
  }
 
 if ( profit>= target)
  {
   j=OrdersTotal()-1;
   for ( i= j; i>=0; i--)
    {
     OrderSelect( i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
     RefreshRates();
     if(OrderType()==OP_SELL && OrderMagicNumber()== magic && OrderSymbol()==Symbol())
      OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,Red);
    }
  }
 {
 sig = Highest(NULL,0,MODE_HIGH, dist,0);
 if( cbars!=Bars && sig==1)
     {
   RefreshRates();
   OrderSend(Symbol(),OP_SELL, lots,Bid,3,0,0,"sell", magic,0,Red);
   AN="ArrSell "+TimeToStr( CurTime());
   ObjectCreate( AN,OBJ_ARROW,0,Time[1],High[1]+6*Point,0,0,0,0);
   ObjectSet( AN, OBJPROP_ARROWCODE, 234);
   ObjectSet( AN, OBJPROP_COLOR , Red);
  }
}
 cbars=Bars;
 
 return(0);
}
 

Ainda ninguém desistiu do código, eu não sou exceção. :))

E eu fiz uma suposição sobre o dreno, olhando para o segundo quadro. Não pretendo ser exato, vou simplesmente dizer o que vi nele.

A estratégia é baseada nos indicadores de super-sinais (ou um dispositivo similar embutido para busca de extrema) e estocásticos.

Quando o estocástico é comprado em excesso, por exemplo, as entradas são feitas para baixo nos sinais SS, assumindo uma inversão de tendência, geralmente com um martingale leve.

As saídas são ao gosto do autor, seja por sinal contrário, seja por lucro total, ou outras variantes.

Quando a inversão é atrasada, o número de posições abertas aumenta rapidamente (há 18 delas na foto), a margem livre está derretendo. Geralmente conseguimos otimizar o período estocástico,

Mas em qualquer caso há uma tendência que está além do escopo de qualquer depósito e que o Expert Advisor vende antes de ter terminado.

É por isso que estou interessado se você inventou algo que não tentaria ir contra a tendência, ou você apenas considera qualquer tendência como finita e o preço como um retorno?

P.S.

Enquanto eu estava escrevendo, o código apareceu. Você não deveria ter mostrado filtragem por estocásticos, está longe de ser uma novidade. A saída pode ser melhor do que o sinal do contador,

Mas a vida útil da estratégia está à altura da primeira boa tendência irreversível.

Não exclui ganhar no comércio real (funcionou para mim), mas deve-se tratar com um conselheiro como se fosse uma granada em forma de pilão sob um travesseiro. :))

 

Caro Granito, você viu um estocástico em algum lugar do meu código? E quanto ao rápido crescimento das encomendas quando a tendência muda - isso é um disparate, a EA abre em qualquer direção da tendência quando vê um sinal. Em essência é uma espécie de martingale - uma torre e um fundo, o exemplo disso é a figura 2, onde abrimos a SELL na torre, a torre está quebrada e vai mais para cima, com qualquer pico haverá uma torre até que a tendência se inverta. Suponha, por exemplo, que com $500 depo o volume 0,01 ou 0,02 seja suficiente para tais aberrações. Este EA pode não trazer muito, mas é estável e freqüente.

Aqui está seu cronograma para 3 semanas de testes (sem diferença para o real) (depósito inicial 500, volume 0,01, meta 5, distância 9)


 

Eu quero, eu quero. Até agora tudo bem, como disse o homem, voando além do 12º andar.

Escrevi este post sem ter visto ainda o código, então estocástico é um palpite (útil a propósito).

Entenda, não estou criticando seu código, apenas mantenho minha opinião de que esta estratégia se tornará plena após adicionar a ela um sistema de análise de tendências.

O que será que KimIV pensa sobre este assunto?

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