Subsistema "Gerenciamento de Ativos" - página 6
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Tenho muito tempo em minhas mãos e não tive tempo de fazer muito de nada. Vou lhes contar brevemente o que consegui fazer no momento do "agora". Conclusões preliminares: as correntes Markov não são adequadas para este problema, mas eu posso experimentá-las para uma ferramenta. A programação linear funciona - "mas como ela funciona..." (С). :о)
Na primeira iteração para usar LP eu simplifiquei ainda mais o modelo (enquanto eu aprendo :o): Ao invés de obter lotes diretamente do modelo LP eu usei um valor de depósito variando suavemente, assumindo que mais tarde eu posso facilmente calcular o lote, tomei o custo de um pip como uma constante, não considerei spreads de forma alguma. Na primeira iteração desisti dos limites de risco e considerei o tempo de existência de um segmento.
Para os cálculos eu usei o seguinte software (o exemplo para três variáveis e cinco limitações é mostrado - na verdade são modelos e tudo o que eu preciso "empurrar" para tal coisa):
http://www.mathelp.spb.ru/applet/SimplexTool.htm(a teoria também está presente)
Claro que há o MathCAD, MathLAB, Exel e muitas outras coisas, mas é mais do que suficiente para iniciantes. Além disso, se você digitar as anotações:
p - Diferença entre o preço de abertura e fechamento - (TR disparado)
x - quantidade desconhecida de depósito para fazer uma operação comercial
então assumi a função de alvo como se segue:
As limitações do modelo foram tomadas da seguinte forma
-limitações de manutenção de posição (valor do SL)
-limitações sobre o tamanho máximo do lote
-Restrições sobre o tamanho total do depósito (a soma de todas as "partes" do depósito atual por cada símbolo não deve exceder o tamanho total do depósito)
Como esperado - funciona, ou seja, considera o tamanho ideal do lote. MAS, - mas se o SL for colocado dentro de limites razoáveis, é possível obter o tamanho ideal para um pequeno número de desconhecidos através de operações simples e utilizando o operador"se". Não faz sentido usar LM para um modelo tão simples.
MAS - mas a próxima iteração já é a inclusão da duração da transação e dos riscos. Com a duração, a idéia é simples. Os mercados são muito dinâmicos e não é seguro "sentar" por muito tempo com posições abertas (especialmente em ) e, portanto, é desejável incluir a estimativa de duração, por exemplo, nesta forma - para dar preferência a segmentos em ziguezague com valores mínimos de t. Aqui está o mais interessante: se introduzirmos uma dependência empírica, digamos, exponencial, de fato obtemos a fórmula: introduzimos o tempo - obtemos o valor "ótimo" para o instrumento. Como muitos instrumentos negociados - tantos valores "ótimos" do depósito para operações comerciais obtidos sem levar em conta o ambiente comercial e a situação atual. Então a tarefa muda um pouco - na verdade, é uma escolha. E com riscos em geral um assunto à parte, enquanto eu penso na fórmula "quanto menos arrisco, mais ganho", ela está de alguma forma mais próxima do meu equilíbrio emocional.
PS: isto é apenas o começo, acho que haverá uma seqüência em breve.
para viajar
А что уважаемое сообщество думает о книге Ральфа Винса "Новый подход к управлению капиталом.
Estrutura de Alocação de Ativos entre os Diferentes Instrumentos de Investimento"?
Tenho que lê-lo. Onde posso encontrá-lo?
para o núcleo, Neutron
Espero chegar ao laboratório em breve e dar uma olhada de perto. :о))))
a anubis
Da mesma forma - também estou estudando algoritmos.
E a seção restrita? os mortais regulares podem entrar lá? =)
é um clube privado, caso contrário perde-se todo o objetivo :o) Estava brincando - eu mesmo fui convidado.
Programação linear :-) é tão simples quanto cinco kopecks.
Conclusões:
Prival for the Schnobel Prize - entrar na fila depois de mim. E não esqueça de escrever"2" na palma de sua mão, para que você possa controlar a fila. Mas falando sério, Prival - acrescente à sua condição a consideração de que o preço não é uma constante para todos os pontos, leve em conta a duração da transação, leve em conta os riscos (que é uma teoria completa), leve em conta que o fim das ondas nem sempre coincide, uma contabilidade completa para a retenção da posição. E tente novamente multiplicar algo por algo.
PS: Prival, eu simplesmente não entendo - eu realmente tenho uma "articulação" tão ruim e você, querido - não entende o que eu escrevo? Escrevi claramente - estou apenas estudando LP, fiz um par de modelos simples para entender como tudo funciona. Na próxima iteração, vou complicar o modelo, acrescentar um monte de coisas a ele. No primeiro post desenhei um diagrama do meu sistema, marcando o que quero discutir, se eu tiver alguém com quem falar. E agora, você realmente acha que seu oponente "velho" e "bom" é mais burro que uma locomotiva e não entende que a precisão da previsão é importante?
.... Mas falando sério, Prival - acrescente à sua condição a consideração de que o valor não é uma constante para todos os itens, leve em conta a duração da transação, leve em conta os riscos (e esta é toda uma teoria), leve em conta o fato de que o fim das ondas nem sempre coincide, uma contabilização completa das posições de retenção. E tente novamente multiplicar qualquer coisa por qualquer coisa....
Tudo isso só sai se não houver previsão. Há uma teoria de STRM (teoria estatística de controle ótimo), e por isso não há nada sem a previsão ou o chamado ponto final de controle.
Eu tento ser um "bom" oponente :-)
para viajar
Tenho que lê-lo. Onde posso encontrá-lo?
http://nehudlit.ru/books/detail7024.html
Isto é exatamente o que acontece se não houver previsão. Há uma teoria de STOU (teoria estatística de controle ótimo), e não há nada sem a previsão ou o chamado ponto final de controle.
Eu tento ser um "bom" oponente :-)
Prival, sim, há um monte de coisas, ... que pode sair em .... :о)))
http://nehudlit.ru/books/detail7024.html
>> Senx, vamos lê-lo...
Não é?
Eu não acho que seja.
Explicarei por quê.
1. Levamos diferentes instrumentos para o portfólio. Os instrumentos monetários são de natureza caótica. Às vezes são caóticas por natureza.
não correlacionadas, às vezes altamente correlacionadas. Portanto, não se pode tomar instrumentos completamente não correlacionados.
2) Com base no ponto anterior, é óbvio que é impossível desenvolver estratégias absolutamente idênticas para diferentes instrumentos.
para diferentes instrumentos.
3. Se a seleção de instrumentos e estratégias comerciais não for bem sucedida, é possível obter o resultado,
quando, devido à correlação de instrumentos, as estratégias terão um maior esgotamento do que para um instrumento em particular.
4. O depósito não é infinito, por isso não podemos falar de 100 ou mesmo 10 instrumentos para trabalhar.
Estes são os argumentos mais simples.
A tarefa de um comerciante em tal situação não é proporcionar o máximo lucro, mas não permitir o saque abaixo do nível crítico.
Para isso, precisamos estudar estratégias para os instrumentos selecionados, a fim de determinar os drawdowns máximos
que podemos esperar. E se, a qualquer momento, o máximo de drawdown exceder aquele que obtivermos como resultado do estudo
história, devemos parar de negociar e ou rever nossas estratégias e portfólio ou esperar
ou esperar que o mercado entre na direção desejada para as estratégias selecionadas.
Assim, sua suposição só pode ser válida em um segmento limitado da história,
e pode não funcionar no outro. E não sabemos de antemão qual setor estará à frente.
Parece-me que o estado dos índices de ações como o S&P500 confirma minha suposição.
Aí também, uma carteira e estratégias não correlacionadas são capturadas, mas quando a economia
A crise desmorona (torna-se altamente correlacionada).
p - Diferença entre o preço de abertura e fechamento - (TR disparado)
x - quantidade desconhecida de depósito para fazer uma negociação
Eu assumi a função de alvo da seguinte forma
SUM {x*p}->max
Sergey, qual é a dimensão de sua função alvo, dólares ao quadrado? Você pode usar valores relativos - é mais correto desta forma, caso contrário você pode obter estas libras quadradas de uma corretora e depois ir a algum lugar com elas :-)
para o núcleo
Parece-me que não é assim.
Quando escolhi um modelo, fui guiado principalmente por sua simplicidade e clareza, tentando transmitir a idéia principal através de sua transparência e consistência lógica, o que é suficiente para o nível de comunicação no fórum. Na realidade, como você observou corretamente, estruturas mais complexas precisam ser aplicadas, incluindo relações de correlação entre instrumentos da carteira e TS, bem como características de funções de distribuição de suborno para cada TS (elas determinam os possíveis riscos). Isto e muito mais, constituem o escopo do problema que um investidor precisa resolver ao compilar a carteira ideal. A solução exata nesta formulação é difícil, só podemos abordá-la usando algumas ou outras suposições. Isto é criatividade multiplicada pelo conhecimento. Não me surpreende a imensidão do problema colocado pelo autor do tema - quando resolvido em sua totalidade, é realmente uma obra digna de reconhecimento público.
Portanto, não me parece que algo esteja errado.
Sergei, qual é a dimensão de sua função alvo, dólares ao quadrado? Você deve usar valores relativos - é mais correto, caso contrário você receberá estas libras quadradas nas caixas da corretora e o que fazer com elas :-)
Seryoga, o que se passa com você? Está tudo bem! É óbvio que você não negocia há muito tempo :o)))))))))) Você provavelmente só trabalha no MathCad :o)))) É assim que o lucro é calculado:
Lucro/Prejuízo = (Contrato * FecharPreço) - (Contrato * AbrirPreço)
p este é ClosePrice-OpenPrice- (a diferença entre o preço de abertura e o preço de fechamento - (TR disparado)), adicionado - ugh - reverso, "well you get me men" (C) :o)))
x é Contrato ( - quantidade desconhecida de depósito para operação comercial)
Mais detalhes aqui: http://www.alpari.ru/ru/help/168.html
PS: você pode contar a partir do custo do item, mas seu valor varia com o tempo, não é muito conveniente. De fato, eu já fiz tal modelo em LP, levando em conta os riscos. Mas é muito cedo para postar :o)