Subsistema "Gerenciamento de Ativos" - página 3
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o núcleo,
toda essa matemática é muito bem feita em NS
Por exemplo, em uma rede probabilística, alterando (otimizando) o parâmetro de generalização sigma, obtemos as mesmas "nuvens".
Da mesma forma, você pode inserir tempo (noite/dia) e quaisquer outros dados que considere importantes.
Por exemplo, para o MA simples do período N também é a barra N (que será descartada do cálculo do MA na próxima barra).
Tudo em resumo, muito útil.
Desculpe pelo atraso, mas todo tipo de coisas importantes me impedem de participar prontamente.
para o núcleo
Классическое предсказание MA (в моем понимании) - это примерно так:
(1) usar MA[2] e MA[1] para calcular a diferença de MA[2]-MA[1] ou o ângulo.
(2) ir mais para a esquerda e procurar o mesmo ângulo na história
(3) a partir deste ponto encontrado, tomar quantas barras FORWARD quisermos
(4) escreva a média de todos os valores encontrados na matriz
(5) percorrer tantas barras VOLTAR a história quantas quisermos, mas é desejável mudar as tendências várias vezes durante este tempo
(6) como resultado, obtemos uma série de pontos de previsão médios
Infelizmente, eu ainda não entendi muito bem do ponto destacado, e minha curiosidade não me permite "pontuar" neste método. Assim, MA[2]-MA[1] calculado (entendo que MA[1] é "bar-1 atual"), entrou "na história" e encontrou a mesma diferença (deve ser exatamente a mesma ou existem alguns critérios). Até esse ponto - parece que entendi exatamente o que estava certo. O ponto dois nos "assenta" em algum bar da história. Em seguida, "avançar quantas barras quisermos" (e se não quisermos :o) - brincadeira, deve haver um critério) - nós tipo olhamos o que aconteceu na média depois do MA[2]-MA[1] semelhante. O quinto ponto não é muito claro, o que estamos procurando nele e por que estamos entrando na história, acabamos de vir de lá, não é mesmo? Ou estamos procurando iterativamente o comportamento do MA depois do resto do mesmo MA[2]-MA[1]? A presença de tendências é determinada simplesmente pelo sinal da diferença (sinal do ângulo formado)?
Para resumir - eu entendi conceitualmente corretamente que todas as diferenças similares MA[2]-MA[1] são pesquisadas ao longo de toda a história e estimadas "o que aconteceu" após cada evento?
a anubis
Indo um pouco fora do tópico: Alguém sabe onde posso encontrar algoritmos de previsão, por exemplo, ARIMA, que seriam adequados para implementação em MQL ? ps sem nível de diferença, é claro -)
Já vi muitos temas semelhantes no fórum, tentei usar a busca. Mas existem outras maneiras: você pode ler livros ou usar o MathLab e olhar lá (seu código m parece estar aberto). Mas o meu, IMHO, é muito simples - não faz muito sentido implementar o ARIMA por várias razões: é um algoritmo de implementação muito confuso, e além disso você pode substituí-lo por um modelo AR de ordem superior. Há um teorema que equaciona de forma única as ordens destes modelos, grosso modo, ARIMA(m)==AR(n), onde m e n são ordens de modelos.
para Aleku
Na minha opinião, não se deve procurar aqui abordagens gerais - teoria da otimização, as cadeias de Markov são
e podemos passar anos nisso, - mas temos que encontrar a base para a escolha do bem e alinhar as prioridades de acordo com este critério.
e priorizar em conformidade.
...
Acho que, num futuro próximo, vou apresentar um modelo mais detalhado, se houver alguma coisa para apresentar (agora estou preso a alguns problemas). Infelizmente o tempo é curto como sempre, e o assunto, você está cem por cento bem ali, não é tão simples quanto parece à primeira vista.
Não estou satisfeito com muitas coisas nos modelos de gestão de dinheiro existentes (talvez deva ser chamado assim por clareza), como a gestão do tamanho do lote. Muito freqüentemente eles são retirados da análise das negociações e como resultado, o sistema quase sempre se aproxima das negociações deficitárias com o máximo de lote.
Mas não importa, vamos lidar com isso. :о)
TASK
Colegas, antes que "nosso tudo" seja arruinado pela crise - ajudem-me a resolver um problema muito simples. Suponha que o Expert Advisor acaba de começar a trabalhar (a primeira iniciação). Um, alguma conta de alguma empresa de corretagem, alguma quantidade de símbolos negociados, para melhor precisão que seja N.)
É claro que todo o ambiente comercial é conhecido. Existe um depósito inicial limitado, não levamos em consideração a reposição de depósitos. Um segmento do ziguezague é, em princípio, uma profissão.
O Expert Advisor solicita uma previsão para cada símbolo e obtém o ziguezague previsto para algum número de segmentos com antecedência, vamos supor M. Obtemos um total de segmentos de previsão NxM. Para cada segmento de previsão, sua geometria e estimativa de risco é conhecida. Para simplificar, vamos considerar apenas os primeiros segmentos de cada instrumento. Obtemos a seguinte imagem (condicionalmente, é claro :o):
Levando em conta as limitações de depósito, tempo de existência do segmento (comércio), riscos, ambiente comercial, precisamos encontrar um número tão ótimo de lotes para cada comércio (cada segmento) que resultará no lucro total máximo de todos os negócios.
Por que não usar um algoritmo genético para encontrar a melhor solução?
В итоге - правильно ли я концептуально понял, что ищутся все аналогичные разности MA[2]-MA[1] по всей истории и оценивается «что было» после каждого события?
Sim, você tem esse direito. Você está procurando diferenças MA[i+1]-MA[i] na história semelhante a MA[2]-MA[1] ou mesmo MA[1]-MA[0].
Como eu disse antes, o uso do MA não é obrigatório. O que é importante é o princípio da predição.
TASK
Levando em conta os limites de depósito, tempo de existência do segmento (comércio), riscos, ambiente comercial, você precisa encontrar um número ideal de lotes para cada comércio (cada segmento), o que resultará no lucro total máximo para todos os negócios.
Olá, Sergey.
Você deve estar brincando - se bem me lembro, Markovits recebeu o Prêmio Nobel por esta solução (o problema do portfólio ideal)! Você gostaria de encontrá-lo em nosso fórum?
Você deve estar brincando - se minha memória não me falha, Markowitz recebeu o Prêmio Nobel em sua época por resolver este problema (o problema do portfólio ideal)! Você gostaria de encontrá-lo em nosso fórum?
Não ele, mas ela. :-)
Não o dele, mas o dela. :-)
Nah, não é dela. ^_^