Subsistema "Gerenciamento de Ativos" - página 5
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Isso foi um lapso. Basta selecionar a porcentagem do depósito em que os resultados máximos aceitáveis são obtidos.
Esta porcentagem deve ser escolhida com base nos parâmetros conhecidos do sistema sem MM. Não é como se eu quisesse ganhar um Prêmio Nobel. Pelo menos esta variante simples.
Eu não quis dizer isso.
Digamos que se você comparar sua abordagem com a minha, você está comparando um algoritmo ganancioso com uma heurística de otimização mais precisa.
Colocar os parâmetros acima mencionados na função alvo aumentará o lucro.
Será interessante olhar para o seu modelo em termos de programação linear.
Isso foi uma reação exagerada. Tudo o que você precisa fazer é encontrar a porcentagem do depósito que dá os melhores resultados.
Você deve escolhê-lo com base nos parâmetros conhecidos do sistema quando ele funciona sem MM. Não é como se eu quisesse ganhar um Prêmio Nobel. Pelo menos nesta variante simples.
E vamos tentar implementar um esquema MM ideal.
Uma vez vi algo semelhante na derivação funcional de Ezhov para NS.
Portanto, temos um incremento de preço relativo x=dS/S para o momento de manter uma posição aberta e o incremento de capital relativo dK/K=Lever*x onde Lever é a alavanca.
Em seguida, o incremento patrimonial na próxima etapa: K[1]=K[0]*(1+p*|x|*Lever), onde 1/2+p é a probabilidade da direção do preço corretamente prevista pela TS. O lucro após o tempo t será K[t]/K[0]=(1+p*|x|*Lever)^t. Logaritmizando as partes direita e esquerda da identidade e dividindo tudo em "bom" e "ruim", obtemos o lucro médio (parênteses <> denotam o procedimento de fazer a média do valor sobre uma determinada amostra grande)
<ln(K[t]/K[0])>=t*<(1/2+p)*ln(1+|x|*Lever)+(1/2-p)*ln(1-|x|*Lever)>
Na verdade, o lado direito desta expressão é o funcional que precisamos maximizar com relação ao valor de alavancagem da Alavanca .Vamos diferenciar esta expressão por Lever e igualá-la a zero para encontrar seu valor ótimo em função do valor médio da porcentagem das previsões corretas p e x=dS/S(essencialmente a volatilidade dos subornos).
Lever=2p/<|x|> ou levando em conta a forma da função de densidade de distribuição (por exemplo, caudas grossas na distribuição de suborno aumentam os riscos):
Lever=2p/<|x|>, onde a=<|x|>^2/<x^2> =0,8 para a distribuição gaussiana e 0,25 para a exponencial (que é mais provável para o Forex).
O valor de alavancagem resultante, dará o maior retorno possível para um TS específico de todos os possíveis. Qualquer aumento ou diminuição da Alavanca mudará a taxa de lucro para o lado negativo. Este é o MM ideal!
Por exemplo, para uma MT com a porcentagem de dígitos corretamente adivinhados 50+1% e dS=50 pontos (tamanho médio do take por transação) obtemos o seguinte gráfico para a taxa média de lucro K[i]/K[i-1] por uma transação em função da alavancagem comercial:
Isto é, a alavancagem ideal é 4 se estivermos no mercado 51 vezes em cada 100 entradas. Para uma porcentagem maior de entradas corretamente adivinhadas, a Alavanca ideal será maior.
Tudo isso é verdade para um instrumento. Se quisermos aplicar o resultado obtido para a carteira de múltiplas moedas, precisamos ter o histórico comercial de cada um dos instrumentos separadamente e selecionar o grau de sua capitalização inversamente proporcional a seus retornos em termos monetários. Isso permitirá nivelar a influência de cada instrumento individual na carteira e suavizar os drawdowns individuais de cada um deles.
Deixe-me lembrar que o risco da carteira diminui conforme a raiz do número de instrumentos nela contidos, portanto a capitalização (Alavanca) de cada instrumento pode ser aumentada proporcionalmente (em relação ao ótimo), enquanto o risco total permanece o mesmo. Isto aumentará o retorno da carteira como um todo com o mesmo depósito em comparação com o trabalho com um instrumento.
para TheXpert
Скажем так, если сравнить Ваш подход с моим, получится сравнение жадного алгоритма с более точной эвристикой при оптимизации. Вынос вышеупомянутых параметров в целевую функцию позволит увеличить прибыль.
Pelo que entendi, você realmente quer obter uma "fórmula de lucro" empírica, "enfiando" toda a variedade de dependências na função alvo. Ou você pode obtê-lo raciocinando desta maneira. No final, basta substituir os valores de entrada e obter uma espécie de solução "ótima". Isto também não é ruim, mas as abordagens ainda são significativamente diferentes no nível conceitual, e a existência de tal fórmula ainda é questionável para mim.
Será interessante ver seu modelo em termos de programação linear.
Sim, acho que vou postar isso em breve. Mas duvido, que tudo esteja certo de uma só vez. Portanto, não me repreenda, estou apenas aprendendo todo tipo de sabedoria e truques científicos. :о)
ao Neutron
Informações interessantes, eu levo tempo para refletir, e tenho que me apressar para o negócio :o(
Tudo isso é verdade para um único instrumento. A fim de generalizar o resultado obtido para uma carteira de múltiplas moedas, deve-se ter um histórico comercial para cada instrumento separadamente e escolher o grau de sua capitalização inversamente proporcional ao seu retorno em dinheiro equivalente. Isso permitirá nivelar a influência de cada instrumento individual na carteira e suavizar os drawdowns individuais de cada um deles.
Há também um analisador de portfólio :) .
Assim, podemos encontrar o grau ideal de capitalização para a carteira. E então é simplesmente distribuído proporcionalmente entre os pares de modo que o grau total de capitalização seja obtido para a carteira.
Não é uma solução precisa, mas vai funcionar, imho.
para TheXpert
Pelo que entendi, você realmente quer obter uma "fórmula de lucro" empírica, "amontoando" todos os tipos de dependências na função alvo. Ou você pode obtê-lo raciocinando desta maneira. No final, basta substituir os valores de entrada e obter uma espécie de solução "ótima". Também não é ruim, mas as abordagens são essencialmente diferentes em nível conceitual, e a presença de tal fórmula ainda é questionável para mim.
Não :)
Mas para continuar a comparação, um algoritmo ganancioso leva meia hora para escrever, enquanto a heurística exata... É uma questão de sorte antes que seu cérebro ferva.
E o que a estimada comunidade pensa do livro de Ralph Vince "A New Approach to Money Management". Estrutura de alocação de ativos entre diferentes instrumentos de investimento"?
Uma vez que a noção de carteira não está necessariamente ligada a diferentes pares de moedas, I
Abordei a análise de portfólio da seguinte forma.
1. Selecionei N estratégias comerciais e preparei especialistas para as moedas M.
2) Otimizá-los no histórico para maximizar o rendimento com porcentagem de drawdown <50%.
3. Inseriu em cada EA um código, que foi salvo todos os dias no testador de estratégia em um arquivo csv:
onde LastBallance é o equilíbrio máximo alcançado pelo especialista no momento em que os dados foram salvos.
4. Como resultado, recebi arquivos N*M
5. Carregou tudo em Excel, lucros (perdas) calculados para cada dia
6. Valor máximo calculado de lucro e perda relativa para cada estratégia em % para todo o período de teste
7. Calculou a renda e perda relativa máxima para uma carteira de várias estratégias como um % para todo o período de testes
Nesta etapa, eu mesmo construí o portfólio.
Eu agi da seguinte forma:
- tomou uma estratégia
- encontrar os dias com o maior drawdown
- buscou qual estratégia teve pelo menos um pequeno lucro neste dia
- então eu adicionei dados de duas estratégias para cada dia
- acrescentou a próxima estratégia
Como resultado, obtive evidências de que a negociação de carteiras pode diminuir o drawdown total e suavizar a curva de juros.
(muitas pessoas pensam, por alguma razão, que a negociação de carteiras é obrigatória para aumentar a rentabilidade).
No futuro planejo escrever um programa (provavelmente um script) que escolherá automaticamente um portfólio
Sem usar o Excel.
a anubis
Ainda bem que pude ajudar. Só não tive tempo para esclarecer mais uma peculiaridade. Aumentar a ordem do modelo leva, como regra, a um aumento do erro. Mas levando em conta como estes modelos prevêem, bem como a impossibilidade prática de identificá-los bem a séries de preços, não podemos nos incomodar com tais detalhes.
Vou dar uma olhada nisso! periodicamente encontro problemas de desempenho quando uso pedidos altos, tenho medo de pensar no que acontecerá em seguida -)
Eu não estou muito preocupado com a precisão, é muito cedo.
Seria muito interessante, eu tinha pensamentos semelhantes, mas até agora não tenho experiência suficiente, estou brincando com algoritmos....
ps: O que é uma seção restrita? Os comuns mortais podem entrar lá? =)
...muitas pessoas, de alguma forma, pensam que a negociação de portfólios está fadada a aumentar os retornos.
Não é?
Suponha, para maior clareza, que temos um TS rentável e vários instrumentos não relacionados, cujos retornos são iguais ou equalizados por capitalização diferente. Consideremos o caso de um único instrumento. A curva de renda (RC) pode ser representada como uma linha reta traçada através dela usando o método dos mínimos quadrados. Então a receita de TC é proporcional à tangente da inclinação da linha reta e os riscos são proporcionais ao valor sem dimensão igual à relação entre o desvio padrão dos pontos de QD desta linha reta e o montante de capital investido neste instrumento. Suponha que, de acordo com a MM escolhida, o nível de risco de R% é aceitável para nós.
Agora dividimos nosso capital que foi negociado em um instrumento em n partes iguais pelo número de todos os instrumentos. Então, o retorno de cada instrumento diminuirá n vezes, os riscos permanecerão os mesmos e não correlacionados entre si. Para tal carteira, o retorno total será aditivo e igual ao retorno sobre capitalização de uma única posição, e os desvios padrão de QD para cada instrumento se somarão como variáveis aleatórias, e em primeira aproximação igual à raiz quadrada da soma de seus quadrados, que para risco agregado dará a estimativa R%/SQRT(n) (ver definição de risco acima). Mas, de acordo com a MM, podemos assumir riscos de pelo menos R%, o que nos permite aumentar a capitalização da carteira em relação aos tempos do SQRT(n ) original! O retorno, por sua vez, é proporcional à capitalização da posição, portanto, pode-se afirmar que dividindo o capital entre n instrumentos não correlatos aumentamos o retorno sobre a posição agregada como a raiz de n vezes sem aumentar o risco.
O que de fato era necessário para provar. É claro que também é verdade que ao não aumentar a capitalização da carteira diminuiremos seu risco e pode-se argumentar formalmente que a negociação da carteira não tem que aumentar o retorno... mas estes são essencialmente dois lados da mesma moeda.
Acima você pode ver o crescimento do patrimônio de uma carteira composta por 100 e 10 instrumentos (linha azul) e um dos instrumentos que ela contém (vermelho). Como o rendimento é igual, pode-se ver que os riscos diminuem à medida que o número de instrumentos cresce.