Subsistema "Gerenciamento de Ativos" - página 4
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Nah, não é dela. ^_^
Ela :), significava a tarefa, não Markowitz :)
Nah, não é dela. ^_^
Oi Sergei !
Sobre o que você escreveu? Markowitz e o Prêmio Nobel. Markowitz é ele, o Prêmio Nobel é ela. E a pessoa certa sou eu. :-)
para sol
Почему-бы не применить генетический алгоритм поиска оптимального решения?
É claro, você pode aplicar um algoritmo genético, mas ainda não decidi qual cromossomo você quer. Só para o caso de - brincadeira, senão eles o levarão literalmente :o) Honestamente, criando este tópico eu esperava mais ajuda do que uma simples listagem de palavras extravagantes. Todos conhecemos muitas palavras diferentes - por que lembrá-las "em vão"? Infelizmente, estou muito superficialmente familiarizado com este tipo de tecnologia de otimização, e se você puder me ajudar a definir a tarefa corretamente e explicar pelo menos a idéia básica de usar um algoritmo genético para minha tarefa específica - eu ficaria muito grato. Nota, não estou pedindo para resolver isso para mim (mas também não vou recusá-lo), estou pedindo para ajudar pouco mais do que escrever a frase "algoritmo genético". :о)
Acredito que seja apenas o começo - e você logo delineará as principais abordagens para resolver o problema usando esses mesmos algoritmos genéticos.
para o núcleo
Sim, você acertou. Você está procurando diferenças MA[i+1]-MA[i] como MA[2]-MA[1] ou mesmo MA[1]-MA[0]. Como eu disse antes, o uso do MA não é obrigatório. O que importa é o princípio da predição.
Bem, sim, isto é o que se chama análise de freqüência, uma coisa muito interessante e útil. As implementações avançadas deste tipo de análise têm sido baseadas no uso de NS há muito tempo, e é um dos poucos casos em que o uso de NS é realmente justificado e útil (estranhamente NS é, grosso modo, muito melhor na busca de padrões do que na previsão :o).
Eu suspeito fortemente, dado o tipo de distribuição, que tais "nuvens" para cada valor único não serão particularmente informativas sobre a maior parte das observações, ou seja, padrões estáveis de comportamento após um determinado valor são improváveis de serem encontrados. Embora, talvez para quantidades mais próximas das caudas da distribuição, tais nuvens já possam ter uma aparência mais significativa. Mais um "porém" - talvez haja uma certa dependência da própria série, ou seja, por exemplo, "é mais provável que o que aconteceu ontem aconteça novamente agora".
Vou ter que dar uma olhada. Obrigado pela descrição de um tipo interessante de prognóstico, é bem possível que seus elementos sejam implementados em meu sistema - "cérebro" extra não vai doer, e o modelo não é tão estranho ao meu. Acho que preciso de uma boa classificação. Se você não se importa - vou especificar alguns detalhes aqui.
:о)
ao Neutron
Oi Sergey.
Você deve estar brincando - se bem me lembro, Markowitz recebeu o Prêmio Nobel por este problema (o problema da carteira ideal)! Você quer encontrá-lo em nosso fórum?
Seryoga - Olá! Feliz em vê-lo novamente.
Não - Não estou brincando, Markowitz estava resolvendo um problema mais complicado, estimando o risco total de toda a carteira e levando em conta muitas características complexas. Minha tarefa é muito mais simples. É verdade que é pouco provável que as correntes Markov funcionem aqui, ao contrário, elas só podem ser usadas dentro da estrutura de uma única ferramenta. Mas eu acho que a programação linear pode ser tentada. Agora construí um terço do modelo, entendo como fazer outro terço - só não tive tempo suficiente, e simplesmente ainda não entendo como formalizar a parte restante.
Markowitz não fez ele mesmo a formulação do problema (acho que ele estava resolvendo um já formulado, clássico), enquanto eu sei perfeitamente esta parte do problema, no sentido de que eu posso sempre mudá-lo (formulação) :o))))
Além disso, Serega, de um ponto de vista esotérico você não é muito correto. Um homem nunca inventará uma máquina de movimento perpétuo, sabendo que ela não pode ser inventada! Mas isso é apenas filosofia. Pegue um exemplo de Prival, ele resolveu este problema de forma simples e elegante, mantendo a solução para um pequeno parágrafo. E você está apenas brincando.
a anubis
i>- Obrigado, informações muito valiosas sobre os modelos AR MA! o que há de tão difícil quando você tem uma estimativa do risco TP e tempo para alcançá-lo... além disso, você pode tentar planejar futuras negociações com base em negociações cumulativas ou atuais e isso lhe dará uma imagem mais ou menos objetiva de quantos lotes abrir e quais manter para as futuras).
Estou feliz por poder ajudar. Apenas não consegui especificar mais uma característica. Aumentar a ordem de um modelo geralmente leva a um erro crescente. Mas levando em conta como estes modelos prevêem, bem como a impossibilidade prática de sua boa identificação nas séries de preços, não se pode incomodar com tais sutilezas.
Quanto ao problema - junte-se e se tornará claro imediatamente.
para Yurixx
Sobre o que você escreveu? Sobre Markowitz e o Prêmio Nobel. Markowitz é ele, o Prêmio Nobel é ela. Eu estou certo. :-)
Yuri oi. Francamente falando - eu também fiquei confuso, mas você esclareceu tudo a tempo com simplicidade e compreensão - "Eu tenho razão". :о) Mas talvez você possa ajudar com uma tarefa simples? Porque Seryoga está me assustando com algum tipo de "Schnobel" :o(
:о)
Verdade seja dita, perceba, também espero de você algo mais do que apenas indicações de algum tipo de análise de ondas para prever o ziguezague.
Eu posso sugerir que você olhe este link aqui:
http://www.aridolan.com/ga/gaa/gaa.html
Eu ouso dizer que seu problema pode ser formalizado como https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_knapsack_problems
Um exemplo de código fonte para resolver esta classe de problemas pode ser encontrado no primeiro link.
para sol
É claro que você pode aplicar um algoritmo genético, mas ainda não decidi qual cromossomo você quer usar. Só para o caso de - brincadeira, senão eles o levarão literalmente :o) Honestamente, criando este tópico eu esperava mais ajuda do que uma simples listagem de palavras extravagantes. Todos conhecemos muitas palavras diferentes - por que lembrá-las "em vão"? Infelizmente, estou muito superficialmente familiarizado com este tipo de tecnologia de otimização, e se você puder me ajudar a definir a tarefa corretamente e explicar pelo menos a idéia básica de usar um algoritmo genético para minha tarefa específica - eu ficaria muito grato. Nota, não estou pedindo para resolver isso para mim (mas também não vou recusá-lo), estou pedindo para ajudar pouco mais do que escrever a frase "algoritmo genético". :о)
Os algoritmos genéticos são 99% do tempo inferiores aos algoritmos de foco mais restrito.
Em qualquer caso, para aplicá-las, como na solução de um problema de otimização propriamente dito, é necessária uma função alvo.
Você mencionou restrições, isso é claro, mas nem uma única palavra específica foi dita sobre a função alvo.
E que ajuda você quer sem especificar o problema?
Uma simples declaração -- o lucro procura maximizar -- não será suficiente, porque seu modelo, como qualquer outro, será impreciso -- o que se manifestará em uma diferença de comportamento dentro e fora da amostra.
A função alvo deve incluir também o drawdown e a porcentagem, pelo menos.
para sol
По правде говоря, grasn, от Вас я тоже ожидаю чего-то большего, чем просто указаний на некий волновой анализ, который позволяет прогнозировать зигзаг.
Onde você perguntou sobre este "mais"? Tudo o que você escreveu foi uma palavra - "Interessante", eu não consegui encontrar mais nada. Quanto ao meu modelo de previsão, eu realmente não estou pronto para discuti-lo abertamente agora, já o discuti em um fórum fechado. Mas eu descrevi algumas de minhas abordagens alternativas e pensamentos sobre previsões, se algo mais me vem à mente ou me vem à mente, eu lhe contarei sobre isso, e eu lhe contarei em detalhes, como sempre.
Não tenho nenhuma objeção, se foi abrupto, peço desculpas por isso, não queria ofender ninguém. Muito obrigado pelos links, certamente vou procurá-los.
para TheXpertSim, eu ainda não cheguei ao formalismo matemático, como escrevi acima - agora estou preparando a segunda iteração, mais detalhada, apenas em termos de programação linear. Mas se você ler "Sobre o que estou perguntando" no primeiro post, você vai ver, estou perguntando sobre tudo. :о)
Uma simples afirmação - os lucros tendem ao máximo - não é suficiente, porque seu modelo, como qualquer outro, será impreciso - o que se manifestará em uma diferença de comportamento dentro e fora da amostra.
Bobagem, a função alvo é declarada em alto e bom som! O "aumento dos lucros" é ABSOLUTAMENTE uma função alvo auto-suficiente. Tudo o resto é apenas uma restrição. Tudo o que você "lixou" para aumentar os lucros, quaisquer juros, drawdowns, etc. e sobre o que escrevi são (mais uma vez) apenas restrições, nada a ver com a função alvo. Eles não devem ser incluídos na função alvo em nenhum caso. Alguns sistemas de otimização escolhidos (seja programação linear, algoritmos genéticos, ...) encontrarão a melhor solução sob as condições que são limitadas por você (permitido para você pessoalmente porcentagem, drawdowns, ..., etc., para mim podem ser diferentes) e sua corretora (número de operações, incremento de lote, tamanho máximo do lote, etc.).
Limitações que você mencionou, isso é compreensível, mas sobre a função alvo não foi dita uma única palavra específica. E que ajuda você quer sem especificar a tarefa?
É dito em termos de LP, - a função alvo já foi definida e escrita (e não vá ao médico), é hora de começar a ajudar, se você quiser ajudar :o)))))))))))))) Estava brincando, porque todos são super sérios.
PS: Escute, como você faz as lacunas entre os parágrafos? Não posso fazer isso, tudo desmorona. Ensine-me, por favor.
Nastily, a função alvo é expressa em alto e bom som! O "aumento dos lucros" é ABSOLUTAMENTE uma função alvo auto-suficiente. Tudo o resto é apenas uma restrição.
Boa sorte. Tenho uma idéia muito boa do que estou falando.
PS: entrada.
PPS: Eu estou no cantarelo.
Isso foi uma reação exagerada. Tudo o que você precisa fazer é escolher a porcentagem do depósito, na qual os resultados máximos aceitáveis são alcançados.
Deve ser escolhido com base nos parâmetros conhecidos do sistema quando funciona sem MM. Não é como se eu quisesse ganhar um Prêmio Nobel. Pelo menos nesta variante simples.
Não sou nada sensível ;)
E o fórum fechado está fora dos limites para mim. Sou um espião e um inimigo do testador.
Boa sorte. Tenho uma idéia muito boa do que estou falando.
PS: entrada.
PPS: Estou no foxy.
Não tenho dúvidas, de muitas maneiras somos iguais - sabemos exatamente do que estamos falando. :о)
da mesma forma - boa sorte
Não sou nada sensível ;)
E o fórum fechado está fechado para mim. Eu sou um espião e um inimigo do testador.
E quem é este "testador"? Aparentemente, de acordo com sua atitude em relação a ele, este testador é um grande cocô. :о)