Estatísticas como uma forma de olhar para o futuro! - página 20
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1. Aumento de preço na próxima barra.
Não creio que a próxima barra seja necessária. Você precisa de uma previsão para um determinado tempo. É por isso que você não leva minutos.
Como não posso? Eu só trabalho com M1 (quando não há histórico de carrapatos).
Quanto ao horizonte de previsão, ele é definido pelo valor da análise de séries temporais. Se for um dia, então a previsão é feita um dia antes, se for um minuto - então é feita 1 minuto antes. Em outras palavras, acho que não há nenhuma justificativa para gastar dinheiro em análises minuciosas para uma previsão com um dia de antecedência. Penso que esta afirmação empírica pode ser provada com rigor. A questão é que a precisão da previsão diminui exponencialmente com o aumento do horizonte de previsão medido em contagens.
Bem, eu entendo em termos gerais.
Piligrimm, o indicador que você montou como o apresentou, lhe permite bater o mercado no H4 com certeza estatística. E isso com um risco mínimo. Qual é a razão pela qual você não derrubou o mercado Forex?
Bem, que pergunta você está fazendo, no entanto, realmente complicada. Agora, vou à mercearia comprar uma bolha e a derrubarei sem parar no Forex!
E, falando sério, é simplesmente impossível, mesmo que todos os comerciantes privados conspirem uns com os outros e tenham o MTS mais legal, mesmo assim sua participação no mercado é tão pequena e o tampão entre eles e o mercado real é tão grande que seus esforços não levarão a nada. Mesmo os casos que supostamente são conhecidos, como no caso das feridas, são mitos espalhados pelos CDs para seduzir os clientes. Sores estava no momento certo no lugar certo em uma grande onda, criada por bancos ingleses e ganhou bom dinheiro com isso, e então esses bancos atribuíram-lhe toda a culpa para cobrir suas maquinações e erros, dizendo que ele causou a crise. Embora eu ainda esteja certo de que à medida que o poder intelectual dos sistemas crescer, em 10 anos o mercado se tornará totalmente diferente, mas não será o mérito dos comerciantes privados, mas a decisão daqueles cardeais cinzentos, que moldam a política de mercado.
Ainda não vou afirmar nada, mas acho que neste caso os resultados foram obtidos incorretamente devido à reavaliação do indicador na barra zero. Para um horizonte de 1 barra, é óbvio - ao emular os dados apresentados, a decisão é tomada no início da barra usando dados que na realidade foram obtidos no momento de sua formação completa. Para um horizonte de 2 barras, precisamos analisar com mais detalhes". - A decisão pode ser tomada a qualquer momento durante a formação da barra zero, e o sistema pode ser várias vezes fechado em diferentes direções, enquanto recebe um lucro, mas pode ser visto apenas na dinâmica. Quando uma nova barra chega, o último resultado do cálculo é registrado no último tick e este resultado é deslocado para a primeira barra da história e não muda mais. O sistema funciona no modo tickwise na barra zero, mas isso não significa que ele se move para frente e para trás como um cata-vento, ele funciona proativamente e exibe apenas movimentos significativos de citações de tendências. Embora eu não chamasse este sistema de previsão, e vejo por suas perguntas que você não está interpretando com precisão os exemplos que eu dei. Quando eu estava mostrando a previsão para 1 e 2 barras do sinal suavizado, eu estava falando de um dos sinais, que depois que a filtragem foi suavizada mas estava ficando para trás por 2 barras, eu não estava falando da previsão para outra barra. Nosso objetivo era compensar o atraso sem afetar a suavidade do sinal. E todos os modelos do sistema estão configurados para fazer isso - para filtrar e compensar imediatamente os atrasos devidos a previsões. Quando eu estava falando do horizonte de previsão de uma ou duas barras, eu me referia ao horizonte em relação ao sinal inicial cuja fase tem que ser recuperada, não em relação ao fluxo de cotações. É por isso que você não vê nos gráficos onde as linhas de previsão são deslocadas para a esquerda relativamente às aspas, o que suscita a pergunta - havia uma previsão e de que horizonte estamos falando? Pela definição e implementação do problema, este sistema não foi treinado como um preditor de fluxo de citação (este problema é de ordem completamente diferente, embora também solvível, mas muito mais complicado), o sistema é projetado para a MTS projetando, e eles não precisam saber antecipadamente o que vai acontecer, eles não precisam se sintonizar mentalmente com os próximos eventos - tomar uma xícara de café ou ir ao banheiro, a MTS deve claramente, sem atrasos, resolver o momento atual. Portanto, o algoritmo do sistema é o seguinte: criar uma amostragem apresentável de um grupo de sinais (para aumentar a precisão da decisão e eliminar falsos positivos devido à compensação de erros individuais por uma decisão de grupo) que, com um atraso mínimo determinado pelo tempo de funcionamento do sistema (cerca de vários segundos), toma decisões comerciais de gerenciamento de pedidos. Assim, a cada momento o sistema mostra o que está acontecendo na barra zero, na abertura da barra mostra como a tendência irá se desenvolver durante a abertura da barra e no último tick mostra onde a tendência irá mais longe (claro, tudo isso com um certo erro e o sistema está longe de ser perfeito), os sinais sintetizados pelo sistema refletem tendências lentas e podemos nem sempre julgar a partir delas o desenvolvimento de uma certa barra, mas como eu disse, se a quebra de tendência ocorrer dentro de uma barra em formação, o sistema não vai esperar a chegada da nova barra, mas como eu disse, o sistema não vai esperar a formação da nova barra.
No outro dia, decidi fazer mais um teste de estabilidade do sistema. Analisei os dados diários no intervalo de 1 de agosto de 1992 até agora. Desde 1 de agosto de 1992 até 26 de janeiro de 2000. - funcionou normalmente e de forma estável em todas as fases do mercado, desde 26 de janeiro de 2000, quando a taxa de câmbio foi inferior a 1,0037, começaram as distorções. Em 6 de janeiro de 2003, quando a taxa subiu acima de 1,05, o sistema recuperou totalmente seu funcionamento normal.
Fiz mais uma experiência, testei o sistema em dias GBPUSD de 24 de janeiro de 1992 até agora, as flutuações cambiais neste intervalo foram de 1,3946 a 2,1161 - o sistema funciona normalmente em todo o intervalo, embora não tenha sido treinado em GBPUSD.
Como resultado, o sistema começou a funcionar normalmente para EURUSD em toda a faixa (mesmo com distorções), mas no caso do GBPUSD o sistema demonstrou uma pequena mudança por um valor constante em algumas fases do mercado da faixa estudada, o que não teve efeito significativo nem na forma nem na fase do sinal. Estas experiências levam à conclusão sobre a boa estabilidade do sistema em uma ampla gama de mudanças das cotações do mercado muito além da curva de aprendizado, e a possibilidade de entrar no sistema na faixa de trabalho e restaurar seu desempenho, introduzindo a mudança constante nas cotações, em caso de mudanças significativas da taxa e aparecimento de distorções na operação. O sistema não requer qualquer reciclagem ou otimização para seu funcionamento normal, como muitos TSs fazem, o que exige que ele permaneça operacional quando a fase de mercado muda.
Enquanto este sistema está longe de ser concluído, ainda há muito trabalho a ser feito, e a cada dia que passa tenho mais e mais dúvidas - vou completá-lo, ou vou sofrer o mesmo destino que muitos outros - de morrer antes mesmo de nascer. Como desenvolvedor, sofro de uma doença séria: à medida que se trabalha em um projeto, acumula-se experiência, começa uma compreensão de como algo pode ser melhorado, começa uma série interminável de melhorias, muitas vezes o ponto de não retorno é passado, e para fazer mudanças no que foi feito não é mais possível, é mais fácil jogar tudo fora e começar de novo. Assim como neste trabalho, nas últimas três semanas tem sido cada vez mais difícil resistir à tentação de jogar o sistema no lixo e começar de novo. Embora, é claro, é uma pena pelo tempo e esforço de simplesmente jogá-lo fora, mesmo como está agora, ele mostra bons resultados. Mas vendê-lo desta forma seria semelhante a vender uma máquina de impressão de dinheiro pelo preço do metal, o sistema não será valorizado e será considerado como um simples indicador, embora eu não tivesse outra escolha a não ser escolher dois sinais complementares e anexar o Expert Advisor por 200 libras, e o custo aumenta por ordens de magnitude, embora a configuração e os testes exijam muito tempo, o que eu não tenho e o que não quero fazer agora por impaciência para iniciar um novo sistema.
Portanto, estou no limbo, e o futuro deste sistema é obscuro. Espero ter respondido à pergunta sobre por que ainda não esvaziei o mercado?
Em outras palavras, quanto mais próxima a nuvem estiver de uma inclinação de 45 graus e quanto mais fina, melhor.
Isso é compreensível, o que me interessa agora é a validade do resultado.
resultado. Teoricamente o ângulo poderia ser mais de 45, é quando é sempre projetado na direção certa, mas isso é excessivamente otimista.
Digamos que temos uma mistura esmagadoramente aleatória
e um pequeno número de previsões verdadeiras, mas muito otimistas, então
a tangente seria bastante decente, e a variação do "otimista" seria
componente não terá muito efeito sobre a variação. Como você obtém tal resultado?
claro?
Estou pensando que talvez eu devesse tentar apagar acidentalmente 50% dos pontos
e olhar o ângulo novamente, depois removê-lo com outro conjunto aleatório.
e assim por diante uma centena de vezes. Se a tangente resultante não for muito alta e permanecer, em média, a mesma, será preto e branco.
e a média permanece a mesma, então é um prognóstico justo. Caso contrário, é aleatório.
boa sorte. O que você acha?Teoricamente, o ângulo poderia ser superior a 45, que é quando é sempre projetado na direção certa, mas isso é excessivamente otimista.
Seus medos são infundados - teoricamente, este não pode ser o caso!
A questão é que o intervalo de valores possíveis que a tangente de inclinação da reta pode assumir em nosso caso é limitado a zero de um lado e um do outro, e não coincide com o intervalo de valores da tangente regular. Julgue por si mesmo, a função é suave e define "não saber nada", isto corresponde a zero e "saber tudo" a um. Não há outro. Não se pode saber mais que "tudo"... Dito, é claro, refere-se ao caso limite em que temos um número "infinito" de experimentos. Na realidade, estamos limitados a um número finito de dados experimentais e, como conseqüência, pode surgir um erro estatístico inevitável que, em alguns casos, pode levar a valores de ângulos tangentes maiores que 1. Mas não há nada de assustador ou incomum nisto. Afinal, quando obtivermos uma estimativa para o ângulo, é claro que obteremos uma estimativa do erro com o qual este valor é encontrado, e o resultado "correto" em seu caso será o seguinte
tan(a)= 0,9 +-0,3.
O resultado tan=1,1 não indica, portanto, uma "previsão otimista", mas sim uma representação errada do resultado. Você deve simplesmente especificar os limites da possível variação do valor obtido.
Seus medos são infundados - teoricamente, isso não pode acontecer!
A questão é que a faixa de valores possíveis que a tangente da inclinação da reta pode tomar em nosso caso é limitada a "zero" de um lado e "um" do outro, e não coincide com a faixa de valores para a tangente regular. Julgue por si mesmo, a função é suave e define "não saber nada", isto corresponde a zero e "saber tudo" a um. Não há outro. Não se pode saber mais que "tudo"... Dito, é claro, refere-se ao caso limite em que temos um número "infinito" de experimentos. Na realidade, estamos limitados a um número finito de dados experimentais e, como conseqüência, pode surgir um erro estatístico inevitável que, em alguns casos, pode levar a valores de ângulos tangentes maiores que 1. Mas não há nada de assustador ou incomum nisto. Afinal, quando obtivermos uma estimativa para o ângulo, é claro que obteremos uma estimativa do erro com o qual este valor é encontrado, e o resultado "correto" em seu caso será o seguinte
tan(a)= 0,9 +-0,3.
Portanto, o resultado tan=1,1 não é uma "previsão otimista", é indicativo de uma representação errada do resultado, basta esclarecer os limites da faixa possível do valor obtido.
Não está muito claro como "simplesmente esclarecer os limites da possível dispersão do valor obtido". Existem regras formais para construir uma linha reta e estimar sua declividade,
o grau médio de confiança na previsão.
Suponha que tenhamos uma série numérica {21;-5;12;23;-24} se a série prevista coincidir totalmente com
com ele, então tan(a)=1, se nosso sistema de super-previsão adivinhar exatamente a direção, mas os valores
enquanto prevê 2 vezes mais {42;-10;24;46,-48} e depois tecnicamente tan(a)=2, com uma previsão de
3 vezes mais do que a realidade, o ângulo irá fugir além dos 70 graus. Se tais previsões
são uma pequena porcentagem do número total de previsões e as demais são aleatórias, ou seja, para
tan(a)=0, então o alfa médio será, por exemplo, 10 graus. Como lidar com este valor,
ele é realmente obtido pela soma de previsões aleatórias e incorretas?
Suponha que tenhamos introduzido uma regra que se a previsão exceder o valor obtido,
então considere isso como verdade e marque y com o mesmo valor de x. Mas então o que fazer se
estava previsto aumentar em 150 p. e na verdade aumentou em 5 p.?
Além disso, o fato de o ângulo a partir do fundo ser limitado a zero também não é verdade. Se houver um sistema super-anti-previsão, ou seja, ele prevê um valor futuro absolutamente preciso, mas o oposto em sinal, o ângulo seria de -45. É claro que, neste caso, não é difícil inverter a direção. Mas e se tais previsões também estiverem "manchadas" entre um grande número de previsões aleatórias?
Embora este sistema esteja longe de estar completo, ainda há muito trabalho a ser feito, e cada dia tenho mais dúvidas se o completarei, ou se sofrerá o mesmo destino que muitos outros - morrer antes mesmo de nascer. Como desenvolvedor, sofro de uma doença grave, à medida que trabalho na experiência do projeto cresce, começa a surgir a compreensão de como algo pode ser melhorado, uma série interminável de melhorias, muitas vezes o ponto de não retorno é passado, e para fazer mudanças no que foi feito não é mais possível, é mais fácil jogar tudo fora e começar de novo. Assim como neste trabalho, nas últimas três semanas tem sido cada vez mais difícil resistir à tentação de jogar o sistema no lixo e começar de novo. Embora, é claro, é uma pena pelo tempo e esforço de simplesmente jogá-lo fora, mesmo como está agora, ele mostra bons resultados. Mas vendê-lo desta forma seria semelhante a vender uma máquina de impressão de dinheiro pelo preço do metal, o sistema não será valorizado e será considerado como um simples indicador, embora eu não tivesse outra escolha senão escolher dois sinais complementares e anexar o Expert Advisor por 200 libras, e o custo aumenta por ordens de magnitude, embora a configuração e os testes exijam muito tempo, o que eu não tenho e o que não quero fazer agora por impaciência para iniciar um novo sistema.
Portanto, estou no limbo, e o futuro deste sistema é obscuro. Espero ter respondido à questão de por que ainda não esvaziei o mercado?
Você me faz rir...... Acho que é hora de ser prático, caso contrário, a teoria não vai fazer bem.......))))
sobre o ângulo de inclinação, tente fazer uma série de fechamentos e uma série com o mesmo número de valores, mas a partir de fechamentos anteriores e você obtém um ângulo de cerca de 45 graus. Isso é uma previsão?
Não. Isto é um absurdo.
Você está prevendo um valor absoluto de preço ou aumentos de preço? Se o valor absoluto, então tudo está correto - quase uma previsão precisa (tan=1). Mas o problema é que o que importa para o comércio é o "movimento" do preço após a abertura de uma posição, não o seu valor. Em outras palavras, por exemplo, para o caso "aberto-fechado" em uma barra, trace uma série de diferenças Close-Open e uma série com o mesmo número de valores, mas a partir do Close-Open anterior e você obterá um ângulo de cerca de zero graus.
Esta é a previsão.
Não está muito claro como "especificar apenas os limites da possível variação do valor obtido". Existem regras formais para traçar uma linha reta e estimar a partir de seu ângulo inclinado,
o grau médio de confiança na previsão.
Conhecido como. Se houver uma equação da linha de mínimos quadrados traçada através da nuvem de prognóstico, você pode encontrar o erro de cálculo da tangente da inclinação desta linha. Não posso lhe dar a fórmula num relance - não me lembro. Vou ter que procurar nos livros.
...se nosso sistema de super-previsão adivinhar com precisão a direção
prevê 2 vezes mais {42;-10;24;46,-48} e depois tecnicamente tan(a)=2, com uma previsão
3 vezes a realidade, o ângulo irá fugir além dos 70 graus.
Tal variante, a não ser a inventar, não pode ser realizada de nenhuma outra forma!
O ponto é que durante a construção do sistema de previsão nós, durante sua adaptação (treinamento), devemos ser guiados por uma certa funcionalidade, que poderemos minimizar de uma forma ou de outra. Por exemplo, sempre que você resolve na sua cabeça o problema de como atravessar uma rua, você minimiza o possível risco associado com o tráfego movimentado nela. Ou, em outra situação, a duração da distância percorrida. Estas são funcionalidades possíveis. O que é relevante para nós (embora nem sempre) é minimizar a distância de um ponto de previsão até seu valor exato (minimizando o erro raiz-medoquadrado). Neste caso, seu exemplo é absurdo, porque a previsão é 2 (duas) vezes diferente da realidade, e não importa, que para cima. O importante é que são 2 vezes!
Não há necessidade de inventar um monstro e, em seguida, abafar seu cérebro sobre o mundo possível no qual ele poderia existir.
P.S.
Encontrei uma fórmula para determinar o erro da tangente do ângulo de inclinação.
Suponha que estamos procurando uma aproximação por uma função linear Y=a+bx, então b=(<xy>-<x><y>)/(<x^2>-<x>^2) e a=<y>-b<x> Na verdade, é como encontrar coeficientes de regressão linear a e b se o conjunto de previsões de incremento esperado x[i] e o conjunto de incremento real y[i ] forem conhecidos. Os parênteses triangulares indicam a média, que é determinada pela fórmula:
<x>=1/n*SUM(x[i]), onde i abrange valores de 1 a n, n é o número de pontos experimentais.
Então o erro é definido como:
delta=SQRT((SUM((y[i]-b*x[i]-a)^2))/(n-2)*SUM(x[i]^2-n<x>^2))
A expressão para a tangente do ângulo de inclinação, levando em conta o acima exposto, toma a forma:
tan=b+/-delta
Não. Isto é um absurdo.
Você está prevendo um valor absoluto de preço ou aumentos de preço? Se o valor absoluto, então tudo está correto - quase uma previsão precisa (tan=1). Mas o problema é que o que importa para o comércio é o "movimento" do preço após a abertura de uma posição, não o seu valor. Em outras palavras, por exemplo, para o caso "aberto-fechado" em uma barra, trace uma série de diferenças Close-Open e uma série com o mesmo número de valores, mas a partir do Close-Open anterior e você obterá um ângulo de aproximadamente zero graus.
Esta é a previsão.
É conhecido como. Se você tiver a equação da linha de mínimos quadrados através da nuvem de previsão, você pode encontrar o erro no cálculo da tangente da inclinação da linha. Não posso lhe dar a fórmula num relance - não me lembro. Terei que procurar em livros.E isto é um pensamento.