Estatísticas como uma forma de olhar para o futuro! - página 13
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Em poucas palavras: o mercado é um sistema dinâmico complexo. O que mais você precisa? :)
>> Sim, ou um sistema dinâmico não-complexo. :)
Precisamos, a premissa subjacente, por que uma teoria que supostamente determina sem ambiguidade o futuro de um sistema através de leis implícitas, mas deterministas, de repente se torna adequada para prever preços futuros?
Para começar - será que precisamos de determinação?
Em geral, para mim pessoalmente, a teoria dos sistemas dinâmicos tem a mesma relevância para o mercado que as leis de Mendel. Não mais do que isso.
Não me entenda mal, não estou perguntando sobre o nome da "égua curva" (a Teoria de Sistemas Dinâmicos) que você vai montar no mercado, mas sobre por que exatamente você decidiu que a Teoria de Sistemas Dinâmicos está economizando? Se a Teoria de Sistemas Dinâmicos é algo familiar para você, então você pode facilmente explicar em seus dedos a filosofia e a essência de como a Teoria de Sistemas Dinâmicos descobre o mercado e prevê o futuro. Para mim pessoalmente, a transferência mecanicista da Teoria de Sistemas Dinâmicos para o mercado é inaceitável apenas porque a teoria contém as palavras "prever o comportamento futuro do sistema". O que o leva a pensar que o mercado cairá sob a Teoria de Sistemas Dinâmicos?
Permita-me tentar responder. Talvez não seja muito correto responder a uma pergunta com uma pergunta, mas que teoria segue (o mercado)?
Acredito que um bom TS não pode ser construído sem fazer uma previsão, que seja 0,62 de probabilidade, significa que eu entro no mercado com SL=TR em 62 negócios de 100 e obtenho um lucro garantido.
Quem tenta fazer uma previsão usando a regressão, alguém usa a análise multivariada, alguém treina NA sem saber para que, esperançosamente, ela será bem sucedida (como se NA fosse inteligente e respondesse a todas as perguntas por si só), muitas pessoas constroem várias TFs usando a expansão harmônica, e eu, por exemplo, fiquei preso ao sistema de dif. estocástica. Escolhi o sistema de equações diferenciais estocásticas somente porque funcionou, não para Forex, mas estamos derrubando aviões e eles também voam, embora sejam mais pesados que o ar.
Não se pode passar sem uma previsão, senão é como saltar com a cabeça em uma nuvem. Muitos já foram levados à água, milhões já se afogaram, muitos não voltarão, há aqueles que acreditam poder prever e estão procurando por ela. Alguns a encontraram (ou pensam tê-la encontrado), e ou voltam aqui para procurá-la, ou deixam o fórum (pois não estão interessados). Não há um terceiro.
Favor explicar o significado de "um dos fatores que influenciam o ouro é o dólar". O preço do ouro é geralmente tomado em relação ao dólar, ou seja, todos os fatores que influenciam o ouro já são levados em conta. Ou devemos usar algum tipo de índice do dólar que exclua a correlação com o ouro?
Você mesmo respondeu à pergunta. Se você sabe inglês, acesse http://www.gold.org/, ou melhor, http://www.invest.gold.org/sites/en/why_gold/gold_and_the_dollar/, há um tópico sobre o assunto
Permita-me tentar responder. Talvez não seja muito correto responder a uma pergunta com uma pergunta, mas que teoria segue (o mercado)?
Acredito que um bom TS não pode ser construído sem fazer uma previsão, que seja 0,62 de probabilidade, significa que eu entro no mercado com SL=TR em 62 negócios de 100 e obtenho um lucro garantido.
Quem tenta fazer uma previsão usando a regressão, alguém usa a análise multivariada, alguém treina NA sem saber para que, esperançosamente, ela será bem sucedida (como se NA fosse inteligente e respondesse a todas as perguntas por si só), muitas pessoas constroem várias TFs usando a expansão harmônica, e eu, por exemplo, fiquei preso ao sistema de dif. estocástica. Escolhi o sistema de equações diferenciais estocásticas somente porque funcionou, não para Forex, mas estamos derrubando aviões e eles também voam, embora sejam mais pesados que o ar.
Não se pode passar sem uma previsão, senão é como saltar com a cabeça em uma nuvem. Muitos já foram levados à água, milhões já se afogaram, muitos não voltarão, há aqueles que acreditam poder prever e estão procurando por ela. Alguns a encontraram (ou pensam tê-la encontrado), e ou voltam aqui para procurá-la, ou deixam o fórum (pois não estão interessados). Não há um terceiro.
É claro que está tudo bem, a pergunta é muito válida. O mercado cairá sob uma teoria que não faz suposições inaceitáveis. :) Em minha opinião, a Teoria de Sistemas Dinâmicos aqui expressa é inadequada precisamente porque as suposições necessárias para empilhar o mercado nela não são de forma alguma aceitáveis.
Se você vê, peço para apontar exatamente aquelas suposições sobre o mercado que devem ser feitas antes que se possa deitar no leito procrusteano desta ou daquela teoria. Especialistas em teoria de sistemas dinâmicos, regressões, análises multivariadas, etc., devem saber disso e ser capazes de lhe falar sobre o assunto.
Quanto à previsão, sem a qual não há como, tudo depende. A primeira coisa que me vem à mente é prever o preço. É disso que se trata este fio condutor. Esta é uma forma obviamente fútil, em minha opinião, porque não há suposições confirmadas suficientes sobre o mercado para fazer qualquer previsão, exceto para a concepção média.
Sobre os aviões e o processo de lançamento no turbilhão, concordo plenamente. Mas a filosofia do processo diz que se o "lucro" desaparece de uma previsão (os físicos uma vez tiveram a matéria "desaparecendo", só porque suas idéias sobre a matéria estavam erradas), então suponho que as idéias de nossa previsão sobre o lucro (o mercado) estão erradas. Mais ou menos.
Quanto à previsão, sem a qual não há como, tudo depende. A primeira coisa que me vem à mente é prever o preço. É disso que se trata este fio condutor. Este é um caminho obviamente fútil, em minha opinião, porque não há suposições confirmadas suficientes sobre o mercado para fazer quaisquer outras previsões além da presunção média.
Presumo que você esteja nesta posição de "O que é um martingale? " e o mercado de acordo com você é um martingale. Então toda sua pesquisa terminou, você não pode nem mesmo ganhar dinheiro teoricamente. Mas há aqueles que não acreditam nisso, e procuram padrões e tentam descrevê-los matematicamente para investir em ATS.
>> a fé morre por último.
Muito bem, acreditamos que existem padrões. Eu me pergunto se os métodos aqui propostos assumem algo mais. Mais ou menos por padrão, implicitamente. Por exemplo, que é possível calcular alguns parâmetros de distribuição e reconstruir a hipersuperfície com base neles?
Aí. Estas já são as perguntas certas! Infelizmente as respostas não são óbvias, encontrá-las é difícil e requer algum conhecimento e habilidade.
Participe da discussão, compartilhe seus conhecimentos!
Presumo que você esteja nesta posição "O que é um martingale? " e o mercado de acordo com você é um martingale. Então toda sua pesquisa acabou, teoricamente você não pode nem mesmo ganhar dinheiro. Mas há aqueles que não acreditam nisto e procuram padrões e tentam descrevê-los matematicamente para investir em ATS.
A fé é a última a morrer.
Não, não neste caso. As regularidades existem, elas podem ser exploradas. A primeira coisa que me vem à mente é prever o preço . O fato de eu achar que é inútil prever o preço não indica martingale, nem indica que não há mais nada a prever. Suponha que eu esteja errado, por que você não diz que é possível prever o preço por alguma teoria matemática, porque o preço tem apenas propriedades matemáticas que a teoria matemática suporta?
Mais uma vez. Não sou contra a busca de padrões e sua descrição matemática. Mas qualquer descrição matemática, antes de descrever suas grandes propriedades, adverte sobre as limitações de seu uso, suposições, etc. Por exemplo, adverte que a distribuição deve ser normal ou o processo estacionário. Da mesma forma, é o caso das regressões, diversas análises e teorias de sistemas dinâmicos.
Na verdade, uma pergunta simples e específica, como você encaixa o mercado nas suposições da Teoria de Sistemas Dinâmicos, obteve a resposta de que o mercado é um sistema dinâmico. Duvido que tal resposta seja suficiente para fazer previsões de preços. O que o impede de vincular a Teoria de Sistemas Dinâmicos ao preço com as suposições subjacentes tanto da teoria como do próprio preço?
Aí. Estas já são as perguntas certas! As respostas, infelizmente, não são óbvias, encontrá-las é difícil e requer um certo conhecimento e capacidade.
Participe da discussão, compartilhe seus conhecimentos!
Meu conhecimento não me permite relacionar a Teoria de Sistemas Dinâmicos ao preço com as suposições subjacentes, tanto sobre a própria teoria quanto sobre o próprio preço. Vejamos, vamos assumir, de forma redentora, que você assumiu erroneamente que esta teoria é adequada para prever o preço. Não creio que seja de forma alguma. Quero desvendar isso. Então eu pergunto por que, de repente, esta teoria? Se a premissa estiver lá (além das semelhanças no nome e objetivo da tarefa em questão), então eu estaria errado. Portanto, já estou na discussão.
Oh, que persistência. Presumo que seu conhecimento da teoria de sistemas dinâmicos é extremamente modesto. Caso contrário, você saberia que a teoria dos sistemas dinâmicos lhe permite expressar até mesmo sistemas tão complexos e inerentemente caóticos como a auto-organização.
Bem, vamos primeiro voltar ao básico. O que é um sistema no sentido da teoria acima mencionada? Um sistema é qualquer objeto da natureza cujo estado muda no tempo de acordo com uma determinada lei. Se o mercado não é um sistema desse tipo, então, como foi apontado de forma bastante correta - não temos nada a fazer aqui. Mas nós somos otimistas comprovados, não somos?
Um sistema dinâmico é definido como um sistema cujo estado é determinado exclusivamente pelas condições iniciais e pelo tempo. Não faz sentido puxá-lo para o mercado sob esta forma e ninguém aqui, espero, está fazendo isso.
Entretanto, certas classes de sistemas dinâmicos são perfeitamente adequadas para modelar sistemas caóticos capazes de auto-organização. E se o problema de identificação de parâmetros de sistemas dinâmicos adequados puder ser resolvido habilmente, eles podem desempenhar com sucesso o papel de um modelo do sistema caótico em estudo.
Agora imagine que existem métodos de transição do espaço de fase do sistema inicial para o espaço de fase dos sistemas auxiliares e, analisando-os com os métodos existentes, é possível obter certos resultados.
A primeira coisa que me vem à mente é prever o preço.
Não, bem, vamos prever o tempo lá fora. Mas como você então irá gerar sinais comerciais com base nessas previsões?
Eu, por exemplo, vejo pouco sentido em mecanismos complexos de coaching, incluindo NS, em indicadores que são essencialmente transformações de preços. Qual é o objetivo disso? Dê aos NS os mesmos dados a serem inseridos no indicador e os NS se adaptarão à funcionalidade do indicador. Então, por que incomodá-lo com dados desnecessários?
Eu ainda não vi nada de bom que funcionasse no mercado, a partir de modelos baseados em estatísticas puras. Por que você acha que existem tantos modelos assim: AR, ARM, ARMA, GARCH, EGARCH... a lista vai para várias dúzias. Elas simplesmente não funcionam, embora resolvam uma tarefa muito mais simples - a previsão da volatilidade. E o que dizer sobre as previsões praticamente aplicáveis?