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ou talvez os dados de um DT não sejam suficientes para antecipar
Bem, é claro, comercializar um índice de cesta de movimentos de instrumentos "de grupo" em uma cesta de DTs... :-)))
Eu quis dizer que se você adicionar dados de diferentes DTs ao fluxo total de dados, isso dará valores de preço mais freqüentes porque às vezes não há carrapatos em minutos
Se levarmos em conta dados diferentes sobre citações do mesmo instrumento em corretores diferentes, não será uma bagunça, da qual "mesmo com um machado" :-)), nada de bom pode ser extraído?
Você tem que usar as ferramentas de um fornecedor. Os filtros de cada um são montados de forma diferente.
Concordo plenamente.
Não seria mais informativo ter fluxos de dados de diferentes fornecedores porque a freqüência da recuperação de dados aumentaria e, portanto, a velocidade da avaliação dos dados aumentaria
Não. Leia sobre isso com cuidado e pense sobre isso: "Todos têm filtros diferentes configurados de forma diferente"... :-)))
E em geral, é suficiente obter uma previsão de pares (digamos EUR/USD) com dados do domínio térmico para todos os pares contendo EUR e USD ou devemos levar em conta os dados sobre futuros de metais e outros instrumentos também?
Você já tentou estimar pares de moedas e moedas usando outros instrumentos? (não pares de moedas)
E em geral, é suficiente obter uma previsão de pares (digamos EUR/USD) com dados do domínio térmico para todos os pares contendo EUR e USD ou devemos levar em conta os dados sobre futuros de metais e outros instrumentos também?
verifique o índice mundial de moedas a partir desta página...
Romano
Não vejo onde a dinâmica do impacto dos pares de moedas em qualquer moeda ou em qualquer par de moedas é levada em conta.