"Indicador de movimento "milagre", "digital" de "grupo - página 13
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Bem, fora desta página então - para a ignição tardia - desculpas - descansar...:-)))
Sim, muito semelhante. Está quase perto. Eu não quero corrigir, quero esclarecer. Tanto quanto algumas pessoas aqui afirmam que só precisam das majors. Eles calcularão o resto. A prática mostra que eles são silenciosos sobre uma coisa: sua precisão de cálculo é +-lapot (preciso para spread/2). Aqui está um exemplo https://www.mql5.com/ru/forum/132599/page2
Agora sobre velocidades. Na escola, muitas vezes resolvemos problemas (lembre-se) onde havia um caminho, velocidade e aceleração. Conhecendo estes parâmetros, digamos, para um carro, podemos assumir com uma probabilidade não 50/50, mas um pouco mais, que seja de 85 a 15, que o carro correndo com grande velocidade e aceleração, é mais provável que continue pelo caminho, do que dar meia-volta. Estou certo....a se sim, então precisamos encontrar análogos destes conceitos em (imagine que isto não seja um gráfico de euro/dólar, mas como um carro (avião ou, digamos, mosca) está se movendo). Calcular e construir uma previsão...
À primeira vista, a tarefa é simples, mas quando você começa a aprofundá-la, você entende que nem tudo é tão simples assim. É preciso lembrar que, quando se digitaliza qualquer valor analógico, há ruído. Este ruído é chamado de ruído de amostragem e de quantização. Portanto, elas existem (fórmulas de cálculo de ruído estão disponíveis em algum lugar aqui), portanto, antes de , você precisa se livrar delas. Pode ser feito sequencialmente, podemos construir um filtro e passar citações através dele. E depois analisá-lo. Ou podemos fazer uma análise conjunta (levar em conta a presença de ruídos), eu escolhi este caminho. Descrevo o movimento com equações diferenciais estocásticas, isso significa imediatamente a filtragem de Kalman aqui em detalhes. https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page15
Eu sempre tento prever o preço e o preço é (asc+bid)/2. Quanto mais precisa a previsão, melhor e mais perfeita a TS você pode construir, há pesquisa aqui no fórum, procure como a previsão afeta a qualidade da TS, ela entra no lucro no 4º grau, se eu me lembro corretamente.
E a terceira - não devemos esquecer que não vemos o movimento líquido do euro ou do dólar, mas só podemos observar a projeção desse movimento no plano euro/dólar tempo ou o plano euro/libra tempo etc. por isso construo um índice de movimentos de moedas de euro, dólar, libra, etc. E é muito importante fechar o espaço para ter toda a matriz (todas as projeções), se você calculá-las através das majors então a merda acontece (embora isto seja compreensível, a matemática é uma ciência exata, é nas estatísticas que há intervalos de confiança lá você pode +-spread contagem...) em matemática não pode.
Em resumo, é assim...
Mas será que os pares de moedas são suficientes para tudo isso?
Mas será que os pares de moedas são suficientes para tudo isso?
Mas será que os pares de moedas são suficientes para tudo isso?
Em certa medida, concordo com você. Acho que não basta apenas pares de moedas, pensei também neste tipo de análise (seu post anterior). Se o preço do ouro estaria em terminal não apenas em relação ao euro e ao dólar, mas em relação a todas as moedas, então sim, o mecanismo pode ser pensado.
Por exemplo, temos o EUR/USD. Na verdade, as amostras não são iguais no tempo e acontece que este sinusoidal tem muitas amostras em algum intervalo e podemos desenhá-lo com mais precisão, mas em seu outro intervalo o número de amostras é muito pequeno e não podemos fazer uma boa estimativa. Para preencher as barras em falta, podemos usar pares que incluem o euro e o dólar. (Talvez eles comecem a aparecer nas cruzes primeiro, e depois as majors não terão sucesso em tais situações) (meu cérebro torce, mas eu tentei explicar meus pensamentos de maneira mais simples))) A propósito, quase esqueci, não devemos prever os preços, mas a interação dessas aparências.
Posso tentar aplicá-lo a mudanças recíprocas nos preços de venda e preços de oferta para pares de moedas. Fá-lo-ei no fim de semana e mostrarei os resultados.
Concordo com você em alguns aspectos. Acho que não basta apenas pares de moedas, também pensei neste tipo de análise (seu post anterior). Se as cotações de ouro no terminal não fossem apenas relacionadas a euros e dólares, mas a todas as moedas, então sim, o mecanismo pode ser útil, mas até agora ainda não pensei bem nisso.
Eles podem calcular pares, ou mesmo moedas através de ouro/dólar. Mas acho que não será totalmente correto.
O ouro também custa coisas diferentes em países diferentes
Sim, mas se o ouro começar a cair, ele cairá contra todas as moedas (mesmo que não seja igualmente, mas na mesma direção).
Também poderia ser feito um indicador de índice de moeda única. E há tais desenvolvimentos.
Em algum momento eu tive uma idéia de "multi-moeda". Foi baseado na idéia de que a "reserva de ouro" mundial total permanece inalterada e flui de moeda para moeda como líquido em vasos comunicantes. A "fórmula mágica" incluía todas as moedas com seus pesos.
K1*V1 + K2*V2 +...+Kn*Vn = 0. A hipótese era que o vetor de movimento do índice monetário deveria estar na direção do "nível do mar". E se um índice de moeda sobe mais que os outros e o outro mergulha mais profundamente que os outros (e ambos estão fora dos limites), então vale a pena negociar entre eles.
A dificuldade acabou por ser no cálculo dos pesos. O cálculo por dados reais levou a pesos "não naturais" e negativos. Cálculos utilizando pesos adotados (baseados em dados oficiais sobre o número de moedas encontradas) levaram a fortes desvios de preços modelados em relação aos preços reais, sendo os resultados "exatamente o oposto".
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Um comentário sobre a idéia. Imagine vários vasos comunicantes de altura igual e diâmetro diferente. O diâmetro grande é USD, o diâmetro pequeno é CAD, o diâmetro médio é JPY, etc.
Se o dólar está caindo lentamente, os níveis nos outros navios estão subindo. A trajetória ascendente correta é ditada pela seção transversal total de todas as outras embarcações (os níveis em todas as embarcações sobem em sincronia). Se houver um desvio do nível total em qualquer embarcação, então há um vetor indicando a direção do movimento.
Mas tudo isso acontece na dinâmica. E se, por exemplo, o dólar americano desceu e permaneceu lá, é necessário corrigir o modelo - recalcular os diâmetros a fim de equalizar o "nível do mar" geral.
Para isso, deve-se provavelmente levar em conta a quantidade de "reserva de ouro" no país de cada moeda individual, que também está em constante mudança.