Campeonato. Regras. A cláusula III.6.6 não é clara :-) - página 6
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Ou seja, na verdade, analisamos o lucro em pips. Eliminamos os negócios perdidos (a luta foi iniciada exatamente por causa do lucro!) e obtemos outro critério, que sugeri anteriormente: a expectativa de um negócio lucrativo deve ser maior do que a propagação. Claro, se o calcularmos em pontos.
Quanto maior é o spread?
De acordo com as Regras do Campeonato (III.6.4):
De acordo com as Regras do Campeonato (III.6.4):
Eu também não gosto da regra dos 25% de cálculo do lucro das trocas dentro do spread, porque ela me faz livrar artificialmente de trocas indesejadas e é uma ferramenta muito fraca para separar moscas de costeletas, "escribas" de estratégias comerciais corretas. O argumento intuitivamente aceitável "colocar o spread + 1" indica claramente a artificialidade da regra e não exige uma mudança de estratégia, mas apenas, de fato, faz um leve movimento da mão como se estivéssemos perseguindo as moscas.
A meu gosto, uma EA que negocia com um spread+1 lucro não é diferente de uma EA que negocia com um lucro igual apenas ao spread. Eu apoiaria o espírito de competir com as estratégias corretas com um divisor de águas mais forte. A filosofia desta bacia hidrográfica é que uma estratégia comercial deve se beneficiar das propriedades do mercado, não das propriedades do corretor. Os movimentos de mercado quase espalhados são todos do corretor, estes movimentos diferem de corretor para corretor, pois cada corretor tem sua própria "cozinha" em um bom sentido da palavra. A exploração destes movimentos de mercado é idêntica à exploração das imperfeições dos corretores. Vamos deixar de lado a questão de saber se isto pode e deve ser feito. Mas eu gostaria de sugerir que tal exploração não pode ser chamada de comércio no mercado de maneira alguma. Considerando que o potencial do mercado é incomensurávelmente maior do que o do corretor, seria de se esperar que se pudesse tirar incomensurável mais do mercado do que do corretor. Quanto você pode tirar de um corretor? Tanto quanto um corretor assume o spread de um comerciante. Portanto, para descobrir de quem o comerciante tirou lucro, é preciso comparar o lucro do corretor e do comerciante. Se forem comparáveis, isso significa que há uma luta entre corretores e comerciantes, se o lucro do comerciante for incomparável com o do corretor, este lucro é obviamente do mercado. Por isso, proponho comparar o lucro de spread do corretor com o lucro total do comerciante como um critério de correção, mas não do pipsiness da estratégia. Se o lucro do comerciante é muito maior que o do corretor, então esta é uma estratégia correta, tirando lucro do mercado e não do corretor.
O lucro do comerciante deve ser uma ordem de grandeza maior do que as perdas no spread.
Vita, isso mesmo, é claro. Se você está falando do lucro do comerciante, não do lucro bruto, então "por uma ordem de grandeza" é uma tarefa extremamente difícil. Mesmo o vencedor do Ch-07 tinha um m.o.p. de trocas igual a cerca de 10 pips (um terço de um m.o.p. de uma troca lucrativa). E isto com a relação entre negócios lucrativos e perdas iguais a cerca de 2, e com a igualdade aproximada da média dos negócios lucrativos e perdas.
Aqui e agora, estou apenas tentando sugerir um critério de distinção entre escalpelamento e não escalpelamento que ajudaria a classificar não muitas pessoas, mas seria mais ou menos natural. O principal objetivo do Campeonato não é determinar o melhor dos melhores, mas sim popularizar o comércio automatizado. É natural que a maioria esteja em desvantagem. Portanto, está tudo bem.
Com esta cláusula, os Organizadores querem eliminar os pipsers como o "wonderboy-last" (escrito por winwin2007) para evitar a excitação desnecessária ao alterar as condições "on the fly". Lembra-se da confusão que houve quando a MQ mudou os cilindros e trocou os filtros no EURGBP uma semana após o início do Ch-07?
O lucro de um comerciante deve ser uma ordem de grandeza maior do que a perda no spread.
Vita, tudo correto, é claro. Se você está falando de lucro comercial e não de lucro bruto, então "por uma ordem de grandeza" é uma tarefa extremamente difícil.
Eu lhe darei meus cinco centavos, mas não como conferencista/fascista, mas como buscador. Não posso discordar de Vitaliy, e eu meio que discordo de Alexey que "uma ordem de magnitude" é uma tarefa muito difícil. Aqui está o relatório do testador e meu raciocínio, corrijam-me se eu estiver errado.
Características básicas
Em um valor de ponto, novamente médio, de $1 (0,1 lote padrão) spread losses de $1740. Lucro líquido 15181,71 dólares, ou seja, o lucro taki é quase uma ordem de grandeza maior do que as perdas disseminadas... Será que cometi um erro em algum lugar?
Vita, isso mesmo, é claro. Se você está falando do lucro do comerciante, não do lucro bruto, então "por uma ordem de grandeza" é uma tarefa extremamente difícil. Mesmo o vencedor do Ch-07 tinha um m.o.p. de trocas igual a cerca de 10 pips (um terço de um m.o.p. de uma troca lucrativa). E isto com a relação entre negócios lucrativos e perdas iguais a cerca de 2, e com a igualdade aproximada da média dos negócios lucrativos e perdas.
Aqui e agora, estou apenas tentando sugerir um critério de distinção entre escalpelamento e não escalpelamento que não ajudaria muitas pessoas e seria mais ou menos natural ao mesmo tempo. O principal objetivo do Campeonato não é determinar o melhor dos melhores, mas sim popularizar o comércio automatizado. É natural que a maioria esteja em desvantagem. Portanto, está tudo bem.
Com esta cláusula, os Organizadores querem eliminar os pipsers como o wonderboy-last (escrito por winwin2007) para evitar a excitação desnecessária ao mudar as condições "on the fly". Lembra-se da confusão que houve quando os MQs espalharam as paradas e trocaram os filtros no EURGBP uma semana após o início do Ch-07?
Estamos falando apenas de negócios lucrativos. Perder negócios vem em "pips"?
Não me lembro de muito sucesso com outros pipsers, exceto winwin2007. Portanto, acho que outros comerciantes de Pips não têm feito muito pela causa da popularização. Assumindo que escândalos e procedimentos contra os encanadores não são o propósito da MQ, o risco de que eles tenham uma fraca condição de delimitação será muito maior do que com uma forte. Então, digamos, winwin2008 spread+1, continuará o trabalho de seu predecessor e terá sucesso nesse campo. Então winwin2008 spread+1 terá que ser reconhecido como um merecido ganhador, não como um verdadeiro pipsqueak como winwin2007, mas como uma estratégia respeitada que é permitida para popularizar o autotrading. Não haveria um motim se uma EA com um saldo muito maior fosse desqualificada porque seus 26% de negócios são iguais ao spread? O mesmo se aplica à sua sugestão de que a expectativa de um comércio lucrativo deve ser maior do que o spread. É suficiente fazer um negócio lucrativo com spread+1 para que a expectativa matemática seja considerada como razoável.
E eu duvido que uma condição forte eliminaria muita gente - isso é por uma coisa. Em segundo lugar, não parece que os MQs tenham muito medo disso. Vejo que uma condição forte faria com que as pessoas esquecessem as estratégias de spread+1 e salvaria a todos de conflitos fronteiriços. Na verdade, estou curioso em saber por que os MQs têm traçado a fronteira tão perto de uma área que os irrita muito. Aparentemente confiante de que ganhar o spread+1 não é diferente de ganhar já o 10*spread+1.
25885.43
Temos 348 negócios, x no spread médio - 5 (multimoedas, spreads são diferentes), recebemos 1740 pontos de spread pagos ao corretor.
Se tivéssemos um valor médio de pontos, novamente, de $1 (0,1 lote padrão), teríamos espalhado perdas de $1740. Lucro líquido 15181,71 dólares, ou seja, quase uma ordem de magnitude a mais de perdas no spread. Será que cometi um erro em algum lugar?
Você entendeu errado.
Estamos falando apenas de negócios lucrativos. Existe algum negócio perdido que seja "pipsqueak"?
Existem 50 negócios lucrativos, o que se traduz em $250 em perdas de spread.
portanto, não por quase uma ordem de grandeza, mas por ordens de grandeza.
Avaliamos apenas os negócios lucrativos. Portanto, é ainda melhor. :)
por isso não é quase uma ordem de grandeza, é uma ordem de grandeza.
>> Exatamente.