Kohonen e Padrões - página 5

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artem писал(а) >>
ANG3110 se não é segredo, como você filtrou os dados suavizados ou o quê?

Sim, eu aplainei um pouco. Eu utilizo vários métodos de filtragem. No caso mostrado no gráfico de previsão de 3 meses, foi utilizado o filtro regressivo adaptativo.

Isto é o que parece, sem nenhuma previsão:

 
ANG3110 >> :
Usei uma Rede de Regressão Geral (GRNN) para construir as imagens acima. Esta é uma modificação da PNN probabilística projetada para aproximações e previsões. O que é uma variante de uma estimativa bastante precisa da previsão da rede logo no início da previsão? Descreva algo, você já está na página 2 sugerindo algo, mas ainda não escreveu uma única palavra sobre os méritos. Já trabalhei com quase todas as grandes redes e acho que entender do que estou falando não é difícil.

Espero continuar a conversa quando o seu negócio for reduzido.

 
ANG3110 писал(а) >>

No caso mostrado no gráfico de previsão de 3 meses, foi aplicado o filtro regressivo adaptativo.

A filtragem parece muito boa. Posso ter mais informações sobre o algoritmo de filtragem?

 
Neutron писал(а) >>

A filtragem parece muito boa. Posso obter mais detalhes sobre o algoritmo de filtragem?

Pegue 2 arrays a[] e b[]. Vamos colocar Close[i] neles. Então, um curto período de regressão linear N é tomado e corrido em uma direção. A cada passo seguinte, os dados são resumidos. Em seguida, é corrido na direção oposta. A mesma coisa é feita. E assim por diante (tipo de suavização). Em seguida, as corridas para frente e para trás são somadas e calculadas como médias (a[i]+b[i])/2. aa e bb são coeficientes de regressão linear.

for ( m=1; m<= s; m++)
   {
      for( i= T-1; i>=0; i--) { af_LR( a, N, i); for( n=0; n< N; n++) a[ i+ n]= bb+ aa* n;}
      for( i=0; i< T; i++)    { af_LR( b, N, i); for( n=0; n< N; n++) b[ i+ n]= bb+ aa* n;}
   }
 

Acontece que este muving está com um saldo negativo. É por isso que parece bom?

 
Neutron писал(а) >>

Acontece que este muving está com um saldo negativo. É por isso que parece bom?

Bem, não é um muving como um ponto final do tipo indicador - é um filtro. Além disso, a rede precisa realmente de dados centralizados, e qualquer indicador não redesenhado - tipo muvinga ou qualquer outro indicador não está no meio dos dados, mas compensado, e além do final está sempre oscilando. Para a rede, estes são dados de baixa qualidade e darão o mesmo quadro irrealista usando estes dados. Uma média móvel normal é metade de um período fora do centro. EMA por um terço e LWMA por um quarto. A regressão linear é deslocada em um ângulo, e seu deslocamento horizontal é variável, mas ainda assim é deslocada. Mas tal filtro está bem centrado exatamente nos dados atuais que são alimentados na entrada da rede. Mas a propósito, se não for redesenhado e usado como um ponto final, ele estará próximo da regressão linear comum, apenas mais suave. A rede é redesenhada pré-flash. Se você estiver interessado no indicador não redesenhado com muito boa lisura, é T3, mas está um pouco atrasado, depende do coeficiente b. Mas o indicador rápido com menos suavidade é o DCT.

 

Eu entendo tudo.

Há algumas pequenas discordâncias de minha parte, como por exemplo:

...неперерисовывающийся индикатор - типа мувинга или любого другого проходит-то не посередине данных, а со сдвигом, и к тому же конец всегда болтается.

Não é para ficar por aqui.

Os muwings normais, por outro lado, estão meio período fora do centro. EMA por um terço, LWMA por um quarto.

EMA e LWMA são um tipo recursivo de filtros digitais. Para este tipo, em princípio, não se pode definir a noção de largura de janela suavizante, portanto, não é apropriado falar de "centro" e "período". Você pode falar de atraso de grupo e atraso de fase.

Embora, isso seja apenas para minha própria relevância :-)

ANG3110, em um tópico vizinho que eu estava discutindo sobre representação alternativa das propriedades preditivas do algoritmo, será que podemos usar seu NS para isso? Resultados muito curiosos que você obtém.

 

Obrigado pelo convite, talvez eu o verifique à minha vontade. É o mesmo com a escrita, você escreve algo uma vez e depois é atraído por ela. Isso é bom se for uma pausa do trabalho. Mas isso pode ser uma distração, pelo menos para mim.

Sobre os turnos de diferentes tipos de muwings...

Aqui está o roteiro que anexei e você pode ver que mudanças estão realmente ocorrendo.

Se por exemplo for Diariamente e o período for 5, então o final oscilará visivelmente na 0ª barra em modo indicador.

Arquivos anexados:
as_test_ma_1.mq4  1 kb
 
TheXpert >> :

Boa tarde.

Alguém tentou procurar padrões (na MACD, por exemplo) usando a rede da Kohonen?


Em caso afirmativo, por favor, compartilhe suas impressões e experiências.

Se alguém tiver idéias semelhantes - convido a conversar. De preferência aqui, se for sério, para enviar um e-mail.


Por favor, escreva sobre o tema e para ser específico.

O resultado do descanso do Ano Novo:

Símbolo EURUSD (Euro vs Dólar americano)
Período 1 Hora (H1) 2000.01.03 00:00 - 2009.01.09 22:59 (2000.01.01 - 2009.01.12)
Modelo Por preços abertos (somente para Consultores Especialistas com controle explícito de abertura de barra)
Parâmetros Lots=0; RiskPercentage=0; Slippage=1; Fast=15; Slow=30; Signal=10; Price=3; Step=0,01; ProfitStep=0,04; Level=1,45; MaxOrders=1; IsClose=0; TrailingPeriod=10; UseTrailing=0; Enchancing=30; UseEnchancing=0;

Bares na história 57136 Carrapatos modelados 113258 Qualidade da simulação n/d
Erros de descasamento de cartas 0




Depósito inicial 10000.00



Lucro líquido 11345.26 Lucro total 29781.57 Perda total -18436.31
Rentabilidade 1.62 Expectativa de vencer 26.45

Desembolso absoluto 343.01 Máximo de drawdown 1504.88 (9.89%) Drawdown relativo 9.89% (1504.88



Um pouco mais tarde, postarei na base.

Quem quer participar da pesquisa? Por favor, expresse aqui sua opinião.


Ignorarei postes como "posso acrescentar estocástico aqui" ou "fazer paradas fixas com rede de arrasto em . pontos" que irei ignorar.

Agradeço as sugestões e críticas construtivas.


Quero lhe fornecer alguns detalhes sobre o Expert Advisor. Este é um Expert Advisor comum por sinais. O indicador AutoMACD dá os sinais.

Sobre o indicador - esta é uma variante simples do indicador de sinal adaptativo.


Os sinais são gerados de acordo com as estatísticas de padrões.

Os padrões são clusters da rede Kohonen.

A rede Kohonen (padrões) é treinada (reformada) paralelamente à formação de preços e muito rapidamente.

Ficará mais claro quando você olhar para o código. Peço desculpas imediatamente por uma lógica um pouco complicada, este é um esboço de trabalho.

Arquivos anexados:
automacd.mq4  6 kb
automacduxpert.mq4  10 kb
 

se (Volume[0] == 1) para que serve esta condição?

Entendo que todo o processamento é feito no indicador... muito interessante, ainda não descobri, obrigado.

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