A questão da teoria da probabilidades... - página 5

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Sart писал (а) >>

Nenhuma previsão baseada em um indicador está fora de questão.

...

Por exemplo, existem manivelas que calculam e comparam áreas de formas geométricas formadas por indicadores.

E há fantasias ainda mais bizarras, por exemplo, as pessoas decompõem a função Preço(tempo) em uma série de Fourier na esperança de encontrar uma harmonia,

Típico de um homem que parece estar muito distante da ciência.

Enquanto as "naves espaciais navegam por toda a extensão... do Grande Teatro", a maioria das pessoas ainda vive na Idade Média.

PS

2 Mathemat, Neutron

Olá colegas, o clube está fechado, então agora temos que vaguear por toda parte? :-(

 
Yurixx писал (а) >>

Fora. Fora da porta. Você não está lá.

Se você quiser ir em particular, me dê seu ICQ. Se você não o quer em particular, dê-o aqui.

Minha caixa de entrada ainda está no meu perfil.

Desculpe - ficou confuso))))

 

Yura, oi!

O que aconteceu com o clube. Os hackers invadiram-no?

Yurixx писал (а) >>
Уже нашел...

Fora. Fora da porta. Você não está lá.

...confuso.

Intrigante. Do que exatamente você está falando?
 

Sim, Leo me confundiu com outra pessoa. Provavelmente Reshetov.

Já havia uma história com o clube. Acho que durou três dias. O anfitrião deve ter sido um verdadeiro chato. :-)

Você foi enterrado em sua própria rede. Tenho uma continuação interessante do tema Shepherd.

 

О!

Apague isso aí. Ninguém vai adivinhar e ninguém vai flubular :-)

E não há nada que eu não tenha feito on-line. Eu nem penso neles. É que, eles estão ao nosso redor... Em todos os lugares!

Sim. Isto me faz lembrar...

 

:-)))

Não parece que seja aqui. Primeiramente, embora não haja muito interesse, também não há um pouco. E, juntamente com a discussão subseqüente, ainda mais. Como este tópico já foi abordado ali, eu não gostaria de dispersar o material e espalhá-lo em lugares diferentes. Em segundo lugar, nem tudo está pronto ainda. E o que eu queria compartilhar com vocês diz respeito ao comportamento de H-volatilidade para a direita e para a esquerda de 2. Se você se lembrar, o lado direito é um mercado de tendências, o lado esquerdo é um mercado de retorno. Portanto, a volatilidade H comporta-se de maneira muito diferente nestas áreas. Esta diferença a torna completamente inadequada para determinar o estado de tendência do mercado. Mas, como medida de reversão, é bastante adequada.

A propósito, seria interessante ouvir sua opinião sobre a discussão das propriedades estatísticas do fluxo de tick-flow que já teve lugar ali. Mas, mais uma vez, não aqui, mas ali.

Assim, quando a hospedagem melhora, aparece.

 
Eu, você deve estar lembrado, mexi com a modelagem do fluxo de carrapatos de uma vez. Tudo o que consegui alcançar foi ou uma coincidência da função de densidade de funções de probabilidade (PDF) do VR sintético e real, mas depois houve uma grande divergência de suas funções de autocorrelação (ACF). Ou, pelo contrário, eu consegui a coincidência da ACF e depois há uma divergência de seus PDFs. É claro que estas duas coisas estão de alguma forma relacionadas, mas eu não consegui resolver este problema, não estou até o pescoço. Acho que não poderia ser de nenhuma ajuda, embora eu vá entrar e ler sobre isso.
 

Você pode me dar uma cartilha rápida?

O ACF que você está falando é de uma correlação de valores vizinhos? Como é calculado? Lembro-me que ACF e correlograma são "duas grandes diferenças", mas não me lembro qual é qual. :-(

Também me lembro que em um grande fio condutor eles falavam sobre tudo isso, mas eu não me lembro onde. Talvez já seja esclerose? :-)

Se ACF é uma função de um ponto de série e, consequentemente, depende do número de referência, não é possível reproduzi-lo, nem vale a pena tentar.

Mas se é uma função estatística não local da série CB, ou seja, depende de outros parâmetros, então talvez exatamente o oposto e eu só preciso dela para me livrar dessa arbitrariedade, que ainda está presente, se lidarmos com a geração de sintéticos.

 

Esperemos que a ACF para carrapatos seja não-local, ou seja, depende apenas da diferença nos argumentos. A esperança morre por último.

P.S. A propósito, já quase terminei o renko, só restam poucas coisas. Não tão bom quanto o Shepelev e especialmente o Scriptor's. Mas é bastante realista. Eu colecionava castiçais não por carrapatos, mas por M1 ou M5. É claro, na realidade H não é uma constante, mas um valor com sua própria lei de distribuição, semelhante à exponencial.

 

Isto é, ACF é o produto escalar de uma série para si mesmo, tomado em alguma compensação, normalizado para o módulo da série ? E depende de apenas uma variável - o offset. Certo ?

O que é então um correlograma?

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