A questão da teoria da probabilidades... - página 7
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Concordo plenamente com você, exceto talvez que "independentemente do valor do H, o mercado estará sempre em tendência". Eu teria que olhar para as fotos que postamos no grande tópico. Mas esses são detalhes. Eu não coloco nenhum significado sacro nisso. Mas Pastukhov alegou que a volatilidade H pode ser usada como uma medida da condição de tendência plana. Mas, de acordo com meus resultados, não é. Na vizinhança esquerda de H=2 ainda pode ser, pois a volatilidade H se comporta linearmente lá, mas definitivamente não na direita. Primeiro, seu comportamento ali é altamente não linear, e segundo, no ponto H=2 a volatilidade H tem um mínimo, ou seja, tangente ao gráfico é horizontal ali. Como resultado, a volatilidade H nas proximidades é quase insensível a mudanças nas condições do mercado. E este é o ponto mais importante - o momento de transição para o estado de tendência.
Não! Bem, mais uma vez, sou só eu ou são todos?
Yura, então o viés dos gráficos para a volatilidade H em relação ao coeficiente de correlação zero, é causado pela discrepância da BP original. Penso que se as séries de carrapatos fossem contínuas (no sentido matemático), não haveria nenhum problema.
Há muito tempo que ninguém responde a esta pergunta, ninguém está respondendo..... muito burro provavelmente.... última vez que eu tentei....
Digamos:
- há alguma preferência estatística (2-3-4 olhos vistos)
- não totalmente definido: há muitas opções, mas a perspectiva é intuitivamente adivinhada.....
O que é mais fácil e, o que é mais importante, mais expedito, financeira e temporalmente:
- estudá-lo até o fim, e depois já TC para esculpir?
- para fazer 2-3-4 variantes de TC.... testá-los, etc.?
Em geral, é claro, a questão é muito mais ampla: existem tais padrões de tempo estatístico em forex, que podem ser a base para um sistema de negociação, ou é necessária alguma simbiose? )
E eu não estou gritando, CL de repente ligado :)))
Existe aqui uma lacuna entre a matemática e a física comercial.
- Identificada, estudada a preferência em sua forma pura, acrescentou a parte operacional e ... a preferência estatística estudada desapareceu.
Isto é, a preferência estatutária foi definida no conjunto de objetos que não incluíam operações, e assim que estas operações foram adicionadas, outra álgebra foi obtida.
Prival писал (а) >> У меня совпадает и АКФ и ФР, куда зайти почитать плиз. Может и я на что сгожусь
Bleen, yo-moyo, yoly-paaly. Yuuuuuurix, você pode me ouvir? Isso é o que você está procurando... Não estou nem mesmo falando do Neutron.
Vou tentar ser muito breve, mas claro:
Há um conjunto de indicadores (número = N). Todos os indicadores, ao mesmo tempo, dão um sinal para comprar ou vender. A probabilidade de escolher a direção correta para cada indicador = Dn (onde índice n=1...N). A direção de abertura da ordem, seguindo os sinais dos indicadores, é selecionada na direção em que a maioria dos indicadores dá sinais.
Pergunta: Qual é a probabilidade de selecionar a direção correta de abertura da ordem?
-
Há uma semana estou procurando uma resposta. Eu não tenho mais energia. Talvez alguém tenha mais conhecimento nesta área. Obrigado antecipadamente pela resposta!
voz`mi indikator bolshogo period,eu opredeli ego napravlenie
Existe aqui uma lacuna entre a matemática e a física comercial.
- Identificada, estudada a preferência em sua forma pura, acrescentou a parte operacional e ... a preferência estatística estudada desapareceu.
Isto é, foi definida a preferência por um conjunto de objetos que não incluía operações, e assim que as operações foram adicionadas, obtivemos outra álgebra.
est`
Bleen, yo-moyo, yoly-paaly. Yuuuuurix, você pode me ouvir? Isso é o que você está procurando... Não estou nem mesmo falando do Neutron.
:-)))
Não, não é isso. Não sou especialista em matemática, mas de alguma forma me parece que ao mexer nisso, ao variar os parâmetros do gerador ou do modelo gerador, é possível reproduzir séries de SP com similares a ACF e FR reais. E em sua essência não será muito diferente da otimização do Expert Advisor no testador. Todos nós gostamos do tema dos grails, não é mesmo? Portanto, será um graal semelhante, mas não um graal comercial, mas o do "gerador". O que distingue um verdadeiro graal? Funciona bem na história, mas mal na realidade. Por quê? Porque se baseia em um modelo que não tem nada a ver com esta realidade. E estou interessado, como já expliquei a vocês, não no processo de geração de carrapatos em si, mas na construção de um modelo que tenha uma relação com a realidade, e de preferência o mais próximo possível dela.
Se Prival fez tal modelo, o que é bem possível, então elogie-o. E um desejo de ganhar muito dinheiro com ele e gastá-lo em boas causas, mas manter seu modelo longe das massas. Se ele ainda não o fez, o valor de tal geração é puramente técnico. IMHO
Yura, então o viés dos gráficos para a volatilidade H em relação ao coeficiente de correlação zero, é causado pela discrepância da BP original. Penso que se as séries de carrapatos fossem contínuas (no sentido matemático), não haveria nenhum problema.
Acho isso difícil de acreditar. Tenho tanto experiências numéricas quanto resultados analíticos convergindo e dizendo o contrário.
O conjunto de indicadores dá sinais contraditórios, em parte para comprar, em parte para vender.
Neste caso, é possível elaborar uma preferência levando em conta a maioria simples dos "votados".
para um ou outro sinal comercial, ou você pode atribuir algum peso a cada indicador especialista, então ele será
será uma votação que levará em conta a antiguidade.
Mas é possível descobrir a "unidade" de sinais dentro de cada grupo, ou seja
para descobrir a medida de consistência dos sinais de opinião, e então você pode ordená-los com a ajuda deste
medida, classificando-os com ela.
O conjunto de indicadores dá sinais contraditórios, em parte para comprar, em parte para vender.
Neste caso, é possível elaborar uma preferência levando em conta a maioria simples dos "votados".
para um ou outro sinal comercial, ou você pode atribuir algum peso a cada indicador especialista, então ele será
será uma votação que levará em conta a antiguidade.
Mas é possível descobrir a "unidade" de sinais dentro de cada grupo, ou seja
para descobrir a medida de consistência dos sinais de opinião, e então você pode ordená-los com a ajuda deste
a medida, classificando-os com ela.
... e depois levar em conta que a maioria das pessoas sempre perde.
Oi Sergey.
Se você realmente conseguiu construir um modelo de fluxo de tick-flow satisfazendo dois requisitos:
1. A coincidência da função de densidade de probabilidade para a primeira série de diferenças da BP original e do modelo BP;
2. A coincidência dos coeficientes de correlação entre as amostras separadas por um inteiro positivo na primeira série de diferenças e a série de retorno do modelo.
Meu respeito a você!
Você pode publicar os gráficos apropriados confirmando suas idéias e nos contar um pouco sobre seu método?
Eu perdi esta pergunta. Não o vi. Desculpe
Aqui é onde coloquei o gráfico e uma explicação de como e o que eu construí. "Teoria do Fluxo Aleatório e FOREX
A única coisa que mata a todos, não só os meus edifícios, mas muitos. aqueles que acreditam que o tempo entre os carrapatos é estacionário.