Sistemas de iogurte e sistemas enlatados ou A relação entre as táticas comerciais e a confiabilidade dos resultados de testes históricos - página 18
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Gosto de ler seus posts. Com um "mas", como de costume :)))
Não estamos em uma batalha onde se tem que ganhar - é mais importante não perder.
Não acho que a velocidade da tomada de decisões seja a coisa mais importante - é uma projeção na WWE, mas o Forex não é nada disso.
Veja um ziguezague elementar (qualquer) em retrospectiva - a velocidade é a coisa mais importante? :)
Não tentando mudar sua opinião..... apenas o meu ponto de vista. E, eu também sou um militar que teve que operar muitos de seus instrumentos (não pessoalmente, é claro), alguns dos quais eu estava longe de estar entusiasmado com :)
Fico feliz em ver os militares, acho que você vai achar este muito claro e bilsko 'Random Flow Theory and FOREX' meu posto ali começa em vermelho. Fiz muito TS durante os últimos três anos, apenas 1 deles foi perdido, mas até agora ainda não saí para a luta. Portanto, não é um "mas", mas sim. Acho que nosso regimento chegou. Boa sorte. Comprometido a ter um novo tema até segunda-feira, preciso pensar em desenho. Portanto, estou de saída.
A velocidade é importante, primeiro a chegar primeiro a ser servido).
Um Pipswitch é um Expert Advisor que tem um lucro de 1-5 pips.
>> Obrigado.
Gostaria de propor para discussão a questão da relação entre as táticas comerciais e a confiabilidade dos resultados dos testes sobre a história.
Ao criar um sistema comercial, dependemos de algumas regularidades, dependendo das variáveis de entrada. Muitas vezes otimizamos o sistema de acordo com estes parâmetros na fase de teste e nos regozijamos quando obtemos bons resultados. E então acontece que o sistema começa a falhar após uma semana. Alguns sistemas só começam a falhar após alguns meses.
Para otimização = encaixe
Eu sugiro e discuto os fatores que afetam o "prazo de validade" dos sistemas. Por que alguns sistemas são iogurtes, outros são conservas de atum,
Para diferentes parâmetros de otimização = ajuste
e é possível criar um móvel de vácuo perpétuo ou, pelo menos, aproximar-se dele?
- Diga-nos, por favor, você não encontrou nenhum manuscrito ou escrito antigo durante as escavações?
- Sim, você sabe o que é interessante, encontramos até manuscritos antigos ou escritos em escavações...
(c) COMEDY CLUBAcho que você pode criar um perpetuum mobilee, ou pelo menos chegar perto dele, mas através de otimização = afinação você só chegará perto de iogurtes, atum no máximo.
Todos IMHO, é claro, mas para mim pessoalmente - quanto mais longe você vai, mais difícil IMHO é.
Cegueira a priori = parâmetros rentáveis de uma TF são inadequados para outra TF.
Há sistemas completamente cegos), mas ainda não há sistemas completamente visuais, porque
-seja o comp. deve ter consciência (para esta completa clarividência),
-ou as regras do jogo devem ser claramente formalizadas (por exemplo, xadrez).
Se o computador não tem consciência, então o máximo que pode ser obtido é um "enlatado" ligeiramente avistado.
A partir disto, obtemos o seguinte:
otimização != encaixe=VERDADEIRO
Há sistemas cegos e sistemas avistados.
.........................
Se o computador não tem consciência, o máximo que você pode obter é um "enlatado" ligeiramente avistado.
A partir disto, obtemos o seguinte:
otimização != encaixe=VERDADEIRO
Alexander, desculpe, eu não entendi seu ponto de vista. Como você conseguiu derivar a fórmula a partir da visão do sistema:
otimização != encaixe
Alexander, desculpe, eu não entendi seu ponto de vista. Como você conseguiu obter a fórmula a partir da visão do sistema:
otimização != encaixe
Por favor, Igor!
a) -Indicadores construídos com base na média são filtros de baixa freqüência.
A intersecção de dois indicadores de média é um circuito de diferença ou um diferencial, ou seja, um filtro de "alta freqüência" (entre aspas, porque o filtro de alta freqüência é obtido indiretamente), o TC com entradas e saídas na intersecção da média é de fato um filtro passa-médio.
b) - Portanto, não podemos esperar que a freqüência e a largura de banda, fator Q do filtro selecionado para a seção testada, continuem no futuro.
A otimização desse filtro de médio alcance não será um ajuste de 100%, mas apenas um terço))), porque o TC ainda "vê" em sua faixa de entrada e saída.
Aqui não interferimos nas decisões do TC, mas otimizamos a largura da captura e o local da captura, ou seja, não ajustamos a ação automática do sistema, não ajustamos para o resultado.
c) - A adaptação começa quando começamos a quebrar a "visão" do TS, em particular através da definição de uma tomada fixa.
Por um lado, o TS ficará cego devido à definição de uma saída difícil, mas por outro lado os lucros podem aumentar, e esse é o verdadeiro ajuste,
Porque o tamanho de um lucro rentável é típico da história, mas não para o futuro, mas então novamente no futuro a EA não ajustará a tomada por si só,
e um tal "ajuste quebrado" EA é uma mina terrestre para o cliente = um ajuste perfeito.
É aqui que eu discordo. Há uma "otimização excessiva" - isto é quando os parâmetros do TS durante a otimização são realmente ajustados aos dados históricos para que o TS não seja capaz de trabalhar no futuro. Ou melhor, é claro que pode, mas não trará lucro. Isto é quando a otimização é concluída para não se tornar super-optimizada ou que opção tirar daquelas fornecidas pelo otimizador MT4 para que o TS não seja super-optimizado. Acho que muitos notaram que se você tomar a melhor variante de otimização, ela geralmente não funciona bem no futuro.
para LeoV
Se não houver parâmetros de ajuste cego no TC, a otimização excessiva é imperceptível.
para LeoV
Se não houver parâmetros cegos - ajustáveis no TC, a otimização excessiva é imperceptível.
Cego - o que isso significa?