:)) Tentativa número 2. Ou especulemos sobre a essência do ganho, mas sem especificidades ... :)) - página 3
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Eu não vejo a ameixa...
É uma demonstração, não uma demonstração real, a julgar pelo tamanho dos lotes. Sobre que tipo de resultados de pipsing podemos falar com base em uma demonstração? Somente o verdadeiro. Período.
Um discurso sobre a apropriação do dinheiro do mercado (sobre a essência de "ganhar dinheiro"):
O que você pensa que é, um comerciante?
Você acha que está ganhando dinheiro? 1
Você está chateado por não ter descoberto o mercado mais cedo))))
- Você é um comerciante do pântano. - O mercado é uma droga.
Guarde seus ressentimentos. Você vê aquele rio ali?
Por que você acha que há água no verão quando está seca e não está chovendo?
- Porque (livro didático do 5º ano) há um pântano onde a água é retida, o suficiente para durar o ano todo.
É assim que você é um comerciante - quando você recebe dinheiro, você pensa que o ganhou).
Mas não, você não ganhou, você apenas pegou o dinheiro para devolvê-lo em uma hora desigual.
Não chore, não amue, é melhor estudar História Natural. De qualquer forma, é mais fácil do que a matemática do século XIX. Talvez nem tudo esteja perdido, talvez você se torne um ecologista....
Mais algumas palavras sobre os componentes do Santo Graal. Em seu desenvolvimento, os componentes necessários são:
1. Dados de origem corretos. As barras normais que vemos no terminal são os dados errados.
2. Sinais corretos. Bem, não há nada a acrescentar aqui, porque 90% das atividades no fórum estão buscando os sinais certos.
3. Corrigir MM.
4. Testes corretos que, estatisticamente, quase excluem a possibilidade de que o resultado dos três primeiros pontos tenha se revelado um ajuste.
O testador MT4 é apenas um componente dos testes corretos. E o otimizador pode fazer o trabalho - somente se for usado corretamente, entendendo como os parâmetros ideais estão relacionados com a comercialização real: se dissermos que durante a otimização devemos escolher a área de parâmetros TS, em cuja vizinhança a rentabilidade é estável, devemos ter um mecanismo real, no qual exatamente esta estabilidade é explorada diretamente. Se este mecanismo não for incorporado ao algoritmo de negociação, esta otimização não terá valor.
Mais algumas palavras sobre os componentes do Santo Graal. Em seu desenvolvimento, os componentes necessários são:
1. Dados de origem corretos. As barras normais que vemos no terminal são os dados errados.
2. Sinais corretos. Bem, não há nada a acrescentar aqui, porque 90% das atividades no fórum estão buscando os sinais certos.
3. Corrigir MM.
4. Testes corretos que, estatisticamente, quase excluem a possibilidade de que o resultado dos três primeiros pontos tenha se revelado um ajuste.
O testador MT4 é apenas um componente dos testes corretos. E o otimizador pode fazer o trabalho - somente se for usado corretamente, entendendo como os parâmetros ideais estão relacionados com a comercialização real: se dissermos que durante a otimização devemos escolher a área de parâmetros TS, em cuja vizinhança a rentabilidade é estável, devemos ter um mecanismo real, no qual exatamente esta estabilidade é explorada diretamente. Se este mecanismo não for implementado no algoritmo de negociação, esta otimização não tem valor.
П.1
De modo geral, isto é verdade. Mas não podemos mudá-lo. Portanto, uma discussão - onde obter ou como fazer para "corrigir" os dados, faz sentido adiar por um certo período de tempo ... :))
П.2
Exatamente... Isso é o que eu também quero dizer... Se o sinal de venda será dado dez minutos antes da queda do preço para a parada da mina em 99% dos casos, e o sinal de compra inversamente, então é um graal... Tudo o resto é secundário.
П.3
Hmmm... os testes não são da área dos modelos ideais... Se o indicador, por exemplo, apenas acumulará a diferença de pontos entre os sinais OP e os sinais CL... E esta diferença vai crescer... E será pelo menos 1% da diferença total teoricamente possível, então como implementar esta estratégia dentro dos limites e resistências do CA, como evitar chamadas do Sr. devido a grandes drawdowns? Tudo isso é secundário... Eu não vi uma única estratégia, que mesmo pré-optimizada com os mesmos dados históricos, poderia ser executada através de TODOS os históricos, digamos, de 1998 a 2008, de modo que não houve um único saque absoluto de mais de US$ 5.000 com, é claro, não importa o depósito inicial....
Isto é, em essência - sim, está tudo bem! Mas esta é na verdade a segunda pergunta - "como melhorar?" ou "como torná-lo perfeito?"
... Não vi uma única estratégia, que mesmo pré-optimizada em TODOS os seus dados históricos, pudesse ser executada através de TODOS os históricos, digamos, de 1998 a 2008, de modo que não houve um único levantamento absoluto de mais de $5.000
O que eu recebi!!!!
O que eu tenho!!!!''.
Não fui muito claro, mas a partir do contexto de minhas palavras ficou claro que, em primeiro lugar, a estratégia não deveria ter nenhuma gestão de dinheiro, nem explícita nem implícita... E com o que você tem aí.
Posições curtas (% vitórias) 2238 (52,32%)
Posições longas (% de vencedores) 2262 (51,19%)
Ofícios rentáveis (% do total) 2329 (51,76%)
Perdas comerciais (% do total) 2171 (48,24%)
ter um drawdown de $1000 não é normal... Tente cancelar a compra, e deixe apenas a venda e vice-versa.
Essa é a primeira coisa.
Em segundo lugar, estou falando de datas de 1999 a 2008 exatamente nesta faixa.
E na terceira, em termos simples, é importante que o comprimento do código de tal estratégia fosse, digamos, 100 ou 200 linhas em estilo normal... Em uma palavra, a idéia deve ser.... Embora, se você tiver exatamente assim, então declare a essência da idéia. E vamos começar a discutir isso. É bem possível que algo mais nasça...
Bem, vou lhe dizer honestamente, mas não se ofenda - não é muito impressionante...
Isso é interessante. Se você não se importa. Seu ponto de vista está exatamente nessa linha.
Bem, eu ainda não cheguei muito longe). Mas eu estou trabalhando, e também na implementação. Minha visão do presente graal é a seguinte:
1) Conselheiros especializados que utilizam critérios claros de abertura, fechamento e manutenção de uma posição, na melhor das hipóteses, são tester grails. O mercado está em constante mudança; portanto, o graal deve mudar constantemente, ajustando-se a estas mudanças ou mesmo tentando prevê-las. Daí as severas restrições ao uso de indicadores clássicos ou variantes padrão de seu uso e a necessidade de desenvolver um aparelho de tomada de decisão complexo e flexível.
2) Deve-se considerar o máximo possível de dados e ferramentas para encontrar relações e padrões atuais e selecionar dentre eles aqueles que funcionam, ou que se espera que funcionem num futuro não muito distante. É claro que o graal tem que fazer tudo isso por si mesmo.
3) Os melhores "amigos" na construção do graal devem ser terver e matstat.
Se alguém gostaria de compartilhar suas idéias, será interessante compará-las e obter alimentos para reflexão.
É uma demonstração, não uma demonstração real, a julgar pelo tamanho dos lotes. Sobre que tipo de resultados de pipsing podemos falar com base em uma demonstração? Somente o verdadeiro. Período.
Portanto, ninguém diz que se trata de um graal "real". ;-)
Não vi uma única estratégia, que mesmo pré-optimizada em TODOS os seus dados históricos, pudesse ser executada em TODOS os históricos, digamos, de 1998 a 2008, para que não houvesse mais uma vez um drawdown absoluto
Quero ser um pouco mais específico ...
1. Para tornar mais claro - vamos levar dois meses, e por esta faixa passamos de 1999 para 2008... E então fazemos isto - nós fazemos pimeline a esta faixa.... ver o resultado... Nós mudamos, otimizamos novamente, olhamos os resultados novamente. ...e assim por diante. O critério para vencer é simples - nem uma única queda em nenhuma de suas tentativas... Você pode otimizar o quanto quiser... Mas o saldo ou o saldo da conta, depois de fechar todas as posições, deve ser positivo. Neste caso, você tem que implementar uma estratégia no código do seu Expert Advisor ... Mas para otimizar os coeficientes/parâmetros.... novamente - :)) Você pode fazer isso o quanto quiser...
Eu ainda não vi nenhuma estratégia desse tipo. Portanto, a otimização não é má... E não devemos ter medo disso. IMHO.
1. Para tornar tudo mais claro - vamos levar dois meses, e este intervalo se move de 1999 a 2008... Neste caso, nós fazemos o seguinte - nós pimeline nesta faixa.... ver o resultado... Nós mudamos, otimizamos novamente, olhamos os resultados novamente. etc.
Bem, sim, a análise prospectiva descrita pela Pardo. E essa é a verdadeira base para a otimização dos parâmetros, pois é um mecanismo que funciona para explorar essa mesma sustentabilidade.
De modo geral, é. Mas nós, não estamos em nosso poder para mudá-lo. Portanto, a discussão sobre onde obter ou como fazer os dados "certos" faz sentido adiar por tempo indefinido...