Prevendo o futuro com as transformações de Fourier - página 3

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m_keeper:

Estou agora tentando identificar os sinais de falsas previsões

As previsões falsas podem ser identificadas por um aumento do erro RMS nas últimas barras "finais". Tomar o primeiro período disponível e extrapolá-lo para frente não é uma previsão. É simplesmente uma extensão do componente periódico que foi - para frente. É como ter metade da traseira puxada para a frente de um carro em movimento.

Para tentar fazer uma previsão, é necessário encontrar uma série de ressonâncias em um passado não muito distante. Em outras palavras, uma certa quantidade de barras no passado é executada e cada vez que ela é desenhada para frente, e o erro de previsão é calculado com base em dados históricos já conhecidos. Então o período é alterado e a corrida é repetida novamente. Mais uma vez, o erro de previsão é calculado. Aqueles períodos com erro mínimo são considerados períodos de previsão de trabalho. Ao surgimento de novos dados, o erro é novamente calculado. Dependendo do erro, o período é novamente ajustado à previsão atual. Estou apenas tentando explicar isso em números.

Para ser breve. Executamos períodos diferentes com certas etapas em uma amostra relativamente pequena de dados no passado. Todo o tempo o RMS da extrapolação é calculado. Encontramos o período que mais se correlacionou bem em um passado não muito distante e é quando o tomamos como um período de trabalho. Este é o primeiro passo para fazer uma previsão. Depois há toda uma série de passos...


Aqui está uma das ressonâncias da figura acima. Mas isto ainda não significa nada.

Você precisa fazer toda uma série de prognósticos, e por RMS mínimo para escolher o mais bem relacionado.

Em geral, sem as não-linearidades do espaço-tempo, ou seja, suas constantes curvaturas (o tempo é comprimido e a amplitude aumenta, a amplitude é comprimida e o tempo aumenta - como na noite, por exemplo), é quase impossível receber uma previsão decente.


 

Fez o teste para março na M15

n=10

InPast=300

Futur=300

Gladkost=1

Na maioria dos casos, podemos acreditar que pelo menos por um dia


Acrescentado o pré-processamento RC com filtragem de nível variável para atenuar as altas freqüências

na extremidade da janela. Isto não mudou nada em princípio, mas em teoria foi melhor (o que é - você pode ver com Gladkost=0)


O prognóstico muda abruptamente se houver um forte mergulho ou subida no início ou no final da janela.

Digamos que um passo é formado - o filtro o vê como uma freqüência baixa,

quando em 10 barras é formado um passo oposto e esta mudança de mercado será filtrada como uma mudança de alta freqüência

Acho que isso pode ser tratado trabalhando não diretamente com preços, mas com uma média móvel

dizer com o MA(20) e depois apenas prever as 10 barras de defasagem que o MA dará


Quanto ao SCR, a idéia é correta

Você pode executar dois indicadores, um prevê as últimas 100 barras conhecidas, e o segundo prevê 100 barras para o futuro

e medir o RMS entre os indicadores das últimas 100 barras, temos que tentar.

As "não-linearidades do espaço-tempo" - as barras eqüi-colunas não são supostas resolver este problema?

Eu nunca trabalhei com eles antes. Você acha que vai ajudar?

Arquivos anexados:
fft_and_future_2.mq4  6 kb
 
m_keeper:

As "não linearidades do espaço-tempo" - as barras de equi-capacidade não são supostas resolver este problema?

Eu nunca trabalhei com eles. Você acha que vai ajudar?

As barras de Equi são mais ou menos "quentes", mas ainda não totalmente. Aqui no gráfico que citei, a meia onda amarela esquerda está se movendo intensamente, a amplitude é grande, mas em pouco tempo. A parte verde correta devido ao aumento da resistência, - a distância percorrida é longa e demorou mais, mas a amplitude diminuiu. Portanto, eles não são simétricos no tempo. Na verdade, para que haja uma melhor correspondência, o período do lado esquerdo deve ser mais curto, e o período do lado direito deve ser mais longo. Portanto, devemos também levar em conta o comprimento de todos os aumentos de preço, como o comprimento de uma corda, e esta corda é dobrada em muitos lugares.

E de fato, o comprimento da parte vermelha e azul da previsão depende de como ela será dobrada ou esticada. A inversão é provável, mas o local exato, ou seja, o tempo e especialmente a posição do preço, será bem diferente. E nós desenhamos o que já tínhamos.


E outra coisa. Digamos que há períodos em que grandes "peixes" negociam, como bancos e outros "duros". Eles não negociam em prazos de 15 minutos, mas geralmente consideram o mínimo de dados diários e tomam decisões com base neles. E os caras pequenos como nós negociam com os horários, até os carrapatos. Então, uma confusão tão mesquinha de meio coração tentando ganhar pelo menos 3 kopecks. Se no passado recente houve picos de grandes "peixes", ou seja, harmônicas de freqüência mais baixa, então quando elas começam a aparecer novamente, apesar da previsão em um curto intervalo - uma onda grande pode apenas rebentar as pequenas. Portanto, de fato, é preciso considerar muitas freqüências de sua coincidência de fase ou contradição de fase, e isso acrescido de inclinações, resistências, compressão-estiramento. Na verdade, isto é para a técnica do futuro, onde você imagina o que precisa calcular e um computador fará tudo de uma só vez. Agora teremos que enfiar tudo com os dedos, apertando botões e nos movermos mais lentamente que uma tartaruga, usando muita energia... E os caras desta 666 - forex, só vão rir e encher seus bolsos. Seis está girando, girando, você quer decolar, ganhar dinheiro e pimba, e você está fora. Os seis mostram a trajetória do movimento. Em Forex, não custa nada a perder 3 vezes, então você ganha 666. Pessoalmente, já estive mais de uma vez em baixo. E aqueles que conseguiram e se estabeleceram como Bettera, estão em 7, e essas pessoas que criaram 666 têm medo deles.

 
m_keeper:

Fez o teste para março na M15

A maior parte do tempo você pode confiar por pelo menos um dia.

Isto é forte.

E se você alimentar o sinal indicador (ou melhor, a diferença entre a leitura e o preço atual) com a entrada do NS?

 

Diga-me o que está errado.

Aqui está o código da biblioteca

#include <windows.h>
#define EXPORT extern "C" __declspec(dllexport) 

// Прототип экспортной функции...
EXPORT int __stdcall my_func(int i);

BOOL APIENTRY DllMain(HINSTANCE hInst, DWORD dwReason, LPVOID lpReserved)
{
return TRUE;
}

EXPORT int __stdcall my_func(int i)
{
return i;
}

no indicador que escrevo

#importar "tmp3.dll" em my_func(int i);

и
int ghh=1;
int ggg=my_func(ghh);

dá um erro

FFT_and_Future EURUSD,M30: não pode chamar a função 'my_func' da dll 'tmp3.dll'(erro 127)


Talvez haja algum truque aqui?

Eu já tentei coisas diferentes.

 
goldtrader:
m_keeper:

Fez o teste para março na M15

A maior parte do tempo você pode confiar por pelo menos um dia.

Isto é forte.

E se você alimentar o sinal indicador (mais precisamente, a diferença entre o indicador e o preço atual) com a entrada VS?

Permitam-me responder à pergunta, embora não me tenha sido colocada, já que estou navegando nesta página.

Na verdade, a pergunta não é muito correta, pois existem diferentes redes com diferentes números de entradas e saídas.

Existem aproximadas, classificadoras e associativas. Com ou sem um professor.

Mas se você assumir o que o autor quis dizer, você pode fazer isso. Mas será que o resultado será satisfatório?

 
m_keeper:

Diga-me o que está errado.

Aqui está o código da biblioteca

Você quer fazer esta biblioteca __lib_FFT.mq4 como uma DLL? Ou algo mais?

 

Não, eu quero conectar o outro, mas tudo que existe está escrito nas aulas, então reescrever para mq4 não é uma opção

Eu tentei compilar exemplos do fórum, mas eles não funcionam.

tenho Visual studio 6

 
goldtrader: E se você alimentar o sinal indicador (ou melhor, a diferença entre a leitura e o preço atual) com a entrada NS?

Eu acho que as redes neurais devem ser usadas onde não se pode tirar conclusões usando análise matemática, estatística, diferencial ou qualquer outra análise.

Não faça nada com meu indicador ainda, ele está muito incompleto.

 
m_keeper:

Não, eu quero conectar o outro, mas tudo que existe está escrito nas aulas, então reescrever para mq4 não é uma opção

Eu tentei compilar exemplos do fórum, mas eles não funcionam.

Eu tenho Visual studio 6

A opção "Permitir o uso de DLL" está habilitada, é claro? No MT4, há um exemplo de como conectar DLL, apenas para VC++6.

Mas se se trata da transformação de Fourier, por que se preocupar com uma coisa tão complicada? Eu citei o código na página anterior. Embora não seja FFT, é uma variante clássica, mas qual é a pressa, se a pergunta não é muito sensata até agora?

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