Prevendo o futuro com as transformações de Fourier - página 23
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Listado dois posts acima (você também pode adicionar wavelets). Compare, por exemplo, nesta foto (desculpe pela qualidade):
Eu não vi nada. você pode explicar para aqueles privados da natureza))
IMHO, nem Fourier nem o que você escreveu vai funcionar, ninguém cancelou a não-estacianidade. a questão está na filtragem correta das séries antes do uso na decomposição harmônica. e aí você pode decompô-las com qualquer coisa, e a simplicidade de Fourier é até possível mais, ao invés de ingênua menos por causa do método antigo. ou o algoritmo gerzel não é bom o suficiente.
Eu entendo o que está prestes a acontecer - você simplesmente não sabe como cozinhá-lo)))))))))))))))) e tudo isso....
IMHO, nem Fourier nem o que você escreveu vai funcionar, ninguém cancelou a não-estacianidade. a questão está na filtragem correta das séries antes do uso na decomposição harmônica. e aí você pode decompô-las com qualquer coisa, e a simplicidade de Fourier é até possível mais, ao invés de ingênua menos por causa do método antigo. ou algoritmo gertzel não é bom.
Eu entendo o que está prestes a acontecer - você simplesmente não sabe como cozinhá-lo)))))))))))))))) e tudo isso....
Este indicador tem a capacidade de construir um canal em ziguezague e (canal de linha média) e assim decompô-lo, mas até agora não tenho idéia de como negociar com todas estas tortas
https://c.mql4.com/forum/2012/02/ZZm-fx-txt.mq4
Listado dois posts acima (você também pode adicionar wavelets). Comparado, por exemplo, nesta foto (desculpe pela qualidade):
De modo geral, Fourier é um método tão barbudo que quase tudo mais pode ser considerado "mais moderno".
Há pouca informação (útil) na Internet (especialmente em russo), na maioria das vezes apenas básica, portanto, muitas vezes é preciso pensar com a própria cabeça.
Obrigado, está muito bem feito. Não concordo muito sobre Fourier, existem vários métodos modernos: paramétricos (Berg, por exemplo) e não paramétricos (baseados em vetores próprios).
A transformada Hilbert-Huang foi criada para análise de processos não estacionários e lida com sucesso com ela.
Era uma vez eu "me esforcei" com Fourier. No início eu mesmo o fiz no Excel, depois houve uma biblioteca #_lib_FFT.ex4.
Funciona, dá linhas tão suaves:
Mas, devido a cálculos pesados, eu não o uso. Mas eu estou interessado em seu indicador Hilbert-Huang.
Posso usá-lo?
Eduard Anatolyevich, estou curioso: a que nível você "pôs sua paciência de lado"? Quero dizer, quantas semanas mais de sua vida você está pronto para dar à pesquisa de aplicabilidade de Fourier ao forex? E, o que acontece depois de seu último copo psicológico de paciência rachar? Você vai passar para outra coisa ou deixar a "ciência" completamente, "batendo a porta do laboratório em voz alta"? Sem ofensa, estou apenas curioso.
Eu não sou Eduard Anatolievich, mas estou muito curioso... Que pergunta complicada pode ser seriamente investigada em algumas semanas? Mesmo que você não faça os esquemas de realização interna, os volumes e a aceleração do espectro em paralelo, normalmente leva mais tempo.
E embora a transformação de Fourier não seja realmente aplicável ao forex (e muito mais também), duvido que você possa explicar por que este é o caso. Explique como se o interlocutor tivesse 5 anos de idade, explicações abstratas e incompreensíveis que já vi antes.
A propósito, os cálculos também são pesados, estou pensando em mudar para opencl, está na moda agora...
Melhor fazer você mesmo, e você pode comparar resultados - eu tive que aumentar significativamente o algoritmo de EMD para obter uma decomposição estável, eu me pergunto o que outra pessoa faria...