Não é assunto do Mashka! - página 8
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Afinal de contas, se você pode prever uma barra à frente, você também pode prever duas barras usando a recursividade, e lá por indução. Mas o erro de previsão crescerá exponencialmente com o horizonte de crescimento, por isso não estamos interessados em buscar uma relação entre a precisão da previsão elementar (para uma barra) e a largura do intervalo de confiança como f-fi do horizonte de previsão. Deixe os amadores fazerem isso. Você e eu vamos estudar a qualidade da própria base de previsão - 1 BAR à frente e pronto! É verdade, reuniremos estatísticas prevendo cada vez por 1 barra e dando um passo à frente, e assim por diante 10.000 vezes. Só para ter certeza.
Sim, nós podemos fazer isso, para começar. Você não está interessado em estabelecer um limite para a visibilidade de seu modelo?
PS: também, com uma previsão máxima de 1 barra, você está muito enganado. Esta é uma limitação apenas dos modelos em estudo - o seu e o de Burg's. E aqui você está geralmente certo, a prova estatística do tamanho do horizonte que eu tenho,
- Mas, por outro lado, observe o gráfico de erro - não é nada mal, o erro varia em 1 ponto.
Mas voltando às nossas conversas filosóficas, você não deve se limitar, porque você se limita, mas não a natureza. Assim, o homem nunca levaria para o ar ou afundaria no fundo do mar. A propósito, sobre a previsão, acho que lhe darei uma prova conclusiva de que você pode prever com bastante antecedência relativamente cedo, mas não tenhamos pressa. Chegaremos lá a tempo :o)
Mas voltando às nossas conversas filosóficas, você não deve se limitar, porque você se limita a si mesmo, não à natureza. Assim, o homem nunca levaria para o ar ou afundaria no fundo do mar. A propósito, sobre a previsão, acho que lhe darei uma prova conclusiva de que você pode prever com bastante antecedência relativamente cedo, mas não tenhamos pressa. Todos nós vamos conseguir :o)
Eu não acredito, mas ficarei feliz em saber que estava errado :-)
Mas voltando às nossas conversas filosóficas, você não deve se limitar, porque você se limita a si mesmo, não à natureza. Assim, o homem nunca levaria para o ar ou afundaria no fundo do mar. A propósito, sobre a previsão, acho que lhe darei uma prova conclusiva de que você pode prever com bastante antecedência relativamente cedo, mas não tenhamos pressa. Todos nós vamos conseguir :o)
Eu não acredito, mas ficarei feliz em saber que estava errado :-)
Não é fé, é conhecimento:o)
Sergey, quem é este Burg?
Um cara sério, inventou outro método de previsão. No MathCAD seu algoritmo é implementado como funções predict() e burg(). Você pode procurá-lo na ajuda. Berg é provavelmente correto, mas mais freqüentemente é chamado de burg. Eu até recebi algum tipo de prêmio por este método.
Como você pode ver, faz um trabalho muito bom de previsão, mas preciso definir os parâmetros. Então aqui Seryoga, primeiro cuide do meu irmãozinho :o)))))))) Só brincadeira, é claro :o))))
PS: Essa seria uma descrição desse método para encontrar... Talvez o Vento do Norte saiba onde procurar? :о)))
É importante, como me parece, e por isso estou escrevendo um post separado. Seryoga, você está lidando com NS, tente treinar uma rede neural para prever MA (é possível), e usando a previsão MA você pode facilmente restaurar a série de preços futuros. Os mesmos vendedores :o)
O que você acha que eu tenho feito todo esse tempo? Isso mesmo! Estive estudando as propriedades preditivas do NS subjacente. É um beco sem saída. O problema é que, ao construir AM, você integra essencialmente a BP inicial sem acrescentar nada de novo ali. É claro que a análise do MA utilizando o Serviço Nacional de Estatística ou mesmo o próprio diabo, nada de novo que esteja na BP inicial pode nos dar. Portanto, a série de prognósticos certamente se desmoronará conforme o horizonte do evento se aproxima. Já é um fato médico. Você pode melhorá-la visivelmente se exigirmos uma diferenciação n-prazo da MA. Então é possível romper o horizonte do evento, embora pareça puxar uma lasca através de uma lasca. O mesmo efeito pode ser alcançado de uma maneira mais simples.
Quanto ao algoritmo de Burg, o que quer que seja, ele definitivamente perderá para NS, que se baseia no teorema de Kolmogorov sobre a aproximação ideal de uma função diferenciável em um cubo d-dimensional. Portanto, eu nem me preocupo mais com o outro.
O que você acha que eu tenho feito todo esse tempo? Isso mesmo! Estive estudando as propriedades preditivas do NS subjacente. É um beco sem saída. O problema é que, ao construir AM, você integra essencialmente a BP inicial sem acrescentar nada de novo ali. É claro que a análise da MA pela NS ou mesmo pelo diabo, nada de novo que esteja na BP inicial pode nos dar. Portanto, a série de prognósticos certamente se desmoronará conforme o horizonte do evento se aproxima. Já é um fato médico. Você pode melhorá-la visivelmente se exigirmos uma diferenciação n-prazo da MA. Então é possível romper o horizonte do evento, mas é como puxar uma lasca através de uma lasca. O mesmo efeito pode ser alcançado de uma maneira mais simples.
Quanto ao algoritmo de Burg, seja ele qual for, ele perderá por definição para NS, que se baseia no teorema de Kolmogorov sobre a aproximação ideal de uma função diferenciável em um cubo d-dimensional. Portanto, eu nem me preocupo mais com o outro.
Espere, vamos passar por isso sequencialmente. Você acha que o horizonte máximo de previsão de MA independentemente do método escolhido (NS, Burg ou qualquer outro) é quantos contam (ou barras)? Uma ou há uma diferença?
Mashka tem um horizonte de previsão de mais de uma barra! Este valor depende da suavidade da série construída pelo LPF, que por sua vez depende da janela de média e da multiplicidade de diferenciação no algoritmo de média. Para os EMAs convencionais você pode colocar um único múltiplo de diferenciação, para os EMAs a segunda derivada é contínua, portanto permite um horizonte mais distante.
Além disso, quando eu lhe pedir para prever uma barra à frente, você deve estar ciente do fato de que você está prevendo 1 barra + o valor do atraso do grupo de seu MA.
Além disso, quando lhe peço que forneça uma previsão uma barra à frente, você deve estar ciente de que para você isso resultará em uma previsão de 1 barra + o valor do atraso do grupo de seu MA.
O que o atraso tem a ver com isso? Nem o método de Burg, NS nem seu método sabe nada sobre o MA lag. Para estes métodos, é apenas a BP e nada mais. E então, se você calcular com precisão o valor futuro do MA, você também calculará com precisão o valor do preço futuro. O que o atraso tem a ver com isso??????