Não é assunto do Mashka! - página 4
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ao Neutron
Não é tão simples assim, a figura mostra uma das melhores parcelas, estatisticamente não é tão boa, e portanto é muito arriscado usar esta abordagem. Para obter a previsão do MA (não importa qual método) não é suficiente para a negociação, devemos estimar o comportamento do preço em torno deste MA. Se reconstruirmos os valores do preço diretamente, haverá erros significativos. Tentei calcular níveis estáveis de "preço restaurado", mas não fiquei completamente satisfeito com o resultado - embora tenha havido algum lucro, não vou fazer nenhuma declaração definitiva sobre sua estabilidade.
ao Neutron
Seryoga, talvez eu não o entenda muito bem. Aqui está uma seção arbitrária (apenas H e L são mostrados):
Em outras palavras, são mostradas apenas as limitações do desenvolvimento do processo. Sim, há também uma "entrada" e uma "saída" para cada dado. Seryoga, e você pode dizer onde "senta o real", mais próximo de algum processo de verdade nebuloso?
OK, vamos em frente e explicar. Para este processo, é necessário
ACF calculado para eles:
E ACF para as primeiras diferenças:
Outra pergunta: Quais são as diferenças? De que correlação vazia você está falando? Que 10%???? Talvez eu esteja fazendo algo errado?
ao Neutron
Não é tão simples assim, a figura mostra uma das melhores parcelas, estatisticamente não é tão boa, e portanto é muito arriscado usar esta abordagem. Para obter a previsão do MA (não importa qual método) não é suficiente para a negociação, devemos estimar o comportamento do preço em torno deste MA. Se reconstruirmos os valores do preço diretamente, haverá erros significativos. Tentei calcular níveis estáveis de "preço restaurado", mas não fiquei satisfeito com o resultado, apesar de ter tido algum lucro.
Tenho a forte sensação de que Seryoga estava prevendo a ACF, e vai recuperar a BP por ela. Mas eu posso estar errado.
Tanto quanto eu entendi, a variante da abordagem do Neutron descrita realmente prevê não o nível de preço, mas o momento do máximo.
Tenho a forte sensação de que Seryoga estava prevendo a ACF, e vai recuperar a BP por ela. Mas eu posso estar errado.
Para obter o nível de preço nesta variante, você precisa resumir vários incrementos. Se um erro não for normal para eles (incrementos), é possível ficar bem longe (do alvo).
P.S. Sim e, se normal também, as estatísticas não terão tempo para jogar em um intervalo relativamente curto.
foi um pensamento em voz alta e eu acho que foi o meu pensamento :o)))
PS:
Прогноз АКФ - это что-то новенькое в трейдинге...
Admito, não apenas empatei, mas também exagerei. Isso acontece :o)
Eu ainda não entendo totalmente:
Esta é uma tentativa de prever a primeira derivada de um ideal МА (aquela sem atraso e cuja primeira derivada dá sinais de entrada/saída absolutamente precisos, mostrados na figura com uma linha vermelha sólida). Fiz assim: recuei na escala de tempo do valor atual da derivada por N barras e encontrei a soma ponderada de n derivados comuns de MA (aqueles com defasagem), igualei-a ao valor da linha vermelha e resolvi um sistema de equações lineares para pesos. Então conhecendo esses pesos multiplico os valores atuais dos MA atrasados por eles e obtenho o valor previsto de um MA ideal "para já".
Na fig. eu fiz uma previsão para seis barras à frente. Podemos ver que a previsão não fica atrás de um MA ideal, embora em algum lugar ela difere consideravelmente da última em termos de amplitude, ou seja, a idéia acabou não sendo absurda, embora uma tentativa de ampliar o horizonte de previsão leve à "dispersão" das séries de previsão. Anexei uma animação abaixo mostrando a dinâmica de estabilidade da previsão enquanto tentava aumentar o horizonte de 0 barras para 10 (um quadro - uma barra +).
É a primeira derivada em 200 amostras que muda dessa maneira? E qual é a citação? Seryoga, por favor, explique.
ao Neutron
Seryoga, talvez eu não o entenda muito bem. Aqui está uma seção arbitrária (apenas H e L são mostrados):
Em outras palavras, são mostradas apenas as limitações do desenvolvimento do processo. Sim, há também uma "entrada" e uma "saída" para cada dado. Seryoga, você pode dizer onde "senta-se o real", maximamente perto de algum processo de verdade vago?
OK, vamos em frente e explicar. Para este processo, tomamos
ACF calculado para eles:
E ACF para as primeiras diferenças:
Outra pergunta: Qual é a diferença entre eles? De que correlação vazia você está falando?
Eu não entendo! A minha maneira de ver é esta:
O coeficiente de autocorrelação foi traçado para as primeiras séries de diferença Alta, Baixa e (Alta+Baixa)/2.
Fiz asneira cerca de 10% de autocorrelação positiva, mas mesmo assim o efeito é perceptível.
É a primeira derivada em 200 amostras que muda? O que é esta citação? Seryoga, por favor, explique.
Oh, que interessante!
Eis o que aconteceria se as entradas da víbora fossem mergulhadas não nas máscaras de retardamento, mas em si mesmas :-) ou seja, na primeira derivada do MA ideal.
Esta já é uma previsão para a largura da janela, ou seja, para 100 barras!
Talvez haja um erro no código... Não pode ser.
Abaixo está um ávido com a dinâmica do aumento do horizonte de 0 a 100 barras.
ao Neutron
Isso foi há muito tempo, não consigo lembrar de onde veio, algum livro, mas também é uma forma de estimar a autocorrelação:
embora... Eu não sou muito de matemática :o)))
Ну, да, первая производная от двойного прогона ФНЧ (вперёд-назад) с окном усреднения 100 баров. Окно слегка условно, поскольку для анализа я использовал МЕМА, но это не принципиально. Использовался ряд минуток EUR/JPY.
Eu já admiti que estou um pouco exagerado. Eu não consegui esconder este fato médico por muito tempo :o)