Não é assunto do Mashka! - página 11
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Os resultados iniciais podem parecer 'fantásticos', mas na realidade é uma realidade 'dura'. Nada no futuro é espreitado. Mas encontrei uma "falha" em meu otimista. A situação em que o sistema não consegue encontrar um processo MA estável (isto é, o comprimento da janela deslizante) não é tratada corretamente, e ao comprimento da janela é atribuído um valor zero (eu não pensei que tais situações fossem possíveis). Se a janela for 0, o resultado não é o MA, mas a própria série de preços. Tal área apareceu na faixa investigada:
Deixe-me lembrá-lo: EURUSD, horas,(H+L)/2, procuramos por um MA estável na faixa de janela deslizante de 24 a 600.
Resultados previstos (primeiras 500 amostras)
Previsão de uma barra para frente
Gráfico de erro entre o valor real e o valor previsto. Você pode ver o segmento onde o sistema falha em encontrar uma solução correta e atribui o comprimento de janela móvel zero (a previsão não deve ser gerada):
Nesta mesma seção há uma "tagarelice", aparecem erros significativos - o método de Burg prevê a fonte - a própria série de preços, o que confirma a prática e as recomendações para seu uso (a BP deve ser suave)
A dinâmica do comprimento da janela deslizante selecionada pelo meu otimizador:
Modelo preditivo completo
Erro entre fato e valor previsto.
Número mínimo de amostras previstas - 2
Número máximo de amostras previstas - 3
Conclusão preliminar
Isto realmente funciona (o método de Burg e meu otimizador) e pode realmente ser usado. Todos os valores previstos estão dentro da faixa de +/- 2 pontos (se você excluir a previsão de linha viva, que é elementar). Cerca de oitenta por cento dos erros se situam na faixa de +/- 1 ponto. Terminarei o estudo epossivelmente publicarei em um tópico separado com mais detalhes, de modo a não prejudicar o anfitrião, é possível que alguém esteja interessado nesta abordagem.
Conclusão preliminar
Todos os valores projetados se enquadram em uma faixa de +/- 2 pips
2p, não 20p? O valor do erro no gráfico é 0,002
Conclusão preliminar
Todos os valores projetados se enquadram em uma faixa de +/- 2 pips
2p, não 20p? O gráfico tem um valor de erro de 0,002
Estamos estudando uma área de 500 amostras. As linhas horizontais vermelhas são traçadas +/- 0,0001 e a maioria dos pontos de previsão se encaixam nesta faixa. A dispersão máxima (muito grande mesmo) é observada na área de cerca de 50 amostras onde simplesmente não se encontra uma MA estável e o preço é previsto diretamente. Não contei números (mais tarde), mas a olho nu podemos ver que cerca de 450 pontos se encaixam na faixa de +/- 0,0002..:
(só para o caso de:).
É fácil excluir tais pontos no Expert Advisor, tudo o que você deve fazer é não fazer uma previsão quando o otimizador retorna valor do comprimento da janela deslizante igual a "0". Só não faça previsões, espere :o)
Figurativamente, seu método se resume a esta analogia.
Você joga pedras na água e tenta prever pela elevação do nível da água nos oceanos do mundo qual pedra será jogada no próximo instante. Isso em vez de olhar para as rochas:-)
Figurativamente, seu método se resume a esta analogia.
Você joga pedras na água e tenta prever pela elevação do nível da água nos oceanos do mundo qual pedra será jogada no próximo instante. Isso em vez de olhar para as rochas:-)
(alegremente assim) Seryoga, você está "brincando" ou sendo esperto, o que é essencialmente a mesma coisa. Meu otimizador e Burg trabalham, é praticamente um fato, ainda há mais algumas amostras para calcular. E o que se deve comparar figurativamente é uma questão de generalização. Não é que eu esteja invocando o velho Freud para fazer uma comparação figurativa de seus métodos e modelos. :о)
E se alguém está familiarizado com o modelo geral de previsão linear, não pode entender ainda mais sobre pedras, água e níveis. Embora os níveis - como uma noção conceitual - sejam bastante importantes. Aqui, por exemplo, considere o nível de flutuação da cerveja em um copo. Você pode dizer como este processo é previsível?
Você está sendo irônico!
Sentado na beira da piscina na sauna e balançando o pé na água, observe atentamente os padrões no fundo - à primeira vista uma saliência de reflexos de luz. Mas se você estiver olhando para a geometria exata da piscina, você encontrará a posição e a fase do seu pé com a precisão do período da onda mais curta. Então, o processo é previsível, mas não está claro por que diluir o sinal útil em um mar de ruído, para que ele possa ser reconstruído (previsto) por sinais indiretos?
Você está sendo irônico!
Sentado na beira da piscina na sauna e balançando o pé na água, observe atentamente os padrões no fundo - à primeira vista uma saliência de reflexos de luz. Mas se você estiver olhando para a geometria exata da piscina, você encontrará a posição e a fase do seu pé com a precisão do período da onda mais curta. Então, o processo é previsível, mas não está claro por que diluir o sinal útil em um mar de ruído, para que ele possa ser reconstruído (previsto) por sinais indiretos?
Não estou sendo irônico, só não o entendo, onde está um sinal útil e por que você precisa de uma piscina com pernas? De qualquer forma, vou fazer outra viagem de negócios, estarei lá dentro de algumas semanas, então vamos continuar se eu estiver com disposição.
Por favor, ignore a foto. Não está lá - é uma falha.
Neutron
boa falha, o que significa a=10 e b=0,9 + profundidade da janela de análise ?
Estou lhe dizendo - não há foto! Se você pode vê-lo, então você precisa de ajuda :-)
A sério, é o filtro casual recursivo mais usual, da forma:
y[i]=a*x[i]+b*y[i-1], onde a=0,1, b=0,9