Não é assunto do Mashka! - página 6
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Oh querido, nossos modelos são ligeiramente diferentes. Uma pequena pergunta - a fim de suavizar as diferenças, você pode passar da previsão do " MA ideal" à previsão das citações, ou seja, usar seu MA para "restaurar" as citações?
E deixe-me lembrá-lo de mais algumas coisas:
Você não pode passar sem o grande Al!
Você tem que pensar, e como fazer isso eu estou pronto... indo para a cama.
Se você não "quebrar" os modelos, eu vejo o seguinte
Ou terei que escavar tudo e prever o MA ideal, mas não é tão cedo e eu realmente não preciso dele. O modelo pressupõe gerar tal MA somente para a contagem regressiva atual, tipo "filtragem adaptável".
PS: ok, vamos resolver isso amanhã, mas vou esperar com cerveja por enquanto... :o)
OK, vamos prever a citação!
Qualquer método e algoritmo pode ser usado. A única exigência é que o código não deve "olhar para o futuro". Esta exigência não é tão trivial de implementar como pode parecer à primeira vista. Por exemplo, pode ser de natureza oculta relacionada com o processamento de Alto e Baixo. Estes valores mudam durante a construção do bar até o momento em que ele é fechado, portanto, o processamento de Alto e Baixo na história é equivalente a "espreitar". Sugiro utilizar apenas os preços de abertura e construir a nuvem de previsão não pelos valores absolutos da BP, mas pelos incrementos das séries previstas e iniciais.
Além da previsão de uma série de preços em si é uma tarefa MUITO difícil, como conseqüência estaremos comparando o valor do ângulo de inclinação da linha de regressão em área de zero (até 10%). Portanto, sugiro que se construa primeiro a regressão para a BP venusiana e se assegure de que obtenhamos zero com mais de 1% de precisão em uma amostra de 10000 previsões, que será um critério de exatidão de código. Sim, preveja corretamente 1 barra à frente e como quociente sugiro tomar uma série de Atas Abertas (como a mais previsível) do par EURGBP no ano de 2004, por exemplo.
O que você acha?
Eis como é o problema de previsão usando o MA comum (defasado) com uma janela de 10 barras:
No lado esquerdo você vê fila de minutas e sua MA descendente prevendo uma barra à frente, no centro - eixo das abcissas - fila de incrementos de Preços Abertos: dBid[i]=(Abrir[i]-Abrir[i-1]), eixo das ordenadas - incrementos da MA. A linha azul é uma regressão linear desenhada sobre a nuvem de previsão. Sua inclinação mostra a qualidade da previsão, se sua tangente é igual a 1 ou 100% (45 graus) temos uma previsão completamente precisa, se tende a zero não temos previsão. Logo acima do gráfico acima, a tangente da encosta é de 3%, ou seja, não está prevendo! O problema é que eu usei uma estatística de 1000 previsões, o erro será 1/SQRT(1000), ou seja, apenas cerca de 3%.
A figura à direita mostra a capacidade prognóstica (tangente) do MA retardado em função da largura da janela em barras. Você pode ver que o valor preditivo da ferramenta tende a zero à medida que a janela de cálculo da média aumenta!
Geralmente concordam, mas...
Можно использовать любой метод и алгоритм его реализации. Неприменное требование - код не должен "заглядыват" в будущее. Это требование не так тривиально выполнить, как может показаться на первый взгляд. Например, это может носить скрытый характер связанный с обработкой High и Low. Эти величины изменяются в процессе построения бара вплоть до момента его закрытия, поэтому обработка на истории High и Low равносильна "подглядыванию". Предлагаю использовать только цены открытия и строить прогнозное облако не по абсолютным значениям ВР, а по значениям приращений прогнозного и исходного рядов.
Para recuperar dados, uso a funçãoGetHistoryProcess(cb, janela), que exclui espreitar para longe no futuro. A função GetFutureProcess(cb, janela) é usada para verificar o resultado.
Parâmetros de função:
Aqui está o código deles:
Fonte de dados
GetHistoryProcess(cb, janela)
GetFutureProcess(cb, janela)
Assume-se que a "barra atual" é a barra no momento em que está totalmente formada. Em outras palavras, uma citação está "prestes a entrar", que se tornará aberta.
Além disso, a previsão da própria série de preços é uma tarefa MUITO difícil, como conseqüência estaremos comparando o valor da inclinação da linha de regressão na área de zero (até 10%). Portanto, sugiro que primeiro se construa uma regressão para a Venera BP e se assegure de que obtenhamos zero com mais de 1% de precisão em uma amostra de 10000 previsões, que será um critério de exatidão de código. Sim, preveja corretamente 1 barra à frente e como quociente proponho tomar a série Open Minute (como a mais previsível) do par EURGBP no ano de 2004, por exemplo.
Você também pode usar o processo Wiener, mas que diferença faz - você ainda terá o mesmo problema, a barra atual não foi "totalmente" formada.
Eis como é o problema de previsão usando o MA comum (defasado) com uma janela de 10 barras:
Você tem que decidir o que fazer com o horizonte, eu o tenho selecionado de forma adaptável. Talvez devêssemos acrescentar uma característica adicional, por exemplo - número total de amostras previstas ou comprimento médio da previsão, algo parecido com isso.
No lado esquerdo temos a linha de minutos e seu MA em declínio prevendo uma barra à frente, no centro - o eixo de abcissas é a série de incrementos de preços Abertos: dBid[i]=(Abrir[i]-Abrir[i-1]), o eixo de ordenadas é os incrementos do MA. A linha azul é uma regressão linear desenhada sobre a nuvem de previsão. Sua inclinação mostra a qualidade da previsão, se sua tangente é igual a 1 ou 100% (45 graus) temos uma previsão completamente precisa, se tende a zero não temos previsão. Logo acima do gráfico acima, a tangente da encosta é de 3%, ou seja, não está prevendo! O problema é que eu usei uma estatística de 1000 previsões, o erro será de 1/SQRT(1000), ou seja, apenas na região de 3%.
Eu discordo, vamos traçar o gráfico de dispersão apenas por preços (por valores absolutos). Eu não gosto do incremento. É preciso entender que se partirmos de incrementos, eles estarão concentrados perto de zero. Tente fazer uma dispersão de preços para seu processo aleatório.
Adendo: Minha opinião é que o valor absoluto do preço ou MA deve ser previsto. Concorda?
Assume-se que a "barra atual" é a barra no momento em que está totalmente formada. Em outras palavras, uma citação está "prestes a entrar" e se tornará aberta.
Você pode fazer isso no processo Wiener, mas quem se importa - você ainda terá o mesmo problema, a barra atual não se formou "adequadamente".Portanto, para ser claro, nós construímos BPs SOMENTE de Open.
Precisamos decidir o que fazer com o horizonte, eu o tenho selecionável de forma adaptável. Talvez devêssemos acrescentar alguma característica extra, como o número total de amostras previstas ou o comprimento médio da previsão ou algo parecido.
Isto não faz parte da tarefa. Você pode trabalhar com qualquer horizonte que quiser, mas não olhe para o futuro e não use nada além de preços de abertura de bares. Mas! você deve usar apenas "1 barra para frente" como um vetor de previsão.
Discordo, vamos construir um terreno de dispersão usando apenas preços (valores absolutos). Eu não gosto do incremento. Você tem que entender que se você estiver confiando em incrementos, eles estarão concentrados perto de zero. Tente fazer uma dispersão de preços para seu processo aleatório.
Desculpe, não o entendo aqui.
Nossa tarefa é prever uma série de preços de abertura. Então faça isso! Então, tendo obtido esta série com 10.000 amostras, nós a compararemos com a original. E para estimar a eficácia da previsão, vamos construir duas séries de incrementos e ver imediatamente as falhas da previsão. Simples. Claramente!
Eu estou errado? Para que serve a comparação de curvas integrais desbotadas? Veja novamente minhas fotos no post acima. A primeira foto mostra uma curva suave que se curva em torno de uma série de citações. E apenas analisando o número de seus incrementos (segundo figo), torna-se claro que NÃO tem nenhuma utilidade. Sergey, é um bom critério. Não lute contra isso.
Nós, adultos, não precisamos de óculos cor de rosa :-)
Это не входит в задачу. Работай с каким хочешь горизонтом, только не заглядывай прирасчётах в будущее и не используй ничего кроме цен открытия бара. Но! прогнозный вектор построй только из расчёта "1 бар вперёд".
Aqui é onde eu não o entendo (em negrito o que exatamente), esclareça o que é, ou seja, estamos desistindo do "vetor de previsão completo".
Eu não vou olhar para o futuro, vocês têm minha palavra de honra.
Nosso trabalho é prever uma série de preços de abertura. Então faça isso! Depois, quando obtemos esta série com 10.000 amostras, comparamo-la com a inicial. E para estimar a eficiência da previsão, vamos construir duas séries de incrementos e ver as falhas previstas imediatamente. Simples. Claramente!
Eu estou errado? Para que serve a comparação de curvas integrais desbotadas? Veja novamente minhas fotos no post acima. A primeira foto mostra uma curva suave que se curva em torno de uma série de citações. E apenas analisando o número de seus incrementos (segundo figo), torna-se claro que NÃO tem nenhuma utilidade. Sergey, é um bom critério. Não lute contra isso.
Tente traçar e depois compare as parcelas de dispersão de incrementos e valores absolutos de MA. Teoricamente, o ângulo de inclinação e a quantidade de dispersão relativa às linhas deregressão linear devem ser os mesmos para cada parcela. E veja o resultado como os caras de verdade olham através de uma visão de potro :o) Será que será o mesmo para você?
Importante
Vamos ser mais específicos. Então, nós já decidimos - estamos prevendo FECHAR, tudo o que falta fazer é descobrir:
Se o preço em si (ou seja, FECHADO), levarei tempo para corrigir a função "reconstrução do preço" por MA. Se analisarmos a previsão MA, acho que lançarei um pequeno test-drive hoje, para 10-50 barras (cerca de um minuto é considerado para uma contagem)
Para evitar a arbitrariedade na escolha de Abrir, Fechar,(H-L)/2 eu utilizo a análise do fluxo de tick-flow, + o valor da previsão que considero não no número de barras, mas no tempo. E eu acho que o "MA ideal" não é aquele que você está usando. Deve-se usar a transformada de Fourier (PF), em seguida, o limiar no domínio da freqüência e PF inversa, o resultado é uma curva ideal com a estimativa mais plausível no meio da janela. E então o que você está tentando fazer.
para agarrar
Fechar é Fechar. É um acordo.
Nós realmente não nos entendemos sobre o vetor de predição. Bem, vamos ver.
Não vou repetir sobre "diagrama de dispersão de incrementos e valores absolutos", tudo está claro aqui.
para Prival
Existem certas dificuldades com carrapatos - você precisa de uma grande história, de preferência sem buracos, etc. Estes requisitos são mais fáceis de implementar em arquivos com horas ou minutos.
Quanto à curva perfeita, então vamos comparar o MEMA de duas corridas (é o que eu uso) e o que o Fourier-suave dará. Sugiro que o critério para "bondade" é o valor do desvio padrão do cotier e a suavidade da curva em si - quanto menor o cotier e mais suave a curva, mais íngreme!
para Neutron
Close так Close. Договорились.
Seria mais fácil para mim MA em valores FECHADOS. Muito bem, enquanto estou construindo o "restaurador de preços para MA", farei alguns testes para MA. A propósito, você não mostrou os dados para preços em nenhum lugar, você apenas mostrou a previsão de incrementos para MA. Você tem este "restaurador"?
Quanto ao "gráfico de dispersão de incrementos e valores absolutos", não vou me repetir, é óbvio.
As aspas poderiam ter sido removidas, é o nome oficial nas estatísticas do que construímos. Em vão, você ignora minha pergunta, mas isso é assunto seu. Se você o tivesse construído, saberia a diferença. É exatamente a área das coisas não óbvias.
para Prival
E parece que já definimos os parâmetros de forma aproximada: