Não é assunto do Mashka! - página 3
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ao Neutron
Seryoga, estou um pouco confuso (não preste atenção. É residual da cerveja :) Por favor, como você calculou a correlação mútua entre MA?[MA(n) e MA(n+1)], depois[MA(n+1) e MA(n+2)] ou de alguma outra forma?
Não está muito claro de onde vêm estes valores. Afinal, partindo de uma janela de comprimento 20 e acima, a correlação entre os AM é muito forte e como eles conseguiram uma diferença de 20% e depois como você conseguiu janelas 6, 80 e 300. Isto dificilmente é possível! Mas se você calculou, por exemplo,[MA(n) e MA(n+k)], então em que base você escolheu esta k (condições de desbaste)?
Eu calculei o coeficiente de correlação entre os derivados dos mashups usando a fórmula:
Onde X e Y são dois vetores unidimensionais de igual comprimento. Bem, então fiz um loop em todas as bolachas e tracei a curva de correlação mútua. Em seguida, usei diferentes pré-díodos, analisando os coeficientes e escolhi os que me satisfaziam. Eu dei números 10, 100 e 300 de memória, se você quiser números mais precisos, você terá que esperar.
Para ser absolutamente exato, tomei a condição de emagrecimento com base na exigência de fak<30%. Isto é cumprido se os períodos das ondas vizinhas se correlacionarem como uma potência de 5 ou mesmo 6.
...
Eu calculei o coeficiente de autocorrelação entre os derivados dos mash-ups usando a fórmula:
...
Onde X e Y são dois vetores unidimensionais de igual comprimento. Em seguida, fiz um looping por todas as pastilhas e tracei a curva de correlação cruzada. Em seguida, usei diferentes pré-díodos, analisando os coeficientes e escolhi os que me satisfaziam. Eu dei os números 10, 100 e 300 de memória, se você precisar de números mais precisos, você terá que esperar.
Estou vendo. Obrigado.
Aqui estão os resultados fritos dos testes deste sistema.
Esta é uma tentativa de prever a primeira derivada de um ideal МА (aquela que não tem atraso, e a primeira derivada da qual dá sinais absolutamente precisos de entrada/saída, mostrados na figura com uma linha vermelha sólida). Fiz assim: recuei na escala de tempo do valor atual da derivada por N barras e encontrei a soma ponderada de n derivados comuns de MA (aqueles com defasagem), igualei-a ao valor da linha vermelha e resolvi um sistema de equações lineares para pesos. Então conhecendo esses pesos multiplico os valores atuais dos MA atrasados por eles e obtenho o valor previsto de um MA ideal "para já".
Na fig. eu fiz uma previsão para seis barras à frente. Podemos ver que a previsão não fica atrás de um MA ideal, embora em algum lugar ela difere consideravelmente da última em termos de amplitude, ou seja, a idéia acabou não sendo absurda, embora uma tentativa de ampliar o horizonte de previsão leve à "dispersão" das séries de previsão. Anexei um vídeo abaixo que mostra a dinâmica da estabilidade prevista ao tentar aumentar o horizonte de 0 barras para 10 (um quadro - uma barra +).
A previsão para 10 barras é muito boa.
Não estrague seus resultados, apenas use 5-bar forecast))))
ao Neutron
Ótimos resultados (de olho :o)). Os aberrantes, penso eu, podem ser facilmente cortados. Agora, conhecendo a previsão MA para algum número de barras adiante é possível reconstruir a série cronológica no gráfico da previsão.
PS: Eu escavei minha experiência em previsão baseada em MA. Eu fiz uma previsão de cerca de 5 barras (o máximo para meu método é de 10-12, mas é demais):
EURUSD, horas
- cruzes negras simbolizam (H+L)/2
- A linha preta é MA com janela de 5 barras
- a linha cinza é a série futura reconstruída
A recuperação foi feita para 5 contagens, depois a "contagem atual" foi adiantada em 5 contagens e a previsão foi repetida, e assim por diante até o final da faixa em questão. Aqui está um pouco para melhor visibilidade :o)Sergei, maldição!
A construção de (H+L)/2 é uma integração oculta e você não pode usá-la em problemas de previsão de forma alguma. A questão é esta: se você tomar uma BP aleatória, as primeiras diferenças não estão relacionadas, mas se você construir uma série (H+L)/2 sobre esses dados você imediatamente obtém uma autocorrelação positiva ao nível de dezenas de por cento! Ninguém presta atenção, mas eles param adiabáticamente no último ao escolher todas as combinações possíveis de séries de preços para a construção de um indicador, porque aparece uma ilusão de previsibilidade.
Mais uma vez, você constrói uma previsão de BP (H+L)/2 positivamente autocorrelacionada, o que não é muito difícil, qualquer computador o fará, mas não vai aproximá-lo da previsão da BP inicial! Basta pensar nisso.
P.S. Para verificar seu código, deixe-o funcionar não em série (H+L)/2, mas na série de preços de abertura. Sinta a diferença.
Não acredito realmente que seja assim tão simples. Um (simples) wop pode ser previsto com precisão de 0,5 pips (embora para uma barra à frente). Mas se for um wop de 100 janelas, é 100 vezes mais errado quando o preço se recupera.
Ninguém está rasgando a camisa. Portanto, estragar :-).
A propósito, se não se limitar em número de problemas a serem resolvidos (adicionando assim um sistema de 30-80) e tantos dummies bastante correlacionados (r>0,9) é possível ir um pouco mais fundo no horizonte de previsão. Embora não seja crucial.
ao Neutron
Não é tão simples assim, a figura mostra uma das melhores parcelas, estatisticamente não é tão boa e, portanto, é arriscado usar esta abordagem. Obter a previsão do MA por qualquer método (não importa qual) não é suficiente para a negociação, devemos estimar como o preço se comporta em torno deste MA. Se você reconstruir os valores do preço diretamente, você receberá erros significativos. Tentei calcular níveis estáveis de "preço restaurado", mas não fiquei completamente satisfeito com o resultado, embora tivesse algum lucro, mas não posso fazer afirmações inequívocas sobre sua estabilidade.
Конструкция вида (Н+L)/2 это скрытое интегрирование и испоьзовать её в задачах прогноза нельзя ни вкоем случае. Фишка вот в чём, если взять случайный ВР, то первые разности в нём не коррелированы, одноко если построить на этих данных ряд (Н+L)/2 сразу получим положительную автокорреляцию на уровне десятка процентов! На это никто не обращает внимания, но преберая всевожможные комбинации ценового ряда для построения индикатора, адиабатически останавливаются на последней т.к. возникает иллюзия предсказуемости.
Pensei muito sobre isso e cheguei ao seguinte - é uma falácia (é claro, esta é apenas a minha opinião).
Mais uma vez, você está fazendo uma previsão positiva da BP (H+L)/2, o que não é muito difícil, qualquer computador pode fazê-lo, mas não está aproximando você da previsão da BP inicial! Basta pensar nisso.
Mas eu prevejo ... é claro, nem sempre funciona. Veja a foto de perto - é uma previsão da BP para 5 barras à frente. E você ainda precisa ir para a previsão da BP.
P.S. Para verificar seu código, deixe-o funcionar não em série (H+L)/2, mas na série de preços de abertura. Sinta a diferença.
A construção de (H+L)/2 é uma integração oculta, e você não pode usá-la em problemas de previsão de forma alguma. O truque é o seguinte: se tomarmos a BP aleatória, as primeiras diferenças não estão correlacionadas, mas se você construir uma série (H+L)/2 sobre esses dados, obtemos imediatamente uma autocorrelação positiva ao nível de dezenas de por cento!
Isto é o que eu não entendo muito bem. Ficaria claro se as parcelas de integração se sobrepusessem, mas não se sobrepusessem. Talvez uma BP pseudo-aleatória tenha sido tomada em vez de uma aleatória? É apenas por idéia construída de acordo com uma determinada lei e é bastante previsível (se esta lei for conhecida ou restaurada). Entretanto, este tópico foi discutido recentemente em https://forum.mql4.com/ru/11556.