um processo completamente aleatório e FOREX. - página 7

Novo comentário
 
Mathemat:
Depende de como se procura por essas Fibras. Se da mesma forma que Swannell, isto é, analisando apenas ondas da mesma ordem, então realmente não se pode ver ali nenhuma "ressonância" especial: p.d.f. suave sem nenhuma convexidade proeminente. E se alguém procura através de aglomerados de Fibras a partir de ondas de diferentes ordens, algo pode vir à tona. Ainda não encontrei nenhum :)
Se você se lembra, no tópico https://forum.mql4.com/ru/9325/page3#50924, post 15.11.2007 16:25, eu escrevi sobre uma das abordagens, uma espécie de vareta grosseira. Acho que havia uma indicação ténue de um nível de 50% que estava sendo destacado. Mas não pode ser ligado ao Fibo especificamente, por meio do escalonamento apenas obtemos graus de dois (incluindo as oitavas de Murray). Sim e a evidência não é muito confiante.
 
Ainda não tenho nenhuma idéia clara de como verificar o significado destas Fibras. Seja por uma transformação wavelet ou de alguma outra forma. A situação é naturalmente exacerbada pela aparente fragilidade das parcelas (no sentido da auto-similaridade). Eu não ouvi falar de nenhum teste desse tipo em nenhum lugar. A tentativa de Swannell não parece nada convincente, pois cobre apenas uma camada de todo o fenômeno. Ao mesmo tempo, se alguém conseguir fazer algo assim, será quase a primeira indicação clara da aparente não aleatoriedade das citações: o gerador feito por D.Will mostra as Fibs apenas por acaso.
 
Eis o que eu penso sobre o assunto.
É claro que o mercado Forex não pode ser chamado de caótico, quase tudo aqui está sujeito às leis humanas (economia + política), mas eu acho que a forma das cotações tem um caráter absolutamente aleatório, ou é formada de forma semelhante. Sobre este assunto achei pessoalmente útil ler o link: http://monetarism.ru/search.pl?topic=6 fornecido por Zhunko.
Isto é, o movimento global é definido pelos fundos, bancos centrais e maiores bancos do mundo, naturalmente competindo entre si (como na guerra), mas as flutuações dentro do movimento são mais caóticas, devido ao maior número de participantes (criadores de mercado, bancos, grandes investidores) e a conclusão é ainda menos coerente e o desejo de não queimar e ganhar (os riscos são maiores do que nos Grandes Tios)... Indo ainda mais baixo (empresas de corretagem) temos quase um caráter aleatório de movimentos ...
P.S. A conclusão para mim mesmo, não faz muito tempo, mas já está trazendo lucro, apenas trabalho em uma grande tendência (pelo menos um dia).
P.p.s. Em relação aos níveis de Fibo e outros... eles trabalham com a mesma probabilidade que as médias normais (somente por causa da maior complexidade que muitos parecem ser a panaceia), e como disse meu estimado KimIV: É difícil entender a simplicidade. O homem tem uma tendência a complicar as coisas. Ele não quer acreditar que uma coisa simples funciona e quer estragá-la, tornando-a mais complicada. Eu utilizo algoritmos muito simples. s vezes, um sinal de compra ou venda de um EA é menos de uma dúzia de linhas curtas de código. Mas eu tenho trabalhado nestas linhas por mais de um ano. Esta é a simbiose da simplicidade e complexidade!
 

Quanto a como fazer as cotações não tomarem valores negativos, basta gerar incrementos de % ao invés de absolutos.

Quanto ao fato de que o gerador tem uma memória limitada e se repete ciclicamente, depende do gerador. Há alguns que são deslocados por timer, outros dependem da carga da CPU, etc., etc.

É a habilidade do cérebro de ver níveis e linhas de tendência e ele os encontrará em quaisquer dados. Quando você tem um martelo na mão, tudo parece um prego. Você tem que verificar e entender o que você quer usar no comércio, e então você não vai se importar com a similaridade :)

Você pode codificar e representar como um quadro semelhante qualquer coisa: um romance "Guerra e Paz", uma foto digital, sua canção favorita, etc. Tudo será muito semelhante e novamente a pessoa que desejar encontrará níveis e o que aprendeu a distinguir, as distribuições de incrementos serão pelas mesmas funções (assim codificadas :)), porém não será a mesma e se você quiser poderá restaurar o original.

 
De qualquer forma, o processo construído é
Processo de regressão linear de primeira ordem.

AR(1)

y(n+1)=y(n)+e(n). onde e(n) é ruído normal com m.o. e std.
 
D.Will писал (а):
De qualquer forma, o processo que construímos é
é um processo de regressão linear de 1ª ordem.

AR(1)

y(n+1)=y(n)+e(n). onde e(n) é ruído normal com m.o. e std.

É compreensível.

Mas ichmo, você tem que começar do outro lado. Prove que esta sua frase é verdadeira "expectativa 0. variação 0,0077. estes parâmetros são semelhantes ao eurusd real.
(Veja o primeiro post) . Uma prova matemática rigorosa é necessária. A prova, que é muito semelhante, não é exatamente algo no qual se possa basear qualquer conclusão

 
IMHO, não há necessidade de reinventar a roda. Há uma coisa maravilhosa chamada G.A.R.C.H. no MATLAB. Caixa de ferramentas - apenas uma ferramenta para estudar séries cronológicas financeiras. Veja, por exemplo, aqui: http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/garch/
 
Prival:
D.Will escreveu (a):

Em geral. o processo construído é

é um processo de regressão linear de 1ª ordem.



AR(1)



y(n+1)=y(n)+e(n). onde e(n) é ruído normal com m.o. e std.




Isso é compreensível.



Mas ichmo, você tem que começar do outro lado. Prove que esta sua frase é verdadeira "expectativa 0. variação 0,0077. estes parâmetros são semelhantes ao eurusd real.

(Veja o primeiro post) . É necessária uma prova matemática rigorosa. A prova, que é muito semelhante, não é exatamente algo no qual se possa basear qualquer conclusão




Comprovação de quê?
Os parâmetros 0 e 0,0077 são tomados de 1D EurUsd. para 2002-2004.

Eu não sei se devo explicar. que gerar AR(1) com parâmetros e(0,0.0077). mostrou essas mesmas fotos.
Claramente, é estacionário e ergódico, ao contrário do mercado real. (não estacionário e não ergódico).

Com AR(1) com ruído branco foi obtido um resultado muito interessante. que ainda estou digerindo -).

E o que eu disse no primeiro post, que a dependência é muito semelhante à forex e pode-se encontrar padrões diferentes lá.
o que está errado aqui?

a conclusão permanece a mesma é semelhante à da PRNG. a única diferença é que o mercado
1. não-estacionários 2. não-ergódicos 3. parcialmente deterministas.
Refiro-me ao mercado.

É claro, dizer isto equivale a não dizer nada.

Mas para mim, mais uma vez, a natureza dos diferentes números do mercado se tornou clara.

Ou você tinha algo mais em mente?
 
alexjou:
IMHO, não há necessidade de reinventar a roda. Há uma coisa maravilhosa chamada G.A.R.C.H. no MATLAB. Caixa de ferramentas - apenas uma ferramenta para estudar séries cronológicas financeiras. Veja, por exemplo, aqui: http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/garch/.

Obrigado. Está debaixo do meu nariz e eu não sei.

GARCH é que eu sei que é um modelo de regressão não-linear.
AR-MA-ARMA-ARIMA-NARX-ARCH-GRACH.

Eu dei uma olhada no pacote de modelagem do mercado.

Eu realmente não entendo esta abordagem.

Você pega um par, pega a primeira diferença, constrói uma autocorrelação (a correlação só pode estimar a dependência linear)
Então um dos modelos, por exemplo, ARMA, é construído.
Mas estas equações incluem e(t). Isto de alguma forma me impede de continuar estudando.



Você já trabalhou com ele?
 
Devido à falta de tempo, não entrei bem na GARCHe, estou prestes a fazê-lo. Li os manuais em pdf das versões 13 e 14, principalmente a parte introdutória, que explica o que eles são. Até agora, eu tenho uma vaga idéia de como usar GARCH + ANFIS juntos.
123456789
Novo comentário