Como otimizar um conselheiro corretamente - página 7
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Não entendo porque a abertura da posição foi colocada em uma função separada. Um comando pode ser executado localmente... Ou é um pedaço de algo maior... ТР e SL não são transmitidos na seqüência em que estão em OrderSend... Graças a Deus, eles são recebidos à medida que são transmitidos. Certamente não é um grande negócio, mas ....
As funções são mais fáceis de verificar e colocar em uma biblioteca separada. Então podemos usar o mesmo código em diferentes EAs sem ficarmos especialmente atolados. O código do Expert Advisor se torna mais simples. Tudo o que nos resta é a funcionalidade.
Sim, eu concordo... A estrutura modular tem muita flexibilidade, especialmente se for construída uma biblioteca suficiente de técnicas e funções padrão...
100%. Já faz muito tempo que eu faço isso. Muito conveniente.
A forma de otimização depende do TS subjacente ao Expert Advisor.
Para um sistema comercial, oferecendo para abrir e fechar posições pelos sinais dos indicadores, eu faço o seguinte:
1. otimizar os parâmetros indicadores. É feito sem utilizar TR, SL, arrasto, etc. Usando o mesmo tamanho de lote. Assim, seleciono os melhores parâmetros indicadores.
Vamos analisá-los ponto por ponto:
[1] - como é feito sem TP & SL.......
Desculpe, desculpe, ...... tudo o resto é claro e não precisa de nenhuma explicação.
Mas e quanto ao primeiro ponto - uma pergunta? )
PS Van Tarp, basicamente já disse e provou tudo, não há razão para não acreditar nele, que vale a pena aplicar o MM quando o sistema em um lote constante faz algum lucro.... não entendo por que esta pergunta não pára de surgir.
Tenho um Expert Advisor que levanta muito dependendo do estado da posição agregada na direção ( compra ou venda ), mas não o considero MM, pois nada mais é do que um gerenciamento flexível de posições abertas ou formas de trazê-las ao Breakeven..... entretanto o lote inicial 0.1 é o princípio ao testar.... e deve ser rigorosamente seguido especialmente em publicações.....
Oalgoritmo genético dá diferentes resultados com sólida otimização.
E o que é particularmente irritante: o algoritmo genético como inteligência artificial já rejeitou alguns dos meus TCs, todos supostamente em desvantagem.
Mas com uma otimização contínua sem inteligência, houve lucro.
-Terei que checar novamente as margens/valores.
As funções são mais fáceis de verificar e colocar em uma biblioteca separada. Então você pode usar o mesmo código em diferentes EAs sem ficar especialmente atolado. O código do Expert Advisor se torna mais fácil. Tudo o que nos resta é a funcionalidade.
Talvez seja mais simples, mas pessoalmente, não gosto de ter muitos arquivos espalhados por todo o terminal. É uma questão de gosto, é claro. :)
É mais fácil para mim multiplicar funções "vazias" em um módulo (claro - mas exatamente pelo meu padrão)) e não me preocupar com a transferência/recepção correta de variáveis/valores, de qualquer forma, mas toda vez que eu "estupidamente" (????) tenho que mudar um pouco seu código, mas neste caso meu código de função inicial raramente excede 50-60 linhas e não tenho que pensar na transferência de variáveis. É um pouco mais global no modulo, mas não afeta o desempenho em nada..... IMHO
um pouco fora do tópico....
oalgoritmo genético dá resultados diferentes com uma otimização contínua.
E o que é particularmente irritante: o algoritmo genético como inteligência artificial já rejeitou alguns dos meus TCs, todos supostamente em desvantagem.
Mas com uma otimização contínua sem inteligência, houve lucro.
-Terei que checar novamente as margens/valores.
Eu era preguiçoso demais para verificar, mas nunca notei nada parecido, talvez porque tentei manter a otimização por número de variantes abaixo de 10496*5.....
>> "5" é meu bug, quanto menos parâmetros forem otimizados, melhor ))..... me parece
PS. Acontece que é mais :(
Eu sou da mesma opinião sobre o número de parâmetros otimizáveis= de 1 a 3, e se você precisar de mais - a idéia da TC é mal concebida, de má qualidade.
sobre o número de parâmetros otimizáveis= e eu sou da mesma opinião de 1 a 3, e se você precisar de mais - a idéia da TC é mal concebida, de má qualidade.
Eu não sei, eu não sei...... quando você começa a calcular as opções de saída, há tantas opções que você não verá o suficiente - limitado apenas pela experiência de passes anteriores, ou para dividir por vários especialistas...... eu tenho agora um especialista otimizado - 26400195 opções, delas 1/100 de opções de entrada..... eu sei que depois de 1-2 passes eu vou reduzir este número em 100 vezes, mas ainda muito...... assim sobre a "qualidade" a grande questão - considerado / parâmetros semelhantes, não distorcendo lógica tem um lugar.....
Compreendo que estou dizendo coisas contraditórias, mas é verdade, no entanto. Mesmo com um recurso fortemente poderoso, você não pode escapar da genética - você tem que se adaptar ))