Como otimizar um conselheiro corretamente - página 9
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para granit77
De onde vêm nossas idéias, nossos conceitos de como deve ser uma EA realmente boa?
- eles vêm de algum lugar, ou é um cálculo sóbrio?
E se não é uma crença, mas um cálculo, então novamente, de que crenças vem?
--
Isto é, além do TS, temos um modelo de como funciona um Expert Advisor, sob o qual procuramos e selecionamos nosso TS.
mas quem pode provar que este modelo ideal, que se encaixa no TS, não é uma obsessão?))
Caso contrário, quantos TPs são rejeitados porque não se encaixam no modelo ideal e quantos são rejeitados por causa de inconvenientes reais?
por exemplo:
bem, o que nos faz pensar que a parada não deveria ser mais do que 10% do depoimento?
Se é justo dizer que a parada não deve exceder 10% do depósito, em que lote?
pode ser a melhor solução sem emoções é a seguinte: depósito 10k, lote 0,1?
É uma questão de conforto psicológico, nada mais. Digamos que eu me sinto confortável com uma perda de até 20% do depósito inicial..... esta psicologia foi propagada mil vezes..... então nós a tiramos de lá.
Já lhe disse uma vez que a questão da "confiança" em seu próprio TC não é programável - ela está entre nossos ouvidos :)..... Você tem que mudar você mesmo, antes de tudo ))
>> Estou tentando, estou tentando, estou fazendo as contas.
... Para quem estou tentando fazer isso, se não para pessoas como você? Não, sei que é principalmente para mim, estranhamente...
Bem, não se preocupe tanto. Havia exemplos semelhantes na história, lembra-se, no final de "O Homem Invisível", o estalajadeiro lê suas anotações à noite?
"- Seis, um pouco dois no topo, uma cruz e um rabisco. Senhor, essa era a cabeça!".
"Enquanto as massas forem incultas e ignorantes, a arte principal para nós é o cinema".
No final, a namorada do homem invisível pergunta-lhe "onde você pode conseguir o dinheiro agora, você não pode ir trabalhar"...
e o homem invisível pensa nisso e diz: "Eu preciso de um telefone para trabalhar, vamos viver na Suíça!
Depois vem a filmagem: sol da montanha, esquis, um homem invisível envolto em lenços de pescoço rola por um declive e sua mulher- menina lhe serve café e cava.
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É isso, sem canções, sem matemática - apenas Química + café suíço + chocolate suíço.
É uma pergunta interessante.
cada um tem sua própria experiência, favor compartilhar informações
como eu otimizo
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O mau é que eu não posso controlar a otimização e seu controle pelo próprio Expert Advisor.
Olá! desculpe ressuscitar um tema agora esquecido, mas nunca deixa de ser interessante e atual.
A questão é que eu ficaria feliz se pudesse codificar em um Consultor Especialista para testes e otimização para lucro zero por um período de tempo desejado (uma semana, duas semanas, ou um mês). Afinal, apenas um curto período inicial de tempo é otimizado até o momento, dando margem extra para os períodos subseqüentes. É por isso que o Expert Advisor mais legal que agrada a todos no Testador de Estratégia não gosta muito da Demo, muito menos da Real. Como eles o chamam, todos eles "por padrão" e sem. Talvez, a cada período lucrativo, em vez de zerar os lucros, aumente o AccountStopoutLevel no modo de comparar o nível de margem livre com o valor absoluto:
if(AccountStopoutMode()==1) AccountStopoutLevel + (AccountEquity(new) - AccountEquity(former));
Em geral, acho que esta variante também pode ser aplicada ao comércio real, impedindo tanto o saque inesperado quanto o esperado.
Minha falta de experiência em programação não me permite encontrar uma solução para este problema por conta própria. Espero uma troca de opiniões aqui, sem abrir um novo fio condutor. Boa sorte a todos em atingir com precisão a tendência!
Eles dizem que o FS deve ser min. = 20.
Aqui tenho um EA na minha base de código: Loco-Mega-Scalper 2011 - Market Capture 8.2
Lucro Líquido 317781 / 135105 Sorteio Máximo = 2,35FB (Fator de Recuperação)
Lucro Líquido 317781*100/10000 Depo inicial = 3177% em 10 anos / por 10 anos = 317,7% ao ano / 12M/ano = 26,47% por mês.
Se tomarmos FS acima de 20, então se 26,47% ao mês * 10 (se multiplicarmos FS por 10) = 264,7% ao mês !
Pergunta - seria muito gordo procurar um EA com RV mínimo ( Fator de Recuperação ) = 30 ?
De onde vem o Benchmark mesmo que o FS deve ser 30 e no máximo 20 ?
Eles dizem que o FV deve ser min. = 20.
Aqui está meu consultor especialista em código base: Loko-Mega-Scalper 2011 - Market Capture 8.2
Lucro líquido 317781 / 135105 Sorteio máximo = 2,35 FS ( Fator de recuperação ).
Lucro Líquido 317781*100/10000 Depo inicial = 3177% em 10 anos / 10 anos = 317,7% ao ano / 12M/ano = 26,47% ao ano.
Se tomarmos pelo menos FS por 20, então se 26,47% por mês * 10 (se multiplicarmos FS por 10) = 264,7% por mês será obtido !
Pergunta - seria muito gordo procurar um EA com RV mínimo ( Fator de Recuperação ) = 30 ?
Onde conseguimos o etalon que o FS deve ter 30 e no máximo 20 ?
No início do tópico, leia a opinião autorizada:
Ok... aqui está minha experiência...
1. Estou escrevendo um Expert Advisor com acesso mínimo ao histórico comercial e com o mínimo de erros de execução devolvidos pelo servidor comercial.
2. intervalo de otimização - de 2001.01.01 a 2007.12.31
3. Eu escolho um conjunto de parâmetros de acordo com o Fator Máximo de Recuperação = Lucro Líquido / Sorteio Máximo. Se não houver um conjunto de parâmetros com FS > 30, então meu Expert Advisor é descartado.
4. Eu verifico a estabilidade do conjunto de parâmetros selecionados fazendo pequenas mudanças de todos os parâmetros um por um. Eu não considero muita flutuação de FS. Isto é, eu determino se selecionei o "pico do comunismo" ou o "planalto". Se o pico, então este conjunto é descartado e eu fico com o próximo.
5. Analiso o conjunto plano de parâmetros no analisador de portfólios para compatibilidade com outros TPs. Eu formo uma carteira TS com FS > 100, escrevo um EA para comércio on-line e o coloco na conta real.
Estou interessado em como codificar o aumento do nível Stop Out a cada semana lucrativa, de modo que o testador descarte as variantes com drawdown relativo. Por que eu iria querer fazer isso se, em vez de colher, estou semeando (combinações inúteis de parâmetros). Este Stop Out protegeria o depoimento de ser drenado, impedindo que ele fosse parado pelos CDs, e economizaria o lucro já obtido.