Como otimizar um conselheiro corretamente - página 8
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Como evitá-lo?
Há um parâmetro "nível mínimo de margem %" na aba "otimização" - o que significa - equidade? e o mais importante, como estabelecer este limite corretamente?
o algoritmo genético dá resultados diferentes com otimização contínua.
Mais de uma vez eu estava convencido de que a otimização contínua encontra, bem, nem sempre as melhores variantes, mas definitivamente encontra variantes que
"roubou" o algoritmo genético de nós. Minha tragédia pessoal é que meus "códigos" têm sido continuamente otimizados durante meses.
Então morrerei com a suspeita de que em algum lugar em uma cesta há um graal não descoberto.
para o cavaleiro
Se o saldo cair no final dos testes, considero o drawdown inaceitável e rejeito a variante.
IMHO, esta é uma clara denigração da estratégia.
Por que ir direto ao casamento? Se você colocar seis desses conselheiros em pares diferentes, será como no cinema, final hippie.
Eu respondo pelo "fim", mas o que você quer dizer com "hippie"? Um cão divertido com canções?
para granit77
De onde vêm nossas idéias, nossas noções sobre o que deve ser um verdadeiro conselheiro que valha a pena?
- eles vêm de algum lugar ou é um cálculo sóbrio?
E se não é uma crença, mas um cálculo, então novamente, de que tipo de crenças vem?
--
Isto é, além do TS, temos um modelo de como funciona um Expert Advisor, sob o qual procuramos e selecionamos nosso TS.
mas quem pode provar que este modelo ideal, que se encaixa no TS, não é uma obsessão?))
Caso contrário, quantos TPs são rejeitados porque não se encaixam no modelo ideal e quantos são rejeitados por causa de inconvenientes reais?
por exemplo:
bem, o que nos faz pensar que a parada não deveria ser mais do que 10% do depoimento?
e se for justo - uma parada não deve exceder 10% do depósito, então sob que lote?
talvez sem emoções o melhor MM seria: depósito 10k, lote 0,1?
Você realmente está indo para o básico, irmão...
Não tenho respostas, não sou filósofo, só posso dizer que na questão básica (adequação do conselheiro) minha mente está em uma confusão.
O cálculo só pode ser baseado em parâmetros críticos individuais, que, mais uma vez, cada um escolhe por si. Não sou um exemplo muito bom,
Como sou preguiçoso e sem instrução, mas minhas preferências serão delineadas, especialmente porque você chamou um modelo ideal de obsessão.
Minha obsessão é um TS com uma ordem aberta e o mínimo possível de drawdown (3-5%), trabalhando com indicadores que eu
Eu entendo, isto é, quando se testa visualmente não dá a impressão de que "pensa por si mesmo". Como conseqüência, ela precisa
somente em otimização grosseira, sob par e TF e persistentemente (pelo menos um pouco) rentável em toda a história. Para otimização 0,1 lote, 2K depósito, após otimização
O lote pode ser aumentado até 0,5 sem risco de MC, então TC começa a "cair" nas áreas menos rentáveis. MM - percentual de saldo, entrado por último.
Em geral, não entendo a parada no depósito; os níveis de todas as cores - apenas para autoconfiança; todos desenham ondas em sua imaginação; a estatística é apenas como um
e Matemática - para indicadores e Matemática, etc. Em suma, selvageria e ignorância, vão para a cama...
2 granit77: É assim que funciona. Eu tento e tento, como carregar um pouco de matemática decente, mas depois vem o granit77 - e diz que tudo isso não precisa do inferno, do mal que é, de toda essa matemática. No entanto, minhas obsessões não são muito diferentes das suas. Portanto, a matemática não é para mudar as obsessões.
Para quem estou tentando fazer isso, se não para pessoas como você? Mas, não, eu sei, antes de mais nada, para mim mesmo, por estranho que pareça. Quando comecei a escrever minhas "obras-primas", eu não sabia aonde elas iriam levar. Fiz descobertas por mim mesmo.
Espero não ter quebrado a linha associativa de ninguém?
A maneira de otimizar depende do Tc subjacente à própria EA.
vamos assumir - existem algumas regras generalizadas - métodos de execução fora da amostra, assim como a seleção de valores ótimos
mais eu provavelmente gostaria de salientar o seguinte! https://championship.mql5.com/2012/ru/news ( Testando e otimizando especialistas )
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alexander (apostador) tem um método muito interessante para a seleção de valores
ao ajustar e otimizar seu EA para o campeonato de 2007, usei meu próprio método de cálculo da média de parâmetros
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é claro que cada TS tem seus próprios indicadores, o sistema pode ter critérios completamente diferentes
Alcancei uma boa relação de negócios rentáveis e não rentáveis com a alternância correta
algo como 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
perdas 1 0 0 0 0 0 0 1 - matou o sistema porque foi possível aumentar o lote após a perda - ou seja, o MM foi incluído no sistema como um componente
O sistema de Alexander tem uma relação 50/50 de negócios lucrativos e deficitários, mas os lucros estão crescendo e as perdas são cortadas no início.
--
é por isso que em diferentes TS o desejo de aumentar alguns indicadores em detrimento de outros não é razoável
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mas a metodologia de amostragem e os parâmetros de funcionamento e de cálculo da média podem ser semelhantes
granit77 писал (а) >>
Убеждался не раз, что сплошная оптимизация находит, ну, не всегда лучшие варианты, но однозначно находит варианты, которые
"украл" у нас генетический алгоритм. Моя личная трагедия в том, что мои "коды" всплошную оптимизируются месяцами.
Так я и помру с подозрением, что где-то в корзине гниет ненайденный грааль..
to rider
Если в конце тестирования рушится баланс, то я считаю просадку недопустимой и без сожаления отбраковываю вариант.
ИМХО, это конкретный порочащий стратегию признак.
Tente dividir sua EA em várias, com bom senso, é claro. O que eu tenho agora é a otimização em toda a amostra e em todos os carrapatos, pedindo 1448 horas. Eu não gostei, então dividi por quatro de acordo com as regras de saída. Já aos 60 anos :)
Para granit77. As capturas de tela ainda não podem ser baixadas, portanto, olhe o anexo. ( .......... ali NZDUSD240 Out of Sample durante dois meses (se bem me lembro), então, se os testes/optimização em torno do 95º comércio forem interrompidos, o saldo "desmoronará" - e então? E você está sugerindo que isto deve ser jogado no lixo?
Sim, lote mutável, não é martingale ou MM, o comércio é de 0,1 lote - e isso é a gestão total da posição por direção - uma parte integrante da EA.
Nesta linha ou não, eu não sei, mas em algum lugar havia algo sobre o fator de recuperação: Lucro/Máximo drawdown deve ser de pelo menos 30 ou algo mais.
Aqui está um exemplo:
período de teste em meses/fator de drawdown/recuperação máxima
2/500/500/1
4/1000/500/2
......
12/3000/500/6
24/6000/500/10 etc.
O que você deve fazer com ele?
Espero não ter quebrado a linha associativa de ninguém?
No momento, não. Nada e em nenhum lugar está fora dos gráficos :)