Como otimizar um conselheiro corretamente - página 2
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1. Escrevo um EA com um mínimo de chamadas para lidar com o histórico e com um mínimo de tratamento de erros de execução devolvidos pelo servidor comercial.
2. Intervalo de otimização - de 2001.01.01 a 2007.12.31
3. Eu escolho um conjunto de parâmetros de acordo com o Fator Máximo de Recuperação = Lucro Líquido / Sorteio Máximo. Se não houver um conjunto de parâmetros com FS > 30, então o Expert Advisor é descartado.
4. Eu verifico a estabilidade do conjunto de parâmetros selecionados fazendo pequenas mudanças de todos os parâmetros um a um. Eu não considero muita flutuação de FS. Isto é, eu determino se selecionei o "pico do comunismo" ou o "planalto". Se o pico, então este conjunto é descartado e eu fico com o próximo.
5. Analiso o conjunto plano de parâmetros no analisador de portfólios para compatibilidade com outros TPs. Eu formo uma carteira TS com FS > 100, escrevo um EA para comércio on-line e o coloco na conta real.
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3. Eu escolho um conjunto de parâmetros de acordo com o Fator Máximo de Recuperação = Lucro Líquido / Sorteio Máximo. Se não houver um conjunto de parâmetros com FS > 30, então o Expert Advisor é descartado.
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Você quer dizer FS = 30 ou 30%?
>> Você pode me dizer se você quer dizer PV=30 ou 30%?
Isto significa FS = 30. Apenas para ser claro, o lucro é de 8000, o saque máximo é de 266, FS = 8000 / 266 = 30.
Estou vendo, e você usa o lote mínimo ao testar, ou com um MM que se aplicará quando a EA estiver realmente funcionando?
0.1
Entendeu, e você usa o lote mínimo ao testar, ou com um MM que se aplicará quando a EA realmente funcionar?
Dê uma olhada aqui, com um pouco mais de FV
https://championship.mql5.com/2012/ru/news
3. Eu escolho um conjunto de parâmetros de acordo com o Fator Máximo de Recuperação = Lucro Líquido / Sorteio Máximo. Se não houver um conjunto de parâmetros com FS > 30, então a EA é descartada.
E por que ainda deveria ser FS > 30... e se menos que raspá-lo??? de onde vem o número exato de 30, por que não 40? ou há uma declaração analítica para esse efeito???
Não picar palavras, por favor. Eu não disse que deveria ser assim. 30 é meu capricho pessoal. Não mais do que isso...
É uma pergunta interessante.
cada um tem sua própria experiência, favor compartilhar informações
Como eu otimizo
A forma de otimização depende do TS usado como base do Expert Advisor.
Para um sistema comercial, que se propõe a abrir e fechar posições com base em sinais indicadores, eu faço o seguinte
1. otimizar os parâmetros indicadores. É feito sem utilizar TR, SL, arrasto, etc. Usando o mesmo tamanho de lote. Desta forma, seleciono os melhores parâmetros indicadores.
2) Otimizar o stop loss. Escolhendo a melhor variante dos parâmetros indicadores (entre os mais rentáveis, é selecionada com um pequeno drawdown e rentabilidade de mais de 2 + um número suficiente de posições, para verificar a exatidão dos resultados obtidos. A variante com melhores resultados é retirada dos resultados de otimização para cada etapa sucessiva) para otimizar para o melhor tamanho de parada.
3. otimização de takeprofit.
Otimização de várias formas de ajuda à TC: transferência de uma posição para o Breakeven, diferentes tipos de arrasto, etc.
5. Otimização da maneira como o catipalent é administrado, ou seja, combinando uma variedade de maneiras para mudar o lote.