FR H-Volatilidade - página 32
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E a conclusão é mais realista, à qual eu acho que estamos nos aproximando constantemente ("nós", que significa "nós aramos" :-) - não há mais informações em carrapatos do que em barras, ou não há muito mais. Por favor, perdoe o cepticismo incorrigível.
Se você quiser saber a fórmula de acordo com a qual a curva azul foi gerada. Gostaria de dar meus comentários sobre cada um de seus componentes, como foi gerado e o que foi feito. Obrigado. Ou apenas um arquivo, eu posso descobrir por conta própria, eu conheço Matkad.
1. Construir uma série de primeiras diferenças (FDD) da BP inicial sobre a TF selecionada (que sejam 5 min);
2. encontrar a volatilidade do FFD - que seja m;
3. A substituição de todos os incrementos no FF por m, levando em conta o sinal de incrementos, obtemos a primeira diferença da série de incrementos iguais (FF);
4. integrar a primeira diferença da RP e a saída é uma série sintética - RP.
TODOS.
Mas discordo da última suposição - hipótese não substanciada, nada mais. O movimento da multidão parece apenas criar "agitação" (semelhante ao comportamento dos coletivos quânticos), o que viola sua RP, portanto é pouco provável que justifique a confirmação da teoria da conspiração aqui :). E a conclusão é mais realista, à qual penso que estamos nos aproximando constantemente ("nós" - no sentido de "arado!" :-) - não há mais informações em carrapatos do que em barras, ou não há muito mais.
Que tal isso!
A multidão, esses são os que estão em sua maioria. Se traçarmos a distribuição dos aumentos de preço, a maior parte do volume virá de pequenos incrementos - eles são a grande maioria - então é uma multidão. Retire da série de preços iniciais incrementos maiores que alguns, deixando apenas os "pequenos", ou seja - "da multidão", e obtemos uma série próxima à série RP. No limite, substituindo todos os incrementos na BP inicial pelo mesmo, obtemos algum indicador de "humor da multidão", que, como você pode ver, vai perpendicular à taxa...
A resposta à questão de onde há mais informações é óbvia: tendo um histórico de carrapato, eu definitivamente recuperarei todos os TFs imagináveis. Mas tendo um TF definido, não vou recuperar nenhum TF menor, e além disso - carrapatos. Portanto, as informações estão mais em carrapatos do que em barras! Prival está certo "...em um grande bar em 30 anos, há quase tanta informação em carrapatos. Isso não está certo. Acho que quanto mais barras, menos informação eles contêm".
Quanto à afirmação"não há muito mais informações em carrapatos do que em barras". Eu acho que no Forex a informação nunca é supérflua! - Vale seu peso em ouro:-)
As multidões são aquelas que estão em maioria. Se traçarmos a distribuição dos aumentos de preços, a maior parte dos aumentos de preços são pequenos incrementos - eles são a grande maioria - então é uma multidão. Se retirarmos da série de preços iniciais incrementos maiores que alguns, deixando apenas "pequenos" incrementos, ou seja, "da multidão", obtemos uma série próxima à série RP. No limite, substituindo todos os incrementos na BP inicial pelo mesmo, teremos algum indicador de "humor da multidão", que, como você pode ver, vai perpendicular à taxa...
O fator K, é análogo ao valor de Ponto em MT4. É determinado automaticamente, e por exemplo para EURUSD é 10^4, e para EURJPY é 10^2. Ela não participa do processo de triagem.
O formato do arquivo é padrão: <DTYYYYMMDD>,<TIME>,<TIME>,<ABERTURA>,<ABERTURA>,<BREVE>,<CLOSE>,<VOL>. No programa, a segunda coluna, <OPEN>, é utilizada para construções.
rsi, concordo com você, além disso, eu mesmo tenho uma opinião semelhante. Por exemplo, estou convencido de que o Zig-Zag é o operador de aproximação ideal para uma tabela de preços. Desta forma de decomposição, todas as informações dentro da etapa de pontos H da escala de preços são consideradas irrelevantes. Isto nos permite comprimir significativamente a quantidade de informações recebidas sem jogar o bebê fora com a água do banho.
Quanto ao fenômeno em discussão, isto é um pouco diferente. Estou tentando decompor a tabela de preços em alguma base, em particular, na base definida no espaço de valores possíveis de incrementos de preços. A questão é que há muitos pequenos movimentos sem interesse, e poucos grandes e fortes! Nesta situação, eu não arriscaria descartar os pequenos, eles são muito grandes.
Por exemplo:
Aqui em vermelho, o quociente de 1 minuto é dividido em 12 vetores que consistem em incrementos iguais de 1 a 12 pips. De acordo com o princípio:
Na série original deixamos apenas aqueles incrementos cujo módulo é igual a n pontos (por exemplo, n=5 pontos). Nos pontos em que esta condição não é cumprida, o valor da série é atribuído ao valor esquerdo, etc. Obtemos um conjunto de vetores de n - realizações. A figura mostra vetores para RP de 2,5 e 8 pontos, e a soma de todos os vetores de 1 a 12 é linha preta. Pode-se ver que o VR original pode ser reconstruído com qualquer precisão, utilizando mais decomposições.
Os próprios vetores são de interesse. Antes de tudo, para análise da dinâmica dos quocientes. Talvez estas realizações sejam mais fáceis de prever do que a série original. Ou sua dinâmica pode nos informar antecipadamente sobre a esperada mudança de tendência no mercado... Deixe-me lembrá-lo - se eliminarmos elementos nulos da série da primeira diferença (a informatividade não diminui), então lidamos com séries estacionárias, com todas as conseqüências positivas que se seguem. Mathemat, você pode me ouvir?
Eu ouço o Neutron, é claro. Vendo as palavras "decomposição" e "vetor", me pergunto onde mais a orto-normalidade caberia aqui. Estava brincando. Na verdade, é uma experiência curiosa, ainda não pensei sobre isso. E quanto à estacionaridade: é claro que deve ser estritamente justificada. O grito já foi feito aqui para a mecmática.
P.S. Não existem ferramentas para verificar a estacionaridade no matcadex?
Foi o que eu quis dizer quando disse que os gráficos são interessantes. É aí que as estatísticas devem ser digitadas!
P.S. Lembro-me que mesmo desde a minha juventude havia um tal dispositivo - estatísticas de limiar ...
Criei um pequeno indicador que desenha o gráfico de preços em incrementos iguais, cuja amplitude é igual à volatilidade do instrumento no período de tempo selecionado.
Agora é hora de pensar como utilizá-lo.
Acho que não podemos esperar uma solução "fácil".
Aqui está um padrão que eu notei. Às vezes você pode ver uma combinação estável de uma tabela de preços e uma linha de incrementos iguais (PL):
Nas fotos, a cor verde mostra o gráfico de preços e a linha WP em vermelho. Normalmente, o gráfico de preços e o WP estão próximos um do outro como se estivessem competindo, mas às vezes, o gráfico de preços faz um movimento brusco para frente deixando o WP muito para trás. Parece que tal condição de mercado não é aleatória (eficiente) e que com probabilidade não nula tende a retornar a um estado imperturbável (Figura à esquerda). Em contraste, a figura à direita mostra uma situação em que o preço e a RP se movem quase em conjunto, sem perturbação brusca. Em tal estado, o mercado é eficiente e outros desenvolvimentos podem seguir um caminho arbitrário.