FR H-Volatilidade - página 29
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Yurixx, bravo (sem ironia)! O mundo não existe até que haja um observador (medidor) nele. E aqui o observador é a transação (ou citação). Regras de tempo operacional! E não há nada entre as contas, e não há necessidade de inventar teorias sobre um processo de estocagem contínua.
P.S. Eu gosto desse tipo de solipsismo... "Não há mundo até que eu o meça".
Mathemat, minha querida, compreendo seu ceticismo e tenho a mesma atitude negativa em relação ao solipsismo. Mas você agiu como matemático e eu como físico, e a diferença é esta.
O homem não é um observador neste processo, mas um agente. Portanto, há realmente 3 pessoas aqui. Um é observador e distante, e 2 pessoas (comprador e vendedor) são agentes de mercado. Se eles não estiverem lá, acredite-me, não haverá preço. E enquanto eles estiverem fora, não há preço. E como 2 em cada 3 é a maioria, afinal sou justo. :-))
Bem, bem... Vamos voltar à terra. ...
O tempo operacional, na minha opinião céptica, filtra parcialmente o ruído. Ou seja, de fato, reduz mais ou menos isso. Mas também reduz muito mais a quantidade de informações úteis.
P.S. Estive na Ucrânia em tempos de hiperinflação e não me lembro de nenhum problema com a compra de nada por "libras de cupom" :) Acho que se houve momentos de "confusão" no mercado, eles foram de curta duração.
OK, Candidato, ele filtra, isso é compreensível. Mas quem está filtrando? Deus, ou seja, DC. Não vemos nada além de carrapatos de nossa corretora, e não precisamos deles, porque negociamos por carrapatos desta corretora, e ela não se importa com carrapatos de outras empresas. Então, qual é o sentido de buscar informações perdidas (que, é claro, provavelmente existem objetivamente)? Os carrapatos de nosso CD e somente nosso CD são aquele mesmo fluxo de sigma-álgebra (mecmática, não estou muito errado em usar este termo?) que temos e sobre o qual podemos estatualizar. Portanto, deixe-o existir, este preço, desde que não haja carrapatos (de fato, ele existe e é igual ao último carrapato, desde que não seja obsoleto). Mas nós não nos importamos com isso desde que não mude.
Eu não sei e não quero saber quantos negócios totais (medidas) acontecem por segundo no mundo, inclusive entre meus carrapatos de CD. Portanto, como o CD é meu Senhor (no Foreh), qualquer outra informação de fontes externas que não passe seus filtros é de outro mundo para mim. No entanto, estou me inclinando para um modelo de processo discreto.
Um processo contínuo de citação mundial é inobservável porque a fonte de citação não é singular. E meu CD o torna observável para mim, mas também o torna discreto.
2 Neutron e Mathemat
Também não é possível prender o fecho. Acho que é um problema com o site. Aqui está um link onde você pode baixar os dados
http://ichart.finance.yahoo.com/table.csv?s=%5EVIX&d=11&e=13&f=2007&g=d&a=0&b=2&c=1990&ignore=. csv
Pelo que entendo, a base do que trabalhamos são as cotações bancárias, ou seja, os preços a que o banco compra/vende moedas (no que diz respeito ao câmbio). Em outras palavras, presumo que a dinâmica de preços não esteja diretamente relacionada ao número de negócios, mas sim ao desequilíbrio entre venda/compra. Em outras palavras, presumo que haja muito mais negócios do que carrapatos e que em sua (carrapatos) ausência o preço exista.
P.S. Estive na Ucrânia em tempos de hiperinflação e não me lembro de nenhum problema com a compra de nada por "cupons de libra" :). Acho que se houve momentos de "confusão" no mercado, eles foram de curta duração.
Eu não disse que o preço estava relacionado com o número de negócios. E, sem dúvida, o preço está presente se o negócio for feito pelo mesmo preço, mas feito! Além disso, se eu digo "o preço está ausente", então é claro que de certa forma é uma abstração. Assim como a frase "o preço está presente", pois nenhuma dessas reivindicações pode ser comprovada até que o comprador e o vendedor sejam encontrados ..... Aqui está outra imagem, se você realmente precisa de provas - a lacuna que ocorre no Forex na segunda-feira. Você vai argumentar que o preço existiu todo esse tempo e não sofreu alterações, e saltou da abertura? Ou você vai dizer que isso tem mudado todo esse tempo continuamente? Nem a primeira opção, nem a segunda ou qualquer terceira é correta, pois não há nenhuma situação que possa manifestar este preço. Mesmo quando há uma lacuna, não é o preço que se reflete na lacuna, mas a expectativa de que ela tenha mudado no sábado e domingo. E o preço só é obtido algum tempo após a abertura, quando o fluxo das negociações alinhou as expectativas com o mercado real. O mesmo se aplica às notícias de última hora.
Havia hiperinflação tanto na Ucrânia quanto na Rússia, embora não na mesma medida. Eu era um homem de negócios durante aqueles tempos e me lembro muito bem como o fluxo de compra/venda parou em certos momentos. No nível da loja, isso foi sentido em menor grau, mas também aconteceu, mas como condição permanente certamente não foi o caso.
Eu só vejo isso neste aspecto.
Não me importa o que eu analise, se é um preço ou algum outro fenômeno da natureza, por mais especulativo que seja. A fim de investigar este processo, preciso
- a margem de erro do dispositivo é mínima
- a medição deve ser contínua, mesmo que seja um processo discreto.
Neste caso, trata-se de uma curva em coordenadas XY.
Analisar ao longo dos eixos. Normalmente, todas as medidas estão associadas a um erro,
O preço do eixo Y, classe de precisão não é conhecido, pois não há nenhum padrão com o qual comparar. A única explicação razoável até agora é o ruído de medição +-1 relacionado à amostragem neste eixo. O chamado ruído do ADC. Caso contrário, parece ser um medidor perfeito (embora a questão da inércia não seja clara).
Eixo X, aqui tudo não está bem.
É desejável, se não houver possibilidade de medição contínua, que haja pelo menos medições em intervalos de tempo iguais. A taxa de amostragem deve ser = constante.
Aqui esta condição não é cumprida, portanto o instrumento está mentindo e faltando medições. É necessário preencher a lacuna com os dígitos em falta, pois não há mais nada a fazer.
Deste ponto de vista, minutki nada mais é do que compressão de informação e nada mais, onde com o fluxo de entrada fazemos transformações não lineares (irreversíveis). O objetivo desta transformação é reduzir a quantidade de informações armazenadas. A melhor opção é não comprimir de forma alguma.
Se você fizer isso corretamente, você deve calcular a máxima taxa de amostragem possível e compensar os saltos de medição de acordo com a lei linear. E esta seqüência deve ser armazenada. Para compressão das informações armazenadas sem sua perda para usar apenas incrementos de +-1 ponto, o tamanho comensurável com o ruído do ADC em um eixo Y.
Uma maior compressão leva à perda de informações.
O próprio dispositivo deve representar as medidas na forma conveniente para análise. De preferência com o apertar de um botão.
E eu gostaria muito de ter o maior número possível desses botões
Tentei anexar um arquivo zip e funcionou. Talvez seja o nome do arquivo. Por favor, informe-me o nome e o tamanho do arquivo zip, se possível.
Erro meu. Eu estava anexando raro, eu deveria ter anexado zip.
Eu nunca disse que o preço estava relacionado ao número de acordos.
...
Ou você diria que tem mudado todo esse tempo continuamente?
Sim, eu perdi essa vez :), porque eu estava falando o tempo todo sobre carrapatos, ou seja, mudanças de preço.
Eu também estava falando de um processo contínuo de geração de preços, que sem dúvida continua até o fim de semana. A questão da existência do preço além dos carrapatos é resolvida facilmente: basta escolher o momento entre os carrapatos e fazer um acordo no terminal :). Em geral, a palavra preço também pode ter significados diferentes, todo o tempo eu quis dizer o número no terminal, ou seja, o preço já medido.
OK, Candidato, ele filtra, isso é compreensível. Mas quem está filtrando? Deus, ou seja, DC. Não vemos nada além de carrapatos de nossa corretora, e não precisamos deles, pois negociamos carrapatos desta corretora, e ela não conhece carrapatos de outras empresas. Então, qual é o sentido de buscar informações perdidas (que, é claro, provavelmente existem objetivamente)? Os carrapatos de nosso CD e somente nosso CD são aquele mesmo fluxo de sigma-álgebra (mecmática, não estou muito errado em usar este termo?) que temos e sobre o qual podemos estatualizar. Portanto, deixe-o existir, este preço, desde que não haja carrapatos (de fato, ele existe e é igual ao último carrapato, desde que não seja obsoleto). Mas nós não nos importamos com isso desde que não mude.
Eu não sei e não quero saber quantos negócios totais (medidas) acontecem por segundo no mundo, inclusive entre meus carrapatos de CD. Portanto, como o CD é meu Senhor (no Foreh), qualquer outra informação de fontes externas que não passe seus filtros é de outro mundo para mim. No entanto, estou me inclinando para um modelo de processo discreto.
Um processo contínuo de citação mundial é inobservável porque a fonte de citação não é singular. E meu CD o torna observável para mim, mas também o torna discreto.
Eis minha analogia: se queremos simplicidade e "beleza", cortamos a grama (ou colocamos asfalto). Se quisermos tirar alguma coisa da área, erva daninha (ou seja, apenas remover ervas daninhas). Na minha opinião subjetiva, as barras de igual área são mais ou menos as mesmas que um gramado cortado. Outra coisa é que também podemos obter algo dela, mas não da terra (mercado), mas de outras pessoas :)
Acho que os desfasamentos variáveis entre carrapatos contêm informações, ou seja, estou falando apenas daquilo que nós mesmos removemos por uma transformação eqüitativa.
Se alguém escolhe o que prever, eu escolho precisamente o "processo contínuo de citação mundial", e o CD acabará não chegando a lugar algum.