FR H-Volatilidade - página 28
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Outra pergunta. Pelo que entendi, as imagens desenhadas do final e do início serão muito diferentes. Ou seja, você tem que ter um ponto de referência constante. E isso pode não ser possível.
Desde o início, Vinin. É arbitrária por ponto de referência, mas não me parece muito terrível. Se você construir a partir do final, a última barra será muito dinâmica, e as próximas a ela serão redesenhadas.
Existem aqui problemas técnicos devido ao fato de que o número de barras equivocadas, em geral, será diferente do número de barras. Pensando sobre isso.
Mas quando o processo é discreto e essa discrição é fundamental, a situação muda fundamentalmente.
Bem, bem ... Vamos voltar à terra. O preço é determinado em cada transação - essa é a realidade. O número de negócios não é apenas contabilizável, mas até mesmo, é claro. Enquanto não forem feitos acordos, pensamos que o preço vale a pena. Mas será justo? Infelizmente, não. A história recente no espaço pós-soviético tem muitos exemplos de paralisação comercial, não porque não havia nada para negociar ou porque ninguém queria nada, mas porque o vendedor não podia somar o preço em condições de rápida mudança. Pense na hiperinflação.
Sim, a economia existe continuamente. Sim, a vida flui. Mas se você olhar o preço objetivamente, não há preço até que haja uma transação. E mesmo as cotações transmitidas por um corretor, quando não traduzidas em uma transação específica, ainda refletem sua vontade de participar de tal transação. Portanto, o processo de preços são os números que vemos no momento do flashback. O que está lá no resto do tempo é desconhecido.
Mas mesmo que se aceite a opinião de que os carrapatos são um processo de mudança de preço, então novamente, as regras de tempo de operação. E isso significa que não importa quanto tempo passe entre os carrapatos - não importa, nada acontece formalmente no mercado durante esse tempo, e, portanto, não faz sentido se prender às horas.
E o ruído está presente no mercado por si só. Há muitas transações, todas elas acontecem simultaneamente em diferentes lugares e entre diferentes agentes do mercado. É por isso que o preço é um processo estocástico. Parece-me, pelo contrário, que o tempo astronômico aumenta o ruído, não o tempo transacional. Tente desmentir isso. :-)
Outra pergunta. Pelo que entendi, as imagens desenhadas do final e do início serão muito diferentes. Portanto, você tem que ter um ponto de referência constante. E isso pode não funcionar.
É simples. Um soldado sai e diz: "LUMIN, este é um bar com cinco carrapatos. E inicia um segundo arquivo de barras com igual número de carrapatos a partir de 1. 01.2008 em paralelo com os minutos (normal). Neste caso, o volume pode ser descartado devido à sua inutilidade neste arquivo e nós ficaremos felizes.
Eu acho que é mais simples do que isso. O spread é escolhido com base na variação do fluxo de preços de entrada para a corretora
Você está se contradizendo ou é um erro de impressão e deve ler "relacionado à discreção na medição do preço", o preço em si parece ser contínuo, já chegamos a esta conclusão há duas páginas.
Yurixx, bravo (sem ironia)! O mundo não existe até que haja um observador (medidor) nele. E aqui o observador é a transação (ou citação). Regras de tempo transacionais! E não há nada entre as contas, e não há necessidade de inventar teorias sobre um processo de estocagem contínua.
P.S. Eu gosto deste tipo de solipsismo... "Não há mundo até que eu o meça".
Estou falando do gráfico que você citou em seu post anterior.
Sim, quero substituir as primeiras diferenças por seus logaritmos, e integrar as séries resultantes. Compare o resultado com a série original (na medida do possível).
Entendi. Esse foi o gráfico do Yahoo. Fiz o download dos dados diários de lá desde 1990. Estou publicando-os aqui. Se você quiser, você pode carregá-lo no Excel ou Matcad. Eu adoraria fazer isso, mas vou embora amanhã e tenho muito o que fazer. Oh, desculpe.
Outra tentativa de anexar um arquivo. Acabou sem sucesso.
HELLO !!! Moderadores, este problema novamente! Conserte o local !
Você está se contradizendo ou é uma gralha e deve ler "relacionado à discrição da medição do preço", o preço em si parece ser contínuo, já chegamos a esta conclusão há duas páginas.
Yurixx, o zíper não está afixado?